向量自回归模型中存在共线性时先验值的敏感性：蒙特卡罗研究

摘要

先验分布的使用在贝叶斯方法中起着重要作用。本文研究了贝叶斯向量自回归（BVAR）模型中时间序列数据相关时先验信息的敏感性。共线性的三种情形，即：；考虑了低共线性（LC）、中共线性（MC）和高共线性（HC），同时使用预测评估标准来判断这些BVAR先验的性能。蒙特卡罗实验结果表明，所有共线性场景的所有预测标准评估都具有相同的性能模式。然而，Normal-Wishart先验在三种共线性情况下表现最好，尤其是在小样本情况下。