摘要
给定两个相关的布朗运动(X(X)吨)吨≥ 0和(Y(Y)吨)吨≥ 0利用常相关系数,我们给出了概率ℙ(max)的上下估计0 ≤秒≤吨 X(X)秒≥一,最大值0 ≤秒≤吨 Y(Y)秒≥b条)对于任何一,b条,吨>0到显式公式。我们的策略是为两个相关的布朗运动建立一个新的反射原理,这可以看作是一维布朗运动反射原理的推广。此外,我们还考虑了线性边界的非退出概率,即ℙ(X(X)吨≤一吨+c(c),Y(Y)吨≤b条吨+d日, 0≤吨≤T型)对于任何常数a、 b条≥0且c、 d、T>0.
引用
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邵静海。
王秀平。
“两个相关布朗运动退出概率的估计。”
申请中的预付款。可能性。
45
(1)
37 - 50,
2013年3月。
https://doi.org/10.1239/aap/1363354102
问询处
发布日期:2013年3月
首次在欧几里德项目中提供:2013年3月15日
数字对象标识符:10.1239/aap/13363354102
学科:
主要用户:60J65型
次要:60克40
关键词:越界概率,相关布朗运动,退出概率,反射原理
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