概率界下随机过程的非标准方法
马蒂亚斯·特罗法斯
第十三届不精确概率国际研讨会论文集:理论与应用,PMLR 215:450-4602023年。
摘要
本文在内集理论的框架下,利用非标准条件下的下预测,研究了概率边界下的随机过程。按照Nelson对随机过程的方法,我们介绍了在有限个时间点上定义的基本过程,这些过程用于近似任何标准过程,包括连续时间内的过程。我们证明了每个标准过程都可以用一个基本过程来表示,并且每个基本过程的影子又构成了一个标准过程。然后,我们将演示如何使用基本过程来定义离散时间和连续时间中的不精确马尔可夫链。为了证明这种方法的优点和缺点,我们展示了如何通过对非标准初等过程的分析来恢复连续时间Markov链的一些基本结果。
引用本文
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