内容
2014
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dp734型 网络风险与关键参与者:银行间流动性的结构分析 通过 Edward Denbee、Christian Julliard、Ye Li和Kathy Yuan -
dp733型 积极基金、杠杆和顺周期性 通过 Mike Burkart和Amil Dasgupta -
dp732型 抵押品经济学 通过 罗纳德·安德森和卡琳·乔伊弗 -
dp731型 紧密联系:业务联系如何影响共同基金活动 通过 Dragana Cvijanovic、Amil Dasgupta和Konstantinos Zachariadis -
dp730型 流动性风险与套利资本的动态 通过 佩特·孔多和迪米特里·瓦亚诺斯 -
dp729型 首席执行官工作安全和风险承担 通过 Peter Cziraki和Moqi Xu -
dp728型 产品市场竞争与行业回报 通过 M.Cecilia Bustamante和Andrés Donangelo
2013
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dp727型 配股、交易和监管:全球视角 通过 马西莫·马萨、西奥·费尔马伦和徐莫琪 -
第726页 债务到期与二级债券市场的流动性 通过 Max Bruche和Anatoli Segura -
dp724型 说“付钱”! 股东声音与公司业绩 通过 Vicente Cuñat&Mireia Giné&Maria Guadalupe -
dp723型 衍生品市场演化理论 通过 乌尔夫·阿克赛尔森 -
dp722型 固定收益市场中的抵押贷款套期保值 通过 Aytek Malkhozov、Philippe Mueller、Andrea Vedolin和Gyuri Venter
2012
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dp712型 银行家和银行投资者:重新思考银行业的规模经济 通过 罗纳德·安德森和卡林·乔维尔 -
dp711型 代理、公司增长和管理人员流动 通过 罗纳德·W·安德森(Ronald W.Anderson)和M·塞西莉亚·巴斯塔曼特(M.Cecilia Bustamante)和斯特凡·吉波德(Stéphane Guibaud) -
dp710型 家族企业的标准公司治理实践重要吗? 通过 Sridhar Arcot和Valentina Bruno -
dp709型 市场流动性——理论与实证 通过 Dimitri Vayanos和Jiang Wang -
dp708型 非对称信息和不完全竞争下的流动性和资产收益 通过 Dimitri Vayanos和Jiang Wang -
dp707型 异质投资者和投资组合约束下的资产定价 通过 乔治·查巴科里 -
dp706型 股票市场锦标赛 通过 Emre Ozdenoren和Kathy Yuan -
dp705型 透明度、税收压力和融资渠道 通过 Andrew Ellul、Tullio Jappelli、Marco Pagano和Fausto Panunzi -
dp704型 证券化银行、信息不对称与金融危机:对系统性风险的监管 通过 Sudipto Bhattacharya、Georgy Chabakauri和Kjell G.Nyborg -
dp703型 加性噪声掩蔽下异步观测连续时间信号的二次协变矩阵估计 通过 苏金公园和奥利弗·林顿 -
dp702型 一般均衡中的金融监管 通过 查尔斯·古德哈特(Charles Goodhart)、安妮尔·卡西亚普(Anil K Kashyap)、迪米特里奥斯·特索莫科斯(Dimitrios Tsomocos)和亚历山大·瓦杜拉基斯(Alexandros Vardoulakis) -
dp701型 历史成本会计是万能药吗? 市场压力、激励扭曲与收益交易 通过 Andrew Ellul和Chotibhak Jotikasthira&Christian T.Lundblad和Yihui Wang -
dp700(dp700) 金融体系的透明度:滚动风险和危机 通过 马蒂厄·布瓦尔德(Matthieu Bouvard)、皮埃尔·查格诺(Pierre Chaigneau)和阿道夫·德莫塔(Adolfo de Motta) -
dp699(打印件699) 债券差异风险溢价 通过 菲利普·米勒(Philippe Mueller)、安德烈亚·维多林(Andrea Vedolin)和于敏(Yumin Yen) -
dp698(打印件698) 借便宜,买高? 并购中杠杆和定价的决定因素 通过 Ulf Axelson&Tim Jenkinsom&Per Strömberg&Michael S.Weisbach -
dp697(打印件697) 风险偏好对薪酬合同定价和激励的影响 通过 皮埃尔·查格诺 -
dp696(打印件696) 聪明的买家 通过 Mike Burkart和Samuel Lee
2011
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dp695(打印件695) 商品共同流动的驱动因素:来自生物燃料的证据 通过 Francisco Peñaranda和Augusto Rupérez Micola -
dp694(打印件694) 绩效工资、CEO解雇和收购的双重作用 通过 Mike Burkart和Konrad Raff -
dp693型 降低相对风险厌恶度解释CEO激励薪酬结构 通过 皮埃尔·查格诺 -
dp692型 区块链持有者争夺流量时的华尔街漫步 通过 Amil Dasgupta和Giorgia Piacentino -
dp691型 Consumption-CAPM缺少什么? 资产定价模型分析的信息理论框架 通过 Anisha Ghosh和Christian Julliard -
dp690型 投资银行业:高薪工作的均衡理论 通过 Ulf Axelson和Philip Bond -
dp689型 授权行动主义和披露 通过 阿米尔·达斯古普塔和康斯坦丁诺斯·扎卡里亚迪斯 -
dp688型 CDS拍卖 通过 米哈伊尔·切尔诺夫(Mikhail Chernov)、亚历山大·戈本科(Alexander S.Gorbenko)和伊戈尔·马卡洛夫(Igor Makarov) -
dp687型 回购运行 通过 Antoine Martin&David Skeie&Ernst-Ludig von Thadden -
dp686型 短期债券风险溢价 通过 菲利普·米勒(Philippe Mueller)、安德烈亚·维多林(Andrea Vedolin)和郝周(Hao Zhou) -
dp685型 融资约束、企业动态、出口决策和总生产率 通过 安德烈亚·卡格西和文森特·库纳特 -
dp684型 流动性市场中的预期和重复冲击 通过 颜红军、张金帆、董楼 -
dp683型 复杂的公司 通过 劳伦·科恩和董露 -
dp682型 流动性储备 通过 道格拉斯·盖尔(Douglas Gale)和坦朱·约鲁马泽(Tanju Yorulmazer) -
dp681型 战略投资、行业集中度与收益的横截面 通过 玛丽亚·塞西莉亚·巴斯塔曼特 -
dp680型 不完全市场中的动态套期保值:一种简单的解决方案 通过 苏莱曼·巴萨克和乔治·查巴科里 -
dp679型 控制权的放弃 通过 卡斯滕·比恩茨(Carsten Bienz)、安托万·福雷·格利马德(Antoine Faure-Grimaud)和苏珊娜·弗拉克(Zsuzsanna Fluck) -
dp678型 货币政策体制转换与名义期限结构 通过 马塞洛·弗曼 -
dp677型 具有时变风险的动态模型的二阶近似 通过 Gianluca Benigno、Pierpaolo Benigno和Salvatore Nistico -
dp676(dp676) 银行纾困菜单 通过 Sudipto Bhattacharya和Kjell G.Nyborg -
dp675型 行尸走肉还是活死人? 让银行取消不良贷款 通过 Max Bruche和Gerard Llobet -
dp674型 优先居住投资者与美国实际利率期限结构 通过 Iryna Kaminska、Dimitri Vayanos和Gabriele Zinna -
dp673型 微摩擦、资产定价和总量 通过 杰克·法维卢基斯和林晓吉 -
dp671型 压力下的股价; 税收和利率如何在纳税年度之交推动回报 通过 JOhnny Kang、Tapio Pekkala、Christopher Polk和Ruy Ribeiro -
dp670像素 交易法国人及其对房地产投资的影响 通过 Itay Goldstein、Emre Ozdenoren和Kathy Yuan -
dp669(打印件669) 债券市场客户、收益率曲线与国债最优期限结构 通过 斯蒂芬·吉波德(Stephane Guibaud)、伊夫·诺斯布施(Yves NOsbusch)和迪米特里·瓦亚诺斯(Dimitri Vayanos) -
dp668(打印件668) 银行纾困菜单 通过 Sudipto Bhattacharya和Kjell G.Nyborg -
dp667(打印件667) 资金流动与资产价格:一个基线模型 通过 Dimitri Vayanos和Paul Woolley -
dp666(打印件666) 动量与反转的制度理论 通过 迪米特里·瓦亚诺斯和保罗·伍利 -
dp665型 资产负债表容量与内生风险 通过 Jon Danielsson&Hyun Song Shin&Jean-Pierre Zigrand -
dp664(打印件664) 银行董事会 通过 丹尼尔·费雷拉(Daniel Ferreira)、汤姆·柯奇迈尔(Tom Kirchmier)和丹尼尔·梅茨格
2010
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dp663型 投票:公司治理对股东价值的影响 通过 Vicente Cunat&Mireia Gine&Maria Guadalupe -
dp661型 机构贸易持续性与长期股权收益 通过 Amil Dasgupta和Andrea Prat以及Michela Verardo -
dp660(dp660) 高管薪酬的最佳时机 通过 皮埃尔·查格诺 -
dp659型 创新、租金和风险 通过 布鲁诺·比亚斯(Bruno Biais)、珍妮·查尔斯·罗切特(Jean-Charles Rochet)和保罗·伍利(Paul Woolley) -
dp658(dp658) 不完全市场竞争经济中的信息价值 通过 皮耶罗·戈塔迪和罗希特·拉希 -
dp657型 英国高管薪酬与绩效 通过 Paul Gregg、Sarah Jewell和Ian Tonks -
第655页 要约收购游戏中的信号传递 通过 Mike Burkart和Samuel Lee -
dp654型 对薪酬可变性和最优激励合同的厌恶 通过 皮埃尔·查格诺 -
dp653型 信用评级和竞争 通过 Nelson Camanho、Pragyan Deb和Zijun Liu -
dp652型 制度羊群的价格影响 通过 Amil Dasgupta、Andrea Prat和Michela Verardo -
dp651型 关联股票 通过 Miguel Anton和Christopher Polk -
dp650磅 套利限制:理论现状 通过 迪米特里·瓦亚诺斯和丹尼斯·格罗姆 -
dp649像素 住房和抵押贷款危机建模 通过 Alexandros Vardoulakis、Dimitrios Tsomocos和Charles Goodhart -
dp648像素 股息限制与银行间市场的崩溃 通过 Dimitrios Tsomocos&Charles Goodhart&M.U.Peiris&Alexandros Vardoulakis -
dp647像素 风险偏好与内生风险 通过 Jean-Pierre Zigrand、Hyun Song Shin和Jon Danielsson -
dp646像素 加强风险控制,降低风险:来自美国银行控股公司的证据 通过 Andrew Ellul和Vijay Yerramilli -
dp645像素 技术采用、葡萄酒资本和资产价格 通过 林晓吉
2009
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dp644像素 通过广告吸引投资者注意 通过 东楼 -
dp643像素 收益可预测性的一种基于流程的解释 通过 东楼 -
dp642像素 金融波动与经济活动 通过 安东尼奥·梅勒 -
dp641像素 利率期限结构的一个偏好栖息地模型 通过 Jean-Luc Vila和Dimitri Vayanos -
dp639型 流动性和资产价格:统一框架 通过 Dimitri Vayanos和Jiang Wang -
第638页 共同基金行业中的组织不经济 通过 费比安·加拉维托 -
dp637型 内生流动性与传染 通过 Jean-Pierre Zigrand和Rohit Rahi -
dp636型 负名义利率:克服零下限的三种方法 通过 威廉·比特 -
dp635型 全球金融危机给监管者和监管者的教训 通过 威廉·比特 -
dp634型 内生技术进步与股票收益的横截面 通过 林晓吉 -
dp633型 资产市场中的歧义、信息获取与价格波动 通过 安东尼奥·梅勒和弗朗西斯科·桑吉奥吉 -
dp632型 金融部门和其他创新产业的租金、学习和风险 通过 Jean-Charles Rochet、Bruno Biais和Paul Woolley -
dp631型 大股东和现金持有 通过 罗恩·安德森和马利卡·哈马迪 -
dp630型 Beta会随着新闻而变化吗? 系统风险和企业特定信息流 通过 米歇拉·维拉多和安德鲁·巴顿 -
dp629(打印件629) 信贷配给对竞争-创新关系形成的影响 通过 简·贝纳 -
dp628(打印件628) 劳动力招聘、投资和股票回报在横截面上的可预测性 通过 林晓吉(Xiaoji Lin)、圣地亚哥(Santiago Bazdrech)和弗雷德里科·贝洛(Frederico Belo) -
dp627型 银行稳定措施 通过 查尔斯·古德哈特和米格尔·塞戈维亚诺 -
dp626 利用条件信息了解投资组合效率 通过 弗朗西斯科·佩尼亚兰达 -
dp625型 信贷危机与资产支持商业票据计划的动态 通过 尼古拉·施密特
2008
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第623页 外资银行进入:绿地进入与收购的稳定性影响 通过 尼古拉·施密特 -
dp622 外资银行进入:基于流动性的进入理论与信贷市场分割 通过 尼古拉·施密特 -
dp621型 动量与反转的制度理论 通过 迪米特里·瓦亚诺斯和保罗·伍利 -
dp620像素 信息联动与关联交易 通过 安东尼奥·梅尔 -
dp619(打印件619) 中央银行与金融危机 通过 ..和Willem Buiter -
dp618标准 知识产权控制权:企业创业与破产制度 通过 谢尔盖·古列夫和苏迪普托·巴塔查里亚 -
dp617(打印件617) 出于审慎目的的最佳货币工具 通过 查尔斯·古德哈特(Charles Goodhart)、迪米特里奥斯·特索莫科斯(Dimitrios Tsomocos)和波亚纳特·苏尼兰德(Pojanart Sunirand) -
dp616(打印件616) 股票市场收益、波动性和波动风险的宏观经济决定因素——溢价 通过 瓦伦蒂娜·科拉迪、安东尼奥·梅勒和沃尔特·迪斯塔索 -
dp615(打印件615) 违约风险价格的若干决定因素 通过 罗恩·安德森 -
dp614(打印件614) 预测破产和实际违约强度 通过 Ping Zhou公司 -
dp613像素 声誉问题会导致可靠的评级吗? 通过 比阿特丽斯·马里亚诺 -
dp612型 利率预测:病理学 通过 林文斌和查尔斯·古德哈特 -
dp610型 罕见事件能解释股权溢价之谜吗? 通过 Anisha Ghosh和Christian Julliard -
第609页 消费增长长期风险下的资产定价检验 通过 阿尼莎·戈什和乔治·康斯坦丁德斯 -
dp608型 从虚构到事实:CEO社交网络的影响 通过 托马斯·柯奇迈尔和康斯坦蒂诺斯·斯塔霍普洛斯 -
dp607(数字处理器) 债券供应与超额债券收益 通过 迪米特里·瓦亚诺斯和罗宾·格林伍德
2007
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dp605型 存在计量误差时风险收益权衡的一致性估计 通过 奥利弗·林顿和阿尼莎·高什 -
dp604型 绩效测量和评估 通过 艾伦·蒂默曼和布鲁斯·莱曼 -
dp603端口 递归经济模型的估计 通过 悉尼·C·卢德维格森、陈晓红和杰克·法维卢基斯 -
dp602型 不平等、股市参与与股权溢价 通过 杰克·法维卢基斯 -
dp601型 美国通货膨胀动态——非线性视角 通过 Bob Nobay、Ivan Paya和David A.Peel -
dp600像素 与个体学习的有效动态协调 通过 Amil Dasgupta、Jakub Steiner和Colin Stewart -
dp599(数字预测) 基于半参数特征的证券收益因子模型的有效估计 通过 格雷戈里·康纳、奥利弗·林顿和马蒂亚斯·哈格曼 -
dp598(打印件598) 银行和金融部门的高管薪酬与竞争 通过 Vicente Cuñat和Maria Guadalupe -
dp596(打印件596) 不完全市场竞争经济中的信息价值 通过 罗希特·拉希和皮耶罗·戈塔迪 -
dp595型 细分市场中的战略金融创新 通过 Jean-Pierre Zigrand和Rohit Rahi -
第594页 融资约束与企业决策和创新能力:建立正向和反向效应 通过 瓦西里斯·哈吉瓦西里奥(Vassilis Hajivassiliou)和弗雷德·里克·萨维尼亚克(Frédérique Savinac) -
dp593型 (瑞银论文044)年金市场参与之谜有多深? 通过 亚历克斯·迈克利德斯(Alex Michaelides)、保拉·洛佩斯(Paula Lopes)和约阿希姆·因克曼(Joachim Inkmann) -
dp592型 金融分析师的竞争与机会主义建议:理论与证据 通过 恩里科·塞特 -
dp591型 对冲基金绩效评估:一种随机优势方法 通过 李晟和奥利弗·林顿 -
dp590像素 (《公司治理丛书003》)评级的所有权 通过 埃洛伊克·佩拉奇和露西娅·奎萨达 -
dp589(数字) 代际风险分担与均衡资产价格 通过 John Y.Campbell和Yves Nosbusch -
dp588(数字) 大银行和小银行贷款实践中的贷款到期日和重新谈判证据 通过 乌戈·阿尔贝塔齐 -
dp587型 超越传统方法的投资组合选择 通过 弗朗西斯科·佩纳兰达 -
dp586型 论基本面、流动性和协调性对市场稳定的影响 通过 弗朗西斯科·佩纳兰达和乔恩·丹尼尔森 -
dp583型 内生国家价格、流动性、违约和收益率曲线 通过 拉斐尔·埃斯皮诺萨(Raphael Espinoza)、迪米特里奥斯·特索莫科斯(Dimitrios Tsomocos)和查尔斯·古德哈特(Charles Goodhart) -
dp580像素 市场流动性和融资流动性 通过 Lasse Heje Pederson和Markus K Brunnermeier -
dp578(数字) 赌徒谬误与热手谬误:理论与应用 通过 Matthew Rabin和Dimitri Vayanos -
dp577型 基于搜索的跑步现象理论 通过 Pierre-Olivier Weill和Dimitri Vayanos -
dp575型 安全投票结构和投标人筛选 通过 Samuel Lee、Christian At和Mike Burkart
2006
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dp585型 风险投资合同中决策权和控制权的演变:实证分析 通过 Uwe Walz和Carsten Bienz -
dp584型 区域性再审视:货币危机蔓延方向的考察 通过 安贾·肖特兰(Anja Shortland)、罗伯托·莱昂·冈萨雷斯(Roberto Leon-Gonzalez)和艾米尔·达斯古普塔(Amil Dasgupta) -
dp582型 (《公司治理丛书》第002期)声誉和网络在外部董事任命中的作用 通过 托马斯·柯奇迈尔 -
dp579型 金钱幻觉与房地产狂热者 通过 Markus K Brunnermeier和Christian Julliard -
dp576(dp576) 财务结构、管理薪酬和监测 通过 Sonja Daltung和Vittoria Cerasi -
dp574型 公司治理和监管:一件好事会有太多吗? 通过 Stijn Claessen和Valentina Bruno -
dp573型 流动性和资本结构 通过 安德鲁·卡弗希尔和罗恩·安德森 -
dp572型 回收率、违约概率和信贷周期 通过 卡洛斯·冈萨雷斯-阿瓜多和马克斯·布鲁什 -
dp571型 损失厌恶下的激励设计 通过 David De Meza和David C Webb -
dp570型 利用多种公共信息来源进行投机攻击 通过 Frank Heinemann和Camille Cornand -
dp569(打印件569) 货币政策及其信息价值 通过 Camille Cornand和Romain Baeriswil -
dp568(dp568) 股票收益是否存在周一效应:一种随机支配方法 通过 Yoon-Jae Whang、Young-Hyun Cho和Oliver Linton -
第567页 (瑞银养老金系列043)基金养老金的优化设计 通过 卢西亚诺·格雷科 -
dp566像素 道德风险下企业风险管理工具的选择 通过 简·贝纳 -
dp565像素 一致的风险度量 通过 Casper G.de Vries&Mandira Sarma&Björn N.Jorgensen&Jean-Pierre Zigrand&Jon Danielsson -
dp563型 (瑞银养老金系列041)养老金经济学 通过 彼得·戴蒙德和尼古拉斯·巴尔 -
dp562型 (瑞银养老金系列040)养老金:问题概述 通过 尼古拉斯·巴尔 -
dp561型 具有系统风险的均衡资产定价 通过 Jean-Pierre Zigrand和Jon Danielsson -
dp560像素 对冲基金与金融稳定:解释金融稳定论坛上的辩论 通过 保拉·罗伯蒂 -
dp559 良好公司治理的黑暗面: 通过 玛丽亚诺·塞尔瓦吉和托马斯·柯奇迈尔 -
dp558(数字) 违约方法的条件概率 通过 米盖尔·塞戈维亚诺 -
dp557型 一致信息多元密度优化方法 通过 米盖尔·塞戈维亚诺 -
dp556型 大股东提取租金:捷克共和国股利政策的证据 通过 Jan Hanousek和Jan Bena -
dp555像素 第一代货币危机模型中的不完全公共知识 通过 加拉·明格斯·阿丰索 -
dp554型 金融脆弱性的度量 通过 Lea Zicchino和Dimitrios Tsomocos&Charles Goodhart和Oriol Aspachs Bracon -
dp530像素 (瑞银养老金系列034)长期护理保险、养老金和信息不对称:捆绑合同案例 通过 大卫·C·韦伯
2005
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dp581型 (Corporate Governance Series No 001)英国的公司治理:合规或解释方法有效吗? 通过 瓦伦蒂娜·布鲁诺和斯里达尔·阿科特 -
dp553型 (瑞银养老金系列039)罕见事件和年金市场参与 通过 亚历克斯·迈克利德斯和保拉·洛佩斯 -
dp552型 风险投资合同的动力学 通过 Julia Hirsch和Carsten Bienz -
dp551型 比较重尾分布的下行风险度量 通过 Casper G.de Vries和Björn N.Jorgensen&Sarma Mandira&Jon Danielsson -
dp549(打印件549) 次可加性重新审查:价值与风险案例 通过 Casper G.de Vries&Gennady Samorodnitsky&Björn N.Jorgensen&Sarma Mandira&Jon Danielsson -
dp548(打印件548) 内生违约模型研究 通过 Dimitrios Tsomocos和Lea Zicchino -
dp547(打印件547) 利率调节假设 通过 查尔斯·古德哈特 -
dp546(打印件546) 英格兰银行预测、货币政策委员会政策调整与最终结果之间的互动 通过 查尔斯·古德哈特 -
dp545(打印件545) ART与再保险:信息不敏感的约束效应 通过 丝尔克·布兰茨 -
dp544(打印件544) 少数股东权益和收购溢价 通过 福斯托·帕努齐(Fausto Panunzi)、丹尼斯·格罗姆(Denis Gromb)和迈克·伯卡特(Mike Burkart) -
第543页 (瑞银养老金系列038)美国和英国公共养老金改革 通过 戴蒙德 -
dp538(数字) (瑞银养老金系列036)房主的动态投资组合和抵押贷款选择 通过 奥托·范·海默特(Otto van Hemert)、乔斯特·德莱森(Joost Driessen)和弗兰克·德容(Frank de Jong) -
dp537(数字) (瑞银养老金系列035)有限风险分担和异质代理的资产定价 通过 弗朗西斯科·戈麦斯和亚历克斯·迈克利德斯 -
dp536型 金融隧道与内部人制度的报复 通过 杰里米·格兰特和托马斯·柯奇米尔 -
dp535(数字) 国际货币基金组织对声誉和有条件贷款失败的关注:理论与实证 通过 西尔维娅·马切西和劳拉·萨巴尼 -
第533页 理性交易者风险 通过 佩特·孔多 -
dp532型 我们知道得越多,就越不同意:公开声明和更高阶的期望 通过 佩特·孔多 -
dp531型 现货市场力量与期货市场交易 通过 斯蒂芬·肖(Stephen Shore)和亚历山大·穆尔曼(Alexander Muermann) -
dp529型 公司流动性模型 通过 安德鲁·卡弗希尔和罗恩·安德森 -
dp528型 (瑞银养老金系列033)退休消费之谜能解决吗? 英国家庭小组调查的证据 通过 莎拉·史密斯 -
dp527型 (瑞银养老金系列032)养老金计划资金、风险分担和技术选择 通过 大卫·C·韦伯
2004
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dp526型 (瑞银养老金系列031)移民还是破产? 确保英国国家养老金制度未来可行性的选项 通过 莱斯·梅休 -
dp525(防腐剂) (瑞银养老金系列030)可信养老金 通过 安德里亚·帕特 -
dp523型 (瑞银养老金系列29)中小企业参与养老金计划的障碍 通过 黛比·哈里森和阿利斯泰尔·拜恩 -
dp522型 (IAM Series No 005)“市场中立”对冲基金真的是市场中立的吗? 通过 安德鲁·巴顿 -
dp521型 最优金融契约下的企业集团化 通过 罗曼·应德尔斯特 -
dp520像素 细分市场中的战略金融创新 通过 Jean-Pierre Zigrand和Rohit Rahi -
dp519型 (瑞银养老金系列28)投资组合选择和应纳税和递延税款账户的财富积累 通过 弗朗西斯科·戈麦斯(Francisco Gomes)、亚历克斯·迈克利德斯(Alex Michaelides)和瓦列里·波尔科文尼琴科(Valery Polkovnichenko) -
dp518型 (IAM Series No 004)拦路虎还是英雄:对冲基金应该受到监管吗? 通过 Jean-Pierre Zigrand、Ashley Taylor和Jon Danielsson -
dp516型 从期权价格的期权价格看瑞士市场指数隐含波动的GARCH模型 通过 迈克尔·萨巴蒂尼和奥利弗·林顿 -
dp515型 基于核平滑的收益率曲线估计 通过 C Taanggard&J Nielsen&Enno Mammen&Oliver Linton公司 -
dp514型 风险溢价的形状:来自半参数GARCH模型的证据 通过 Benoit Perron和Oliver Linton -
dp513(打印件513) 弹性期限结构估计:哪种方法更可取? 通过 通阮、安德鲁·杰弗里和奥利弗·林顿 -
dp512像素 线性回归模型的扩散容限估计 通过 奥利弗·林顿 -
dp511型 用核平滑方法估计半参数ARCH模型 通过 Enno Mammen和Oliver Linton -
dp509型 广义加性波动率模型的局部工具变量估计方法 通过 Woochel Kim&Oliver Linton公司 -
dp508(数字) 随机优势的一致性检验:一种子抽样方法 通过 Yoon-Jae Whang、Esfandiar Maasoumi和Oliver Linton