内容
2004
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04-2 在没有消费数据的情况下估计消费资本资产定价模型:来自丹麦的证据 通过 安妮·索菲·伦·拉斯穆森 -
04-1 股票价格中的投机泡沫? 基于价格分割比的测试 通过 Engsted、Tom和Tanggaard、Carsten
2003
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02-24 百慕大互换单因素行权策略的次优性 通过 米克尔·斯文斯特鲁普 -
2月21日 有限差分下路径相关利率衍生品的估值 通过 米克尔·斯文斯特鲁普 -
02-19 具有水平和异方差效应的多元期限结构模型 通过 夏洛特·克里斯蒂安森 -
02-10 存款保险与银行存款利率中的风险溢价 通过 Bartholdy,Jan和Boyle,G.W.&Stover,R.D。 -
03-9 滤波生存数据的局部线性密度估计及偏差修正 通过 尼尔森、Jens Perch和Tanggaard、Carsten和Jones,M.C。 -
03-8 欧洲债券市场的波动性-溢出效应 通过 夏洛特·克里斯蒂安森 -
03-7 欧洲委员会1999年金融市场框架行动计划的目标和理论基础 通过 莫滕·鲍林 -
03-6 贸易分类错误:后果和补救措施 通过 卡斯滕·唐加德 -
03-5 对冲基金业绩的进一步证据 通过 Christiansen、Claus Bang和Madsen、Peter Brink和Christensen、Michael -
03-4 评估丹麦共同基金绩效 通过 克里斯滕森,迈克尔 -
03-3 丹麦-丹麦债券市场章节 通过 Christiansen、Charlotte&Engsted、Tom&Jakobsen、Svend&Tanggaard、Carsten -
03-2 丹麦1993-2002年利率期限结构的实证研究 通过 Christiansen、Charlotte&Engsted、Tom&Jakobsen、Svend&Tanggaard、Carsten -
03-1 1985-2002年丹麦股市新的每日股息调整指数:结构、统计特性和回报可预测性 通过 Belter、Klaus&Engsted、Tom&Tanggaard、Carsten -
02-9 教育资产市场:人力资本投资的金融视角 通过 Christiansen、Charlotte&Nielsen、Helena Skyt -
02-8 阿基马尔凯德 通过 汤姆·恩格斯特德 -
02-7 难以处理的非线性期限结构模型的估计 通过 彼得·米克尔森 -
02-6 用非线性滤波估计二次项结构模型 通过 杰斯·托尔布杰格 -
02-5 条件矩检验、期限溢价和仿射期限结构模型 通过 杰斯·托尔布杰格 -
02-4 期限结构的协整和指数仿射模型 通过 杰斯·托尔布杰格
2002
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02-23 Libor市场模型中百慕大掉期的有效控制变量和策略 通过 Jensen、Malene Shin和Svenstrup、Mikkel -
02-22 抵押贷款选择-丹麦案例 通过 米克尔·斯文斯特鲁普 -
02-20 蝴蝶烧烤的利弊 通过 迈克尔·克里斯滕森 -
02-18 改进Least-Squares Monte-Carlo方法 通过 Nicki Söndergaard拉斯穆森 -
02-17 美式期权蒙特卡罗估值的有效控制变量 通过 拉斯穆森,妮基·瑟恩德加德 -
02-16 期限结构模型中状态价格的有限差分计算及其在校准和MBS分析中的应用 通过 Nicki Söndergaard拉斯穆森 -
2015年2月 错误模型下的套期保值 通过 Nicki Söndergaard拉斯穆森 -
2014年2月 多集成系统中的长期预测 通过 Siliverstovs、Boriss&Engsted、Tom&Haldrup、Niels -
02-13 收益率曲线中的制度转换 通过 夏洛特·克里斯蒂安森 -
02-12 当前定价中多种边际投资者的测试 通过 Bartholdy、Jan和Briown、Kate -
02-11 基于CAPM的预期收益无偏估计 通过 巴托尔迪、简和皮尔、葆拉 -
01-11 死亡率预测。 丹麦比较研究 通过 弗莱德利乌斯(Fledelius)、P.和珀西·尼尔森(Perch Nielsen)、延斯(Jens) -
02-3 重新审视收益率曲线的形状:利率波动的影响 通过 克里斯蒂安森、夏洛特和隆德、杰斯珀 -
02-2 恶性通货膨胀数据中的错误规范与泡沫:评论 通过 汤姆·恩格斯特德 -
02-1 美国和英国股市的联动 通过 Engsted、Tom和Tanggaard、Carsten
2001
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01-12 长期远期利率 通过 夏洛特·克里斯蒂安森 -
01-10 长寿分析中的二维危险估计 通过 弗莱德利乌斯(Fledelius)、P.和吉伦(Guillen)、蒙特塞拉特(Montserrat)和珀什·尼尔森(Perch Nielsen)、延斯(Jens)和沃杰利乌斯。 -
01月9日 基于回归方差分解的投机泡沫新检验 通过 Engsted、Tom和Tanggaard、Carsten -
01-8 关于有限维HJM表示 通过 彼得·米克尔森 -
01-7 基于MCMC的期限结构模型估计 通过 彼得·米克尔森 -
01-6 跨货币LIBOR市场模型 通过 彼得·米克尔森 -
01月5日 路径相关寿险负债估值的有限差分方法 通过 格罗森、安德斯和詹森、比亚克和勒赫特·约根森、彼得 -
01-4 按市值计算的人寿保险负债 通过 格罗森、安德斯和罗赫特·约根森、彼得 -
01-3 半参数广义可加模型中的Bootstrap推理 通过 Härdle、Wolfgang&Huet、Sylvie&Mammen、Enno&Sperlich、Stefan -
01-2 用核方法估计乘法和加法危险函数 通过 林顿(Linton)、奥利弗(Oliver B.)、珀斯·尼尔森(Perch Nielsen)、延斯(Jens)和范德格尔(Van de Geer)、萨拉(Sara) -
01-1 实际供给冲击与货币增长与通货膨胀的关系 通过 迈克尔·克里斯滕森
2000
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00-16 全局多项式核风险估计 通过 Perch Nielsen、Jens和Tanggaard、Carsten -
00-15 量化“比索问题”偏差:一种转换机制方法 通过 阿伦·博茨科夫·安徒生 -
00-14 信贷利差与利率期限结构 通过 夏洛特·克里斯蒂安森 -
00-13 蜜月效应有效吗? EMS目标区域分析 通过 阿伦·博茨科夫·安徒生 -
00-12 劳动报酬递减的一般均衡模型中的汇率动态 通过 阿伦·博茨科夫·安徒生 -
00-11 窄银行业务 通过 波拉·皮尔 -
00至10 评估短期和长期C-CAPM和股权溢价难题:马尔科夫自举方法 通过 Engsted、Tom&Mammen、Enno&Tanggaard、Carsten -
00-9 短期和长期资产收益与通货膨胀的关系 通过 Engsted、Tom和Tanggaard、Carsten -
00-8 永久收入假设中的噪声测量 通过 汤姆·恩格斯特德 -
00-7 核风险估计中的边界和偏差修正 通过 Perch Nielsen、Jens和Tanggaard、Carsten -
00-6 可变带宽核危险估计 通过 珀斯·尼尔森(Perch Nielsen,Jens) -
00-5 基于高质量标记信息的超高效预测 通过 珀斯·尼尔森(Perch Nielsen,Jens) -
00-4 精算损失函数的核密度估计 通过 Bolance、Catalina和Guillen、Montserrat和Perch Nielsen、Jens -
00-3 基于核风险估计的寿命研究 通过 费利佩、安吉·吉伦、蒙特塞拉特和珀斯·尼尔森、延斯 -
00-2 无担保利率平价与政策行为——新证据 通过 迈克尔·克里斯滕森 -
00-1 利率期权隐含波动性:市场模型的实证研究 通过 夏洛特克里斯蒂安森和夏洛特斯特伦克·汉森