张晓燕

研究成果

工作文件

1. 侯克伟、乔、方、张、晓燕，2023年。"在中国发现异常,"工作文件系列2023-02年，俄亥俄州立大学查尔斯·戴斯金融经济学研究中心。
2. Bekaert，Geert&Wang，Xue&Zhang，Xiaoyan，2023年。"习语变体的国际通用性,"CEPR讨论文件18230年，C.E.P.R.讨论文件。
3. 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2010年。"总非同步波动率,"CEPR讨论文件8149，C.E.P.R讨论文件。
   • Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2012年。"总非同步波动率,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第47卷（6），第1155-1185页，12月。
   • Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2010年。"总非同步波动率,"NBER工作文件16058，国家经济研究局。
4. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2008年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"NBER工作文件13739，国家经济研究局。
   • Ang，Andrew&Hodrick，Robert J.&Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan，2009年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第1-23页，1月。
5. 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2006年。"国际股票回报协会,"CEPR讨论文件5955，C.E.P.R.讨论文件。
   • Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2009年。"国际股票回报协会,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（6），第2591-2626页，12月。
   • Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2008年。"国际股票收益率变动,"工作文件系列931，欧洲中央银行。
   • Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2005年。"国际股票回报协会,"工作文件06-3，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
   • Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2005年。"国际股票回报协会,"NBER工作文件11906，国家经济研究局。
6. 王振宇，张晓燕，2006。"资产定价模型的实证评估：未定权益的套利和定价误差,"工作人员报告265，纽约联邦储备银行。
7. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2004年。"波动率与预期收益的横截面,"NBER工作文件10852，国家经济研究局。
   • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
8. Stefano Cavaglia&Robert J.Hodrick&Moroz Vadim&Xiaoyan Zhang，2002年。"全球行业投资组合定价,"NBER工作文件9344，国家经济研究局。
9. Robert J.Hodrick和Xiaoyan Zhang，2000年。"评估资产定价模型的规格误差,"NBER工作文件7661，国家经济研究局。
   • 霍德里克、罗伯特·J·张、晓燕，2001年。"评估资产定价模型的规格错误,"金融经济学杂志爱思唯尔，第62（2）卷，第327-376页，11月。
10. Edwards，F.R.和Zhang，X.，1997年。"共同基金与股票和债券市场稳定性,"论文97-22，哥伦比亚大学商学院。

文章

1. Ekkehart Boehmer&Zsuzsa R HuszáR&Yanchu Wang&Xiaoyan Zhang&Xinran Zhang2022年。"空头可以预测收益吗？全球视角,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（5），第2428-2463页。
2. 陈志尧（Zhiya Chen）和伊利亚（Ilya A.Strebulaev）、邢余杭（Yuhang Xing）和张晓燕（Xiaoyan Zhang），2021年。"战略风险转移与特质波动之谜：一项实证研究,"管理科学INFORMS，第67（5）卷，第2751-2772页，5月。
3. 江、静林、廖、李、王、郑伟、张晓燕，2021年。"中国的政府附属和对等借贷平台,"实证金融杂志爱思唯尔，第62卷（C），第87-106页。
4. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang&Xinran Zhang2021年。"跟踪零售投资者活动,"金融杂志，美国金融协会，第76（5）卷，第2249-2305页，10月。
5. Ekkehart Boehmer&Charles M Jones&Juan（Julie）Wu&Xiaoyan Zhang，2020年。"卖空者知道什么？,"财务审查，欧洲金融协会，第24卷（6），第1203-1235页。
6. Boehmer，Ekkehart&Jones，Charles M.&Zhang，Xiaoyan，2020年。"潜在的试点问题：金融监管实验中的处理溢出,"金融经济学杂志爱思唯尔，第135卷（1），第68-87页。
7. 高超、邢、余杭、张晓燕，2018。"预测不确定性：跨越收益公告,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第53卷（6），第2587-2617页，12月。
8. Sibley、Steven E.和Wang、Yanchu和Xing、Yuhang和Zhang、Xiaoyang，2016年。"情绪指数的信息含量,"银行与金融杂志爱思唯尔，第62卷（C），第164-179页。
9. Li，Haitao&Xu，Yuewu&Zhang，Xiaoyan，2016年。"随机贴现因子框架下的对冲基金绩效评价,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第51卷（1），第231-257页，2月。
10. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang，2013年。"打击卖空者：2008年卖空禁令,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（6），第1363-1400页。
11. 王振宇，张晓燕，2012。"资产定价模型的实证评估：或有债权中的套利和定价错误,"实证金融杂志爱思唯尔，第19卷（1），第65-78页。
12. Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2012年。"总非同步波动率,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第47卷（6），第1155-1185页，12月。
    • Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2010年。"总非同步波动率,"NBER工作文件16058，国家经济研究局。
    • 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2010年。"总非同步波动率,"CEPR讨论文件8149，C.E.P.R讨论文件。
13. Li，Haitao&Zhang，Xiaoyan&Zhao，Rui，2011年。"投资人才：经理人特征与对冲基金业绩,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第46卷（1），第59-82页，2月。
14. 李海涛、徐月武、张晓燕，2010。"使用第二Hansen-Jagannathan距离评估资产定价模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第97卷（2），第279-301页，8月。
15. Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan&Zhao，Rui，2010年。"关于未来股票回报，个人期权波动性笑料告诉我们什么？,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（3），第641-662页，6月。
16. Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2009年。"国际股票回报协会,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（6），第2591-2626页，12月。
    • 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2006年。"国际股票回报协会,"CEPR讨论文件5955，C.E.P.R.讨论文件。
    • Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2008年。"国际股票收益率变动,"工作文件系列931，欧洲中央银行。
    • Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2005年。"国际股票回报协会,"工作文件06-3，宾夕法尼亚大学沃顿学院，维斯中心。
    • Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2005年。"国际股票回报协会,"NBER工作文件11906，国家经济研究局。
17. Ang，Andrew&Hodrick，Robert J.&Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan，2009年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第1-23页，1月。
    • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2008年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"NBER工作文件13739，国家经济研究局。
18. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang，2008年。"通知哪些短裤？,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第491-527页，4月。
19. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
    • Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2004年。"波动率与预期收益的横截面,"NBER工作文件10852，国家经济研究局。
20. 张晓燕，2006。"国际资产定价模型的规范测试,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第25卷（2），第275-307页，3月。
21. 霍德里克、罗伯特·J·张、晓燕，2001年。"评估资产定价模型的规格错误,"金融经济学杂志爱思唯尔，第62（2）卷，第327-376页，11月。
    • Robert J.Hodrick和Xiaoyan Zhang，2000年。"评估资产定价模型的规格误差,"NBER工作文件7661，国家经济研究局。