摘要
指数Lévy模型中期权的定价相当于Lév y过程泛函期望的计算。在许多情况下，使用蒙特卡罗方法。然而，模拟具有无限Lévy测度的Lév y过程通常需要截断或用具有相同方差的布朗运动替换小跳跃。我们将推导这两种近似所产生的误差的界。
引用
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E.H.A.直径。
“Lvy进程小跳跃的错误界限。”
申请中的预付款。普罗巴伯。
45
(1)
86 - 105,
2013年3月。
https://doi.org/10.1239/ap/363354104
问询处
发布日期：2013年3月
首次在欧几里德项目中提供：2013年3月15日
数字对象标识符：10.1239/aap/1363354104
学科：
主要用户：60G51型,65奈拉
次要：60J75型
关键词：小跳跃的近似,Lévy过程,斯科罗霍德嵌入,斯皮策恒等式
权利：版权所有©2013 Applied Probability Trust
