内容
2024年5月,第63卷,第5期
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1697-1704 纪念大卫·A·肯德里克(1937-2024) 通过 汉斯·安曼、鲁本·梅尔卡多和贝萨·鲁斯特姆 -
1705-1734 基于异质种群和遗传算法的微环境税收预测模型 通过 Ariel Alexi、Teddy Lazebnik和Labib Shami -
1735-1756 OG-CAT:加密市场投资的一种新算法交易选择 通过 Surinder Singh Khurana、Parvinder Singh和Naresh Kumar Garg -
1757-1776 非线性ESTAR框架中的新单位根检验:原油和铜价的波动特征 通过 李杨林 -
1777-1803 基于动态时间扭曲和反相关的在线投资组合Boosting算法 通过 何红柳和李华 -
1805-1825 Prophet-LSTM-BP集成碳交易价格预测模型 通过 孟繁生、窦荣 -
1827-1852 基于分类和回归模型的交易所交易基金收益方向预测的机器学习方法 通过 拉斐尔·保罗·比尔·皮奥维赞(Raphael Paulo Beal Piovezan)、佩德罗·保罗·安德拉德(Pedro Paulo Andrade Junior)和塞尔吉奥·卢西亚诺·阿维拉(Sérgio Luciano Al vila) -
1853-1878 跳跃扩散下时间分数阶Black-Scholes模型的解析解和数值解 通过 Jugal Mohapatra、Sudarshan Santra和Higinio Ramos -
1879-1919 基于已实现波动率和Copula的机器学习金融数据场景生成 通过 Caio Mário Mesquita、Cristiano Arbex Valle和Adriano César Machado Pereira -
1921-1947 主观回报不可观测时的人类搜索行为分析 通过 中泽真司&杨博健&下川哲也 -
1949-1979 GARCHNet:基于神经网络的GARCH模型的价值-风险预测 通过 马特乌斯·布钦斯基和马金·克莱布斯 -
1981-2010 基于企业感知的绿色技术创新扩散机制研究 通过 杰米、姚传鹏、赵晓阳、李飞 -
2011-2033 基于深度学习PSO–GRU模型的比特币实现波动率预测 通过 唐晓龙、宋玉萍、焦兴瑞、孙燕坤 -
2035-2068 基于贝叶斯优化的机器学习方法预测上市创新型中小企业股价:来自中国的证据 通过 刘伟、铃木吉久和杜淑仪 -
2069年至1986年 具有时间相关波动率和利率的股票挂钩证券定价的实用蒙特卡罗方法 通过 Sangkwon Kim&Jisang Lyu&Wonjin Lee&Eunchae Park&Hanbyeol Jang&Chaeyoung Lee&Junseok Kim -
2087-2111 零调整对数对称分位数回归模型 通过 Danübia R.Cunha、Jose Angelo Divino和Helton Saulo -
2113-2113 修正:求解欧美两资产定价期权的双线性伪谱方法 通过 M.Khasi和J.Rashidinia
2024年4月,第63卷,第4期
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1281-1325 建立新的多维银行稳定性指标及其在最优政策干预设计中的应用 通过 拉奇塔·古拉蒂(Rachita Gulati)、卡比尔·哈桑(M.Kabir Hassan)和文森特·查尔斯(Vincent Charles) -
1327-1347 基于剩余神经网络的期权定价 通过 甘丽蓉和刘伟汉 -
1349-1399 ARIMA与股市时间序列预测学习模型的混合 通过 弗雷迪·波库(Frédy Pokou)、朱尔斯·萨德福·坎登(Jules Sadefo Kamdem)和弗朗索瓦·本哈德(François Benhmad) -
1401-1429 股价跳跃前小额交易行为的模式识别:基于互信息的多元时间序列研究 通过 Ao Kong、Robert Azencott、Hongliang Zhu和Xindan Li -
1431-1457 无套利看涨期权价格曲面的半闭式逼近 通过 Arindam Kundu、Sumit Kumar和Nutan Kumar Tomar -
1459年-1476年 在估计未观测经济规模中实施机器学习方法 通过 Labib Shami和Teddy Lazebnik -
1477-1491 使用最近邻估计财务行为的可能性 通过 蒂亚戈·门德斯·内夫斯(Tiago Mendes-Neves)、迪奥戈·塞卡(Diogo Seca)、里卡多·索萨(Ricardo Sousa)、科劳迪亚·里贝罗(Cláudia Ribeiro)和乔·门德斯-Moreira -
1493-1509 基于随机相关的模糊投资组合选择 通过 Gumsong Jo&Hyokil Kim&Hoyong Kim&Gyongho Ri -
1511-1542 用于预测加密货币投资组合波动性的LSTM–GARCH混合模型 通过 安德烈斯·加西亚·麦地那和埃斯特·阿瓜约·莫雷诺 -
1543-1573 具有近似分数随机波动率的双Heston跳扩散模型下方差和波动率波动的估值 通过 Ke Wang和Xunxiang Guo -
1575-1608 一种用于单步最优策略的动态交易模型 通过 Amit Bhaya、Eugenius Kaszkurewicz和Leonardo Valent Ferreira -
1609-1626 基于模糊的金融系统效率评估新方法 通过 H.Mesgarani&Y.Esmaeelzade Aghdam&A.Beiranvand&J.F.Gómez-Aguilar -
1627-1647 托宾税、套利交易和汇率动态 通过 李小平、周春阳 -
1649-1671 短途运输计划真的存在吗? 基于BIRCH和BPNN方法的比特币期货审计方案 通过 李敦、韩德智、郑子斌、郑天祥、李匡正、李明、蔡少康 -
1673-1693 基于遗传算法和人工神经网络的混合模型的特征选择和超参数优化:股息支付率预测 通过 Fatih Konak和Mehmet Akif Bülbül和Diler Türkoǧlu -
1695-1695 更正:综合收益在预测破产中的作用 通过 Asyrofa Rahmi、Hung-Yuan Lu、Deron Liang、Dinda Novitasari和Chih-Fong Tsai
2024年3月,第63卷,第3期
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951-981 加密货币、股票和债券市场之间的波动相关性 通过 艾蒂安·哈布(Etienne Harb)、查贝尔·巴西尔(Charbel Bassil)、塔里·卡萨马尼(Talie Kassamany)和罗兰·巴兹(Roland Baz) -
983-1000 气候变量变化对伊朗小麦和水稻产量的影响(基于蒙特卡罗模拟的随机模型的应用) 通过 Akram Javadi&Mohammad Ghahremanzadeh&Maria Sassi&Ozra Javanbakht&Boballah Hayati -
1001-1020 预测GDP增长率并找出新冠肺炎疫情与经济下滑关系的智能算法 通过 阿米尔·马苏德·拉赫马尼和赛义德·雅萨曼·侯赛尼·米尔马哈雷 -
1021-1045 监督机器学习技术在预测新冠肺炎美国经济衰退和股市崩盘中的应用 通过 拉玛·K·马拉迪 -
1047-1070 新冠肺炎疫情是否推动沙特原油与海湾合作委员会股票市场对接? 洞察时变联系 通过 Miklesh Yadav、Sabia Tabassum、Anas Ali AlQudah、Manaf Al-Okaily、Myriam Aloulou、Nikola Stakic和Marcos Santos -
1071-1094 新冠肺炎背景下基于部分交叉映射的中国产业因果联系效应 通过 丁咏梅、李玉莲 -
1095-1120 基于因子增强误差修正模型(FECM)的冠后复苏和印度GDP长期预测 通过 Dibyendu Maiti、Naveen Kumar、Debajit Jha和Soumyadipta Sarkar -
1121-1136 新冠肺炎疫情下中国上市公司复杂网络拓扑的演变 通过 梁开浩、李树良、张文峰、吴卓奎、何嘉英、李梦萌、王玉玲 -
1137-1157 用2050年预测衡量欧元区经济体对新冠肺炎疫情的恢复能力 通过 皮埃尔·罗斯坦、亚历山大·罗斯坦和约翰·沃尔 -
1159-1172 新冠肺炎和房地产投资信托基金崩溃:可预测性和市场条件 通过 Kwangwon Ahn、Hanwool Jang、Jinu Kim和Inug Ryu -
1173-1189 新冠肺炎疫情期间旅游业的表现 通过 西奥多罗斯·达格利斯 -
1191-1212年 新冠肺炎对股市的影响:多尺度事件分析视角 通过 李和龙、徐光龙、黄钦、阮鲁宾、张卫国 -
1213-1254 新冠肺炎疫情期间欧洲信用违约互换利差的变化行为:贝叶斯网络分析 通过 Esma Nur Cinicioglu&Gül Huyugüzel Kásk la&A.ÖzlemØnder&Y.Gülnur MuradoÚlu -
1255-1279 NFT市场新冠肺炎前后的动态效率和羊群行为:多重分形分析的证据 通过 奥努尔·兹德米尔和阿诺普·库马尔
2024年2月,第63卷,第2期
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437-475 利用遗传算法分析进化学习模型中战略行为的影响 通过 维尼希斯·费拉兹和托马斯·皮茨 -
477-511 风险规避、保留效用与讨价还价能力:激励契约的进化算法逼近 通过 Itza Tlaloc Quetzalcoatl Curiel-Cabral、Sonia Giannatale和Giselle Labrador-Badaía -
513-528 基于成对偏好学习的股价排名 通过 Engin Tas&Ayca Hatice Atli公司 -
529-576 深度强化学习求解纳什均衡的计算性能 通过 克里斯托夫·格拉芙(Christoph Graf)、维克托·佐伯尼格(Viktor Zobernig)、约翰内斯·施密特(Johannes Schmidt)和克劳德·科克尔(Claude Klöckl) -
577-577 修正:深度强化学习的计算性能以找到纳什均衡 通过 克里斯托夫·格拉芙(Christoph Graf)、维克托·佐伯尼格(Viktor Zobernig)、约翰内斯·施密特(Johannes Schmidt)和克劳德·科克尔(Claude Klöckl) -
579-598 公司资产流动性不足时公司证券的估值 通过 Hatem Ben-Ameur、Tarek Fakhfakh和Alexandre Roch -
599-638 货币风险对冲与企业价值的关联性:基于深度神经网络的评估 通过 姚红星、哈菲兹·穆罕默德·纳维德、比拉尔·艾哈迈德·梅隆、肖亚布·阿里、穆罕默德·哈里斯、穆罕默德·阿赫塔和穆罕默德·莫欣 -
639-678 基于变分模式分解的混合模型预测天然气价格 通过 秦璐、廖京文、陈可驰、梁燕慧、于林 -
679-709 极限订单书的时间相关马尔可夫模型 通过 乔纳森·查韦斯·卡西利亚斯 -
711-740 数据分解模式下CO2年排放量的智能预测 通过 王冶琳、杨萍、赞松、朱利安·雪瓦利埃、肖庆泰 -
741-792 机器学习在物流绩效预测中的应用——基于集合实例的经济学属性 通过 Suriyan Jomthanachai&Wai Peng Wong&Khai Wah Khaw -
793-833 通过人力资本了解Covid-19的流动性:一个统一的因果框架 通过 Fn大鼠Bilgel&Burhan Can Karahasan -
835-860 相空间重构和Harris-Hawks优化增强神经网络模型对货币汇率的预测 通过 Haider A.Khan&Shahryar Ghorbani&Elham Shabani&Shahab S.乐队 -
861-876 聚类多时间序列波动性的非参数检验 通过 Erniel B.Barrios和Paolo Victor T.Redondo -
877-891 股票开盘价差与新信息调整 通过 艾切·阿维沙伊(Aiche Avishay)、科恩·吉尔(Cohen Gil)和格里斯金·弗拉基米尔(Griskin Vladimir) -
893-918 求解欧美两资产定价期权的双线性伪谱方法 通过 M.Khasi和J.Rashidinia -
919-950 基于量子优化成本的移动小额贷款特征选择和信用评分 通过 陈志明(Chi Ming Chen)、郭辉(Geoffrey Kwok Fai Tso)、何开建(Kaijian He)
2024年1月,第63卷,第1期
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1-20 商业在线拍卖中串通投标的检测 通过 L.A.Gerritse和C.F.A.Wesenbeeck -
21-45 ESG投资组合构建:一种多目标优化方法 通过 Panos Xidonas和Eric Essner -
47至73 中国系统性金融风险传染路径建模:Ripple网络视角分析 通过 徐福伟 -
75-110 风险价值(VaR)多变量预测模型的比较 通过 费尔南达·玛丽亚·米勒和马塞洛·布鲁蒂·里吉 -
111-127 标准普尔500指数的定向关联网络分析 通过 李兆阳和杨岳翰 -
129-158 基于交叉效率和累积前景理论的资产效率评估和最优投资组合生成 通过 斯威克莎·斯利瓦斯塔瓦(Sweksha Srivastava)、阿布哈·阿加瓦尔(Abha Aggarwal)和普贾·班萨尔(Pooja Bansal) -
159-192 可转换债券套利Smart Beta 通过 彼得·泽奇 -
193-220 混合高斯GARCH型模型的Hamiltonian蒙特卡罗算法贝叶斯推断 通过 梁鲁兵、秦彬、夏强 -
221-244 股票收益预测深度学习模型的统计评价 通过 Firat Melih Yilmaz&Engin Yildiztepe公司 -
245-270 百慕大期权估值和敏感性的直线法 通过 Purba Banerjee、Vasudeva Murthy和Shashi Jain -
271-304 利用GARCH和动态条件相关分析预测非洲主要货币汇率波动的风险值和预期缺口 通过 Emmanuel Afuecheta&Idika E.Okorie&Saralees Nadarajah&Geraldine E.Nzeribe -
305至338 使用迭代增强协同过滤、黄金分割双极性分析基于风险的石油市场溢出的集成决策推荐系统 通过 Alexey Mikhaylov和Ishaq M.Bhatti、Hasan Dinçer和Serhat Yüksel -
339-355 相对价格动态及其与通货膨胀关系的实证研究 通过 埃米利亚诺·阿尔瓦雷斯(Emiliano Alvarez)、胡安·加布里埃尔·布里达(Juan Gabriel Brida)和巴勃罗·莫内斯(Pablo Mones) -
357-389 基于不确定性优化的股票营销特征选择模型 通过 Arvind Kumar Sinha和Pradeep Shende -
391-421 基于EMD去噪相关系数检验准则的投资组合选择 通过 Kuangxi Su和Yinhong Yao、Chengli Zheng和Wenzhao Xie -
423-435 基于切比雪夫基的谱方法模拟和定价CAT债券 通过 Y.Esmaeelzade Aghdam和A.Neisy和A.Adl
2023年12月,第62卷,第4期
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1393-1411 多市场机构和可再生能源对可持续发展是否重要:一项面板数据调查 通过 纳吉德·艾哈迈德、弗雷德·贾瓦迪和穆罕默德·阿扎姆 -
1413-1435 基于二次插值甲虫天线搜索的基数约束下高维投资组合选择 通过 阿梅尔·塔穆尔·汗、曹新伟和李帅 -
1437-1455 基于多阶段统计和机器学习方法的存储模型校准 通过 Nader Karimi、Hirbod Assa、Erfan Salavati和Hojatollah Adibi -
1457-1479 关税同盟的最优规模和组成:一种进化方法 通过 Takfarinas Saber、Dominik Naeher和Philippe Lombaerde -
1481-1504 两时间戳移动窗口下梯度提升模型在对等贷款中不同贷款评估规则的比较 通过 Ligang Zhou和Chao Ma -
1505-1523 基于改进的债务等级模型识别系统重要性银行 通过 Hu Wang和Shouwei Li -
1525-1544 基于多特征多层门控递归单元网络的加密货币价格预测 通过 Gyana Ranjan Patra和Mihir Narayan Mohanty -
1545-1566 一种新的预测模型:上合组织国家年度GDP的ELM-ABC模型 通过 Xu Xiaohan和Roy Anthony Rogers和Mario Arturo Ruiz Estrada -
1567-1609 比较机器学习方法的样本外性能以预测美国GDP增长 通过 巴楚和沙菲拉·库雷希 -
1611-1630 秩序回归最小化模型的估计 通过 刘长彪、李玉玲 -
1631-1667 不同机器学习算法在金融欺诈检测中的性能 通过 阿哈努夫·阿卜杜勒拉赫曼·萨利赫·阿尔苏瓦利姆、埃马德·萨利姆和阿卜杜勒·卡德尔·吉拉尼·萨达加 -
1669-1720 标记不完全竞标卡特尔的机器学习方法 通过 汉内斯·沃利曼(Hannes Wallimann)、大卫·伊姆霍夫(David Imhof)和马丁·胡贝尔(Martin Huber) -
1721-1750年 多目标人工市场中清算策略的效果研究 通过 罗奇轩、宋世嘉、李汉东 -
1751-1780 合作:跨多个州的狼管理的最佳控制 通过 M.Ben Goodwin、Jamal Mamkhezri和Fidel Gonzalez -
1781-1799 新冠肺炎疫情背景下越南股市一护网交易规则的盈利能力 通过 Ha Che-Ngoc、Nga Do-Thi和Thao Nguyen-Trang -
1801-1843 道琼斯指数预测的混合ARFIMA小波神经网络模型 通过 Heni Boubaker、Giorgio Canarella、Rangan Gupta和Stephen M.Miller -
1845-1856 时间分数Black–Scholes模型定价数值计算的收敛性分析 通过 H.Mesgarani&M.Bakhshandeh&Y.Esmaeelzade Aghdam&J.F.Gómez-Aguilar -
1857-1882 代理向量自回归的另一种引导方法 通过 Martin Bruns和Helmut Lütkepohl -
1883-1918 一种激励相容且计算效率高的雾谈判机制 通过 Kwang Mong Sim先生 -
1919-1945 使用信号处理方法、贝叶斯优化和深度神经网络建模比特币价格 通过 Bhaskar Tripathi和Rakesh Kumar Sharma
2023年10月,第62卷,第3期
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721-759 提高农场级模型的可扩展性:合成模拟输出的有效代理建模 通过 Christian Troost和Julia Parussis-Krech&Matías Mejaíl&Thomas Berger -
761-816 面向对象(动态)编程:缩小“结构化”估计编码差距 通过 克里斯托弗·费拉尔 -
817-854 基于制度转换模型的美式看跌期权定价的Hermite插值紧致差分格式 通过 Chinonso I.Nwankwo和Weizhong Dai&Ruihua Liu -
855-890 异质Agent模型中的市场结构和不稳定工件:Stiff方程隐式离散化的教训 通过 迈克尔·海因里希·鲍曼(Michael Heinrich Baumann)、迈克拉·鲍曼(Michaela Baumann&Lars Grüne)和伯恩哈德·赫兹(Bernhard Herz) -
891-934 鲁棒控制在企业社会责任形式化和利益相关者利益中的应用 通过 萨娜·本·阿卜杜拉(Sana Ben Abdallah)、达费尔·赛达内(Dhafer Saidane)和米哈利·彼得雷茨基(Mihaly Petreczky) -
935-967年 银行活期存款利率保证金的套期保值 通过 Hamza Cherrat和Jean-Luc Prigent -
969-1005 基于网络社区检测的投资组合分配方案建模与仿真 通过 斯特凡诺·费雷蒂 -
1007-1045 多资产经济中的市场清算与Krusell-Smith算法 通过 伊沃·巴科塔 -
1047-1085 主权违约模型的并行计算 通过 Mingzhuo Deng、Pablo A.Guerron Quintana和Lewis Tseng -
1087-1106 模型维度及其对IAM战略和政策结果的影响——RICE2020模型的结果 通过 杨紫丽 -
1107-1123年 土耳其股市从疫情蔓延到俄罗斯入侵——来自发达机器学习算法的证据 通过 艾哈迈德·R·M·阿尔萨耶德 -
1125-1154 计算具有t分布风险因子的二次投资组合的价值风险和预期短缺的重要性抽样 通过 惠文登 -
1155-1175 变阶时间分数Black–Scholes模型的数值逼近及其在期权定价中的应用 通过 张美慧、郑向成 -
1177-1213 动态投资组合选择的多项式仿射逼近 通过 Yichen Zhu、Marcos Escobar-Anel和Matt Davison -
1215-1232 一种新的混合房价预测模型 通过 苏雷亚·阿基尤斯和比森·埃伊吉·埃尔多安和奥兹勒姆·耶尔德兹&帕纳尔·卡拉代伊 -
1233-1249 补贴项目内部收益率估算:传统方法与模糊方法 通过 西蒙娜·哈什科娃和彼得·菲亚拉 -
1251-1286 加密货币资产的地平线自适应极端风险量化 通过 乔治·扎卡拉基斯和弗兰茨·莫勒 -
1287-1311 中国新能源市场的市场效率及其与其他资产的交叉相关性——来自多重分形分析的证据 通过 傅泽一、牛红丽、王伟清 -
1313-1340 基于模糊MCDM方法的日常交易决策模糊推理系统及其性能分析 通过 C.Veeramani&R.Venugopal&S.Muruganandan -
1341-1392 基于深度学习框架的财务预测新方法 通过 尤努斯·桑图尔
2023年8月,第62卷,第2期
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487-491 危机与风险管理:计算经济学的最新发展 通过 Zied Ftiti和Jean-Luc Prigent -
493-526 欧米茄兼容性:一项荟萃分析 通过 卡罗尔·伯纳德(Carole Bernard)、马西米利亚诺·卡波林(Massimiliano Caporin)、伯特兰·梅莱特(Bertrand Maillet)和张翔(Xiang Zhang) -
527-559 探索非线性特异性波动之谜:来自中国的证据 通过 Bo Li&Sabri Boubaker&Zhenya Liu&Waöl Louhichi&Yao Yao -
561-587 部门风险违约关联性的系统性和非系统性决定因素 通过 Haithem Awijen和Younes Ben Zaied和Ahmed Imran Hunjra -
589-608 经济政策不确定性和商业周期对优质葡萄酒价格的影响 通过 哈奇米·本·阿默尔(Hachmi Ben Ameur)、埃里克·勒·富尔(Eric Le Fur)和朱利安·皮洛特(Julien Pillot) -
609-637 绿色资产和传统资产之间的风险关联及其投资组合影响 通过 穆罕默德·阿布巴克·纳伊姆(Muhammad Abubakr Naeem)、西塔拉·卡里姆(Sitara Karim)和阿维拉尔·库马尔·蒂瓦里(Aviral Kumar Tiwari) -
639-661 当Elon Musk改变音调时,比特币会调整音调吗? 通过 Toan Luu Duc Huynh公司 -
663-687 天然气价格和不确定性指数预测原油价格吗? XGBoost建模的新证据 通过 Kais Tissaoui&Taha Zaghdoudi&Abdelaziz Hakimi&Mariem Nsaibi -
689-720 综合收益在破产预测中的作用 通过 Asyrofa Rahmi、Hung-Yuan Lu、Deron Liang、Dinda Novitasari和Chih-Fong Tsai
2023年6月,第62卷,第1期
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1-28 基于股票指数的现货、期货和期权日内领先-滞后关系的多市场比较 通过 费仁、蔡美玲、李赛平、熊雄、陈章宏 -
29-47 缺失数据的时空工具变量回归:贝叶斯方法 通过 马库斯·纳西门托(Marcus L.Nascimento)、凯利·冈萨维斯(Kelly C.M.Gonçalves)和马里奥·豪尔赫·门登萨(Mario Jorge Mendonça) -
49-89 重建国际证券市场信息流的新兴组织:一种计算复杂系统方法 通过 Paolo Massimo Buscema&Francesca Della Torre&Giulia Massini&Guido Ferilli&Pier Luigi Sacco -
91-128 确保跨界工业污染控制问题中的互惠互利 通过 Ryle S.Perera和Kimitoshi Sato -
129-147 基于随机波动模型的尾部相关性建模 通过 See-Woo Kim、Yong-Ki Ma和Ciprian Necula -
149-164 基于深度学习的期权定价数值PDE方法 通过 王翔、李杰西卡和李吉春 -
165-186年 利用监督学习算法和粒子群优化算法预测股价 通过 Mohammad Javad Bazrkar和Soodeh Hosseini -
187-204 一种综合数据+特征驱动的投资组合优化方法 通过 Bernardo K.Pagnoncelli、Domingo Ramírez、Hamed Rahimian和Arturo Cifuentes -
205-227 通过贝叶斯分析探索数学规划中的不确定性、敏感性和鲁棒性解 通过 Mike G.Tsionas、Dionisis Philippas和Constantin Zopounidis -
229-287年 基于模糊粗糙集的外汇趋势指标预测 通过 J.C.Garza Sepülveda&F.Lopez-Iraragorri&S.E.Schaeffer -
289-324 标的资产随机波动的最优限额订单交易策略 通过 Burcu Aydoan&mür Uur&U mit Aksoy -
325-360 连续时间亚式期权希腊人的基于拟蒙特卡罗的条件Malliavin方法 通过 Chao Yu和Xiaoqun Wang -
361-381 基于在线梯度下降和风险控制的投资组合优化 通过 J.D.M.Yamim&C.C.H.Borges&R.F.Neto -
383-405 网络视角下的空间互动与新型冠状病毒传播 通过 崔张和丹丹张 -
407-424 具有多个外生预测因子的GARCH模型分位数预测的惩罚平均 通过 Jan G.De Gooijer(简·德古耶) -
425-462 经济与金融强化学习 通过 亚瑟·查彭蒂尔、罗穆尔·埃利和卡尔·雷姆林格 -
463-485 金融超高频数据二次协方差估计的流方法 通过 弗拉迪米尔·霍尔和佩特拉·托马诺娃
2023年4月,第61卷,第4期
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1305-1330年 比特币与经济变量的短期和长期互动:来自美国的证据 通过 Lei Wang、Provash Kumer Sarker和Elie Bouri -
1331-1368 CGE模型的动态基线校准方法 通过 Johannes Ziesmer、Ding Jin、Sneha D Thube和Christian Henning -
1369-1402 切片法:确定概率加权函数的不敏感区域 通过 马丁·埃戈斯科(Martín Egozcue)、路易斯·富恩特斯·加西亚(Luis Fuentes García)和里查达斯·齐蒂基斯(Ričardas Zitikis) -
1403-1431 宏观经济模型的弹性控制 通过 David Hudgins和Patrick M.Crowley -
1433-1476 研究激励:具有双盲和开放评论的出版物市场演化模型 通过 曼塔斯·拉兹维拉斯、弗朗西斯科·德·普雷蒂斯、威廉·佩登、丹尼尔·托托利和芭芭拉·奥西马尼 -
1477-1522年 顾问不切实际的个人理财决策:一个基于代理的模型 通过 洛雷塔·马斯特罗尼(Loretta Mastroeni)、莫里齐奥·纳尔迪(Maurizio Naldi)和皮埃尔路易吉·维卢奇(Pierluigi Vellucci) -
1523-1544 股价形成:来自多智能体强化学习模型的规则 通过 Johann Lussange、Stefano Vrizzi、Sacha Bourgeois-Gironde、Stefano Palminteri和Boris Gutkin -
1545-1560 基于强逼近的Euler–Maruyama方法对标准看涨期权的估值 通过 丹尼尔·苏埃斯库恩·迪亚斯和路易斯·爱德华多·吉隆 -
1561-1591 脆弱外部壁垒期权定价的分析方法 通过 金东云和尹智勋 -
1593-1616 中国经济政策不确定性与全球油价时频域多尺度风险关联 通过 盛诚、刘伟、蒋启生、曹燕 -
1617-1636 比特币价格预测:机器学习样本维方法 通过 苏米特·兰扬(Sumit Ranjan)、帕塔吉特·凯亚尔(Parthajit Kayal)和马尔维卡·萨拉夫(Malvika Saraf) -
1637-1664 加权平均最小二乘法(WALS):置信度和预测区间 通过 朱塞佩·卢卡(Giuseppe Luca)、扬·R·马格纳斯(Jan R.Magnus)和弗朗科·佩拉奇(Franco Peracchi) -
1665-1679 一种预测股市波动性的新神经网络方法 通过 Eunho Koo和Geonwoo Kim -
1681-1705 分数次G-Brown运动驱动的分数阶Black–Scholes方程的推导及应用 通过 郭长虹、方少梅、何勇 -
1707-1743 拍卖:一种利用双峰密度函数销售物品的新方法 通过 哈维尔·卡斯特罗(Javier Castro)、罗莎·埃斯皮诺拉(Rosa Espínola)、古铁雷斯(Inmaculada Gutiérrez)和丹尼尔·戈梅斯(Daniel Gómez) -
1745-1763 时间分割Vasicek模型下欧式期权定价的一种新的稳定松弛方法 通过 Mohamed Kharrat和Hassen Arfaoui -
1765-1790 基于支持向量回归的油价波动非对称性研究 通过 Yushu Li和Hyunjoo Kim Karlsson
2023年3月,第61卷,第3期
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901-903 博弈论专刊编辑 通过 Marta Biancardi和Giovanni Villani -
905-935 动态越境污染博弈中的最优减排技术许可:固定费用与特许权使用费 通过 郝旭、谭德清 -
937-974 与无条件代理人的非合作谈判 通过 Kristal K.Trejo、Ruben Juarez、Julio B.Clempner和Alexander S.Poznyak -
975-1008 非合作模式、成本分担模式还是合作模式:哪一种是荒漠化防治的最佳模式? 通过 孙嘉仪、谭德清 -
1009-1035 第一价格密封投标拍卖中利润最大化投标阴影因子的计算 通过 Paulo Fagandini和Ingemar Dierickx公司 -
1037-1037 更正:计算利润最大化投标阴影因子在第一价格密封出价拍卖中的应用 通过 保罗·法甘迪尼和英格马尔·迪里克斯 -
1039-1074 MCU国内替代背景下的供应链协同创新策略:差异博弈分析 通过 王亚欣、文浩宇、胡忠全、张云涛 -
1075-1093 研究银企关系的演化博弈:监测强度与私人利益 通过 乔瓦尼·维拉尼和玛塔·比安卡迪 -
1095-1114 基于马尔可夫链的加密货币收益预测规则提取 通过 凯罗利·凯德马·费利克斯·多·纳西门托(Kerolly Kedma Felix do Nascimento)、法比奥·桑德罗·多斯·桑托斯(Fábio Sandro dos Santos)、贾德·席尔瓦·贾勒(Jader Silva Jale)、西尔维奥·费尔南多·泽维尔·朱尼尔(Silvio -
1115-1135 具有跳跃的制度转换Lévy模型中特定股票指数年金的定价 通过 王亚云 -
1137-1150 抵押贷款利率预测:深度学习与稳健回归 通过 王东林、唐红、吴强 -
1151-1171 可控遍历Markov对策的动态机制设计 通过 朱利奥·克莱姆普纳 -
1173-1205 部分历史信息下区域投入产出矩阵构建的非调查方法评价 通过 克里斯蒂安·马顿斯和达林·席尔瓦 -
1207-1224 无Far-Field边界条件的Black–Scholes模型的精确高效差分方法 通过 Chaeyoung Lee、Soobin Kwak、Youngjin Hwang和Junseok Kim -
1225-1250 基于元模糊指数函数的货币危机年代及其影响因素评估 通过 Adem Gök&Nihat Tak -
1251-1272 基于Logit模型的阈值移动破产预测方法 通过 迈克拉·斯塔科娃 -
1273-1303 主权信用评级建模:使用机器学习技术评估准确性和驱动因素 通过 Bart H.L.Overes和Michel Wel
2023年2月,第61卷,第2期
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487-511 中国股市流动性的多尺度多重分形去渲染波动分析与趋势识别 通过 严汝珍、丁跃、徐武、高伟 -
513-528 基于欧式双障碍期权的回火分数Black-Scholes模型数值格式的收敛性研究 通过 Y.Esmaeelzade Aghdam&H.Mesgarani&A.Adl&B.Farnam -
529-557 二元面板数据二次指数模型条件概率函数的递推计算 通过 弗朗西斯科·巴托卢奇、弗朗西斯科·瓦伦蒂尼和克劳迪娅·皮奇尼 -
559-591 小波分解与模糊变换相结合提高原油价格预测精度 通过 Faramarz Saghi和Mustafa Jahangoshai Rezaee -
593-610 求解随机动力问题时预编译数值积分的一种方法 通过 卡罗洛斯·阿拉巴基斯 -
611-644 具有柔性分布的有限状态马尔可夫链 通过 Damba Lkhagvasuren和Erdenebat Bataa -
645-676 新冠肺炎疫情、社会经济行为和感染特征:基于深度学习的跨国预测研究 通过 Srinka Basu和Sugata Sen -
677-713 价格变化与交易量:股票市场的行为异质性 通过 李长泰(Changtai Li)、黄伟红(Weihong Huang)、王伟祥(Wei-Siang Wang)和蔡伟文(Wai-Mun Chia) -
715-741 基于XGBoost算法和变重要性特征工程的破产预测 通过 萨米·本·贾贝尔(Sami Ben Jabeur)、尼古拉·斯特夫(Nicolae Stef)和佩德罗·卡莫纳(Pedro Carmona) -
743-773 使用计量经济学预测和人工神经网络构建股市投资机器人 通过 Ciniro A.L.Nametala、Jonas Villela de Souza、Alexandre Pimenta和Eduardo Gontijo Carrano -
775-805 基于GAS和GARCH模型的二氧化碳排放限额风险预测 通过 Nader Trabelsi和Aviral Kumar Tiwari -
807-853年 非高斯Lévy过程双因素模型下电力和天然气远期合同上火花扩散期权的估值 通过 Farshid Mehrdoust和Idin Noorani -
855-873 大投资者对住房市场中独栋住宅投资组合优化的影响 通过 Bilgi Yilmaz和Ralf Korn&A.Sevtap Selcuk-Kestel -
875-896 定量宏观经济学:从十四次复制中吸取的教训 通过 罗伯特·科克比 -
897-897 修正:广义相关系数、偏相关系数和典型相关系数 通过 H.D.维诺 -
899-900 更正为:$$\ell_{1}$$У1常见趋势筛选 通过 山田宏和鲍若仪
2023年1月,第61卷,第1期
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1-34 随机最优控制问题的一种新的高维拟合法 通过 Christelle Dleuna Nyoumbi和Antoine Tambue -
35-55 基于深度学习方法的股指动态相关性预测 通过 Jian Ni和Yue Xu -
57-68 基于驱动迭代函数系统的新冠肺炎疫情期间国际股市行为研究 通过 阿曼·古普塔(Aman Gupta)、西里尔·沙朱(Cyril Shaju)、普拉蒂巴(Pratibha)和卡马尔(Kamal)