基于多维J过程的条件期望计算——基于Malliavin演算的美式期权定价

作者

穆罕默德·哈拉特

内政部

10.3906/毫米-1507-86

摘要

在这项工作中，我们扩展了Jerbi和Kharrat已经发现的多维情形的一维结果：我们计算了与$0\leqs\leqt$的条件期望$\mathbb{E}（P_{t}（X_{t{）（X_}s}））$相关的Malliavin权重，其中唯一的状态变量遵循多维J过程。

关键词

Malliavin微积分，J定律，J过程，多维J过程，条件期望，美式期权定价

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推荐引文

穆罕默德·哈拉特(2017)“使用与美式期权定价相关的Malliavin演算，基于多维J过程计算条件期望，”土耳其数学杂志：第41卷：不。第15条。https://doi.org/10.3906/mat-1507-86
网址：https://journals.tubitak.gov.tr/math/vol41/iss2/15