2013年3月 两个相关布朗运动的退出概率估计
邵静海王秀平
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申请中的预付款。可能性。 45(1): 37-50 (2013年3月)。 内政部:10.1239/aap/1363354102

摘要

给定两个相关的布朗运动(X(X))≥ 0和(Y(Y))≥ 0利用常相关系数,我们给出了概率ℙ(max)的上下估计0 ≤ X(X),最大值0 ≤ Y(Y)b条)对于任何b条>0到显式公式。我们的策略是为两个相关的布朗运动建立一个新的反射原理,这可以看作是一维布朗运动反射原理的推广。此外,我们还考虑了线性边界的非退出概率,即ℙ(X(X)+c(c)Y(Y)b条+d日, 0≤T型)对于任何常数a、 b条≥0且c、 d、T>0.

引用

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邵静海。 王秀平。 “两个相关布朗运动退出概率的估计。” 申请中的预付款。可能性。 45 (1) 37 - 50, 2013年3月。 https://doi.org/10.1239/aap/1363354102

问询处

发布日期:2013年3月
首次在欧几里德项目中提供:2013年3月15日

zbMATH公司:1262.60082
数学科学网:MR3077540
数字对象标识符:10.1239/aap/13363354102

学科:
主要用户:60J65型
次要:60克40

关键词:越界概率相关布朗运动退出概率反射原理

权利:版权所有©2013 Applied Probability Trust

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第45卷•第1期•2013年3月
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