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带切换的一维遍历扩散的平均期望成本控制

A.Yu。维雷特尼科夫

2023,第29版，第2期，259-294

摘要

证明了一维受控扩散的遍历Bellman（HJB）方程，该扩散和漂移系数均随控制而变化；离散分量的跃迁强度是恒定的。它的存在性和唯一性被确立。同时，建立了奖励迭代改进算法对问题代价常数的收敛性。

关键词：控制扩散；切换；遍历性；平均控制；贝尔曼方程；奖励改进算法

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