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LSI面临的气候变化相关风险：一种评估物理风险的方法

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  • 帕格利亚丽，玛丽亚·索莱

摘要

本文提出了一种评估不利气候事件对欧洲小型银行盈利能力影响的方法。通过考虑河流洪水现象，我们构建了一个独特的数据库，将洪水的位置、频率和严重程度信息与主要在其总部所在地区运营的机构（地区LSI）的位置和资产负债表数据相匹配。我们比较了不同地区低洪水风险和高洪水风险下区域性LSI的表现，并测试了“核心贷款渠道”假设，即向实体经济放贷是物理风险的催化剂。结果表明，如果不良事件使家庭和非金融公司的贷款减少了总资产的一个百分点（pp），则风险较高地区的地方性LSI的资产回报率（ROA）将减少0.01个百分点（~3.1%）。此外，如果所有地区LSI都位于风险较高的地区，那么每两家银行中就有一家的平均ROA将比观察到的低0.0001至0.52个百分点。JEL分类：C33、G21、Q54

建议引用

  • Pagliari，Maria Sole，2021年。"LSI面临的气候变化相关风险：一种评估物理风险的方法,"工作文件系列2517，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:20212517
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    气候变化;核心借贷;动态面板回归;LSI公司;盈利能力;
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