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肖恩·特尔

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（30%）廷伯根学院

荷兰阿姆斯特丹
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（70%）支持计量经济学和运筹学研究
商业经济学院
阿姆斯特丹Vrije大学

荷兰阿姆斯特丹
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研究成果

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工作文件

  1. 安娜·杜比诺娃（Anna Dubinova）、安德烈·卢卡斯（Andre Lucas）和肖恩·泰格（Sean Telg），2021年。"新冠肺炎、信贷风险和宏观基础,"廷伯根研究所讨论文件21-059/III，廷伯根研究所。
  2. 玛丽娜·弗里德里希（Marina Friedrich）、林一聪（Yicong Lin）、帕维特拉姆·拉姆达拉斯（Pavitram Ramdaras）、肖恩·特尔格（Sean Telg）和伯恩哈德·范德斯鲁伊斯。"住房属性和经济环境对房价的时间效应,"廷伯根研究所讨论文件23-039/III，廷伯根研究所。
  3. 阿兰·赫克（Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克多（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2019年。"带有外源回归因子的混合因果非因果自回归,"FGV EPGE经济学工作文件（Ensaios Economicos da EPGE）810，EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE（巴西）。
  4. Alexander Heinemann和Sean Telg，2018年。"条件期望短缺的剩余自举,"论文1811.11557，arXiv.org。
  5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归的混合因果非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。
  6. Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain&Telg，Sean，2017年。"检测非因果时间序列中的协动,"MPRA纸77254，德国慕尼黑大学图书馆，2017年3月2日修订。
  7. Hecq，Alain&Telg，Sean&Lieb，Lenard，2016年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"MPRA纸74922，德国慕尼黑大学图书馆，2016年11月4日修订。
  8. Hecq，A.W.&Lieb，L.M.&Telg，J.M.A.，2015年。"混合因果非因果模型的识别：我们应该多胖？,"研究备忘录035，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。

文章

  1. Telg，Sean&Dubinova，Anna&Lucas，Andre，2023年。"新冠肺炎、信贷风险管理建模和政府支持,"银行与金融杂志爱思唯尔，第147（C）卷。
  2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·维克托·伊斯勒（Joao Victor Issler）和肖恩·泰格（Sean Telg），2020年。"混合因果-非因果自回归与外生回归,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（3），第328-343页，4月。
  3. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2019年。"检测非因果时间序列中的协同运动,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第81（3）卷，第697-715页，6月。
  4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
  5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、勒纳德·利布（Lenard Lieb）和肖恩·泰格（Sean Telg），2016年。"有限样本中混合因果模型的识别,"经济与统计年鉴，GENES，第123-124期，第307-331页。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. 阿兰·赫克（Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克多（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2019年。"带有外源回归因子的混合因果非因果自回归,"FGV EPGE经济学工作文件（Ensaios Economicos da EPGE）810，EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE（巴西）。

    引用人：

    1. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼和阿兰·赫克，2020年。"广义Student t分布因果与非因果混合模型中的推理,"论文2012.01888，arXiv.org，2022年11月修订。
    2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2023年。"用混合因果非因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌,"计量经济学进展，摘自：《纪念Joon Y.Park的论文：实证应用中的计量经济学方法》，第45卷，第209-233页，翡翠集团出版有限公司。
    3. 克莱顿·郭洛·陶夫贝克（Cleiton Guollo Taufemback），2023年。"频域中的非参数短期和长期格兰杰因果关系测试,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第44卷（1），第69-92页，1月。
    4. 弗雷德·里克·贝克（Frédérique Bec）和阿兰·瓜伊（Alain Guay）、海诺·博恩·尼尔森（Heino Bohn Nielsen）和萨拉·塞迪（Sarra Saidi），2022年。"单位根检验对非线性和非因果选择的功效,"THEMA工作文件2022-14年，塞尔基本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
    5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。
    6. Christian Gourieroux&Joann Jasiak&Michelle Tong，2021年。"基于卷积的过滤和预测：在WTI原油价格中的应用,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（7），第1230-1244页，11月。
    7. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·伊斯勒（Joao Issler）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2022年。"通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用,"论文2205.00924，arXiv.org，2022年7月修订。
    8. Hecq Alain和Sun Li，2021年。"用分位数自回归在因果模型和非因果模型之间进行选择,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第25卷（5），第393-416页，12月。
    9. Juan D.Borrero和Jesus Mariscal，2022年。"用一种新的卡尔曼滤波自动算法预测时间序列,"数学，MDPI，第10卷（16），第1-13页，8月。
    10. Christian Gouriéroux和Yang Lu，2023年。"非因果仿射过程及其在衍生产品定价中的应用,"数学金融学，Wiley Blackwell，第33卷（3），第766-796页，七月。
    11. 克拉姆科夫、维亚切斯拉夫和马克西莫夫，安德烈，2020年。"贷款市场加价和非因果自回归,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第60卷，第48-69页。

  2. Alexander Heinemann和Sean Telg，2018年。"条件期望短缺的剩余自举,"论文1811.11557，arXiv.org。

    引用人：

    1. 亚历山大·海尼曼（Alexander Heinemann），2019年。"GARCH过程矩存在性的Bootstrap检验,"论文1902.01808，arXiv.org，2019年7月修订。

  3. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归的混合因果非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。

  4. Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain&Telg，Sean，2017年。"检测非因果时间序列中的协动,"MPRA纸77254，德国慕尼黑大学图书馆，2017年3月2日修订。

    引用人：

    1. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2021年。"经济学和金融学中的降秩回归模型,"CEIS研究论文525，托尔韦加塔大学，CEIS，修订于2021年11月8日。
    2. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin，2023年。"多元混合因果模型中常见气泡的检测,"CEIS研究论文555，托尔韦加塔大学，CEIS，2023年2月27日修订。
    3. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2023年。"用混合因果非因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌,"计量经济学进展，摘自：《纪念Joon Y.Park的论文：实证应用中的计量经济学方法》，第45卷，第209-233页，翡翠集团出版有限公司。
    4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。

  5. Hecq，Alain&Telg，Sean&Lieb，Lenard，2016年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"MPRA纸74922，德国慕尼黑大学图书馆，2016年11月4日修订。

    引用人：

    1. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2018年。"检测非因果时间序列中的协动,"CEIS研究论文430，托尔韦加塔大学，CEIS，2018年4月23日修订。
    2. Hecq，Alain&Voisin，Elisa，2021年。"用混合因果非因果自回归模型预测泡沫,"计量经济与统计爱思唯尔，第20卷（C），第29-45页。
    3. Barend Abeln&Jan P.A.M.Jacobs&Pim Ouwehand，2019年。"CAMPLET：无修订的季节性调整,"商业周期研究杂志，施普林格；国际经济趋势调查研究中心（CIRET），第15卷（1），第73-95页，4月。
    4. 克莱顿·郭洛·陶夫贝克（Cleiton Guollo Taufemback），2023年。"频域中的非参数短期和长期格兰杰因果关系测试,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第44卷（1），第69-92页，1月。
    5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。
    6. 弗里斯，塞巴斯蒂安，2018年。"非因果阿尔法稳定过程的条件矩和泡沫破裂概率的预测,"MPRA纸97353，德国慕尼黑大学图书馆，2019年11月修订。
    7. Fries，Sébastien&Zakoian，Jean-Michel，2017年。"混合因果AR过程与爆炸气泡模型,"MPRA纸81345，德国慕尼黑大学图书馆。
    8. Hecq Alain和Sun Li，2021年。"用分位数自回归在因果模型和非因果模型之间进行选择,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第25卷（5），第393-416页，12月。
    9. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归的混合因果非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。
    10. Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。

  6. Hecq，A.W.&Lieb，L.M.&Telg，J.M.A.，2015年。"混合因果非因果模型的识别：我们应该多胖？,"研究备忘录035，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。

    引用人：

    1. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2018年。"检测非因果时间序列中的协动,"CEIS研究论文430，托尔韦加塔大学，CEIS，2018年4月23日修订。
    2. 伊戈尔·金多普，2021年。"混合因果过程中普遍存在的多模态,"MPRA纸109594，德国慕尼黑大学图书馆，2021年9月4日修订。
    3. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。

文章

  1. Telg，Sean&Dubinova，Anna&Lucas，Andre，2023年。"新冠肺炎、信贷风险管理建模和政府支持,"银行与金融杂志爱思唯尔，第147（C）卷。

    引用人：

    1. Stepankova，Barbora&Teply，Petr，2023年。"银行内部违约概率估计的一致性：来自新冠肺炎危机的经验证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第154（C）卷。

  2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·维克托·伊斯勒（Joao Victor Issler）和肖恩·泰格（Sean Telg），2020年。"混合因果-非因果自回归与外生回归,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（3），第328-343页，四月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  3. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2019年。"检测非因果时间序列中的协同运动,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第81（3）卷，第697-715页，6月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、勒纳德·利布（Lenard Lieb）和肖恩·泰格（Sean Telg），2016年。"有限样本中混合因果模型的识别,"经济与统计年鉴，GENES，第123-124期，第307-331页。

    引用人：

    1. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2018年。"检测非因果时间序列中的协动,"CEIS研究论文430，托尔韦加塔大学，CEIS，2018年4月23日修订。
    2. 贝克·弗雷德里克（Frédérique Bec）、海诺·博恩·尼尔森（Heino Bohn Nielsen）和萨拉·塞迪（Sarra Saídi），2020年。"混合因果-非因果自回归：估计和单位根检验中的双峰问题,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第82（6）卷，第1413-1428页，12月。
    3. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼和阿兰·赫克，2020年。"广义Student t分布因果与非因果混合模型中的推理,"论文2012.01888，arXiv.org，2022年11月修订。
    4. 弗里斯，塞巴斯蒂安，2018年。"非因果阿尔法稳定过程的条件矩和泡沫破裂概率的预测,"MPRA纸97353，德国慕尼黑大学图书馆，2019年11月修订。
    5. Fries，Sébastien&Zakoian，Jean-Michel，2017年。"混合因果AR过程与爆炸气泡模型,"MPRA纸81345，德国慕尼黑大学图书馆。
    6. Jean-Baptiste MICHAU，2019年。"长期停滞不前的直升机投币,"工作文件2019-10年，经济与统计研究中心。
    7. Christian Gourieroux和Joann Jasiak，2021年。"广义协方差估计,"论文2107.06979，arXiv.org。
    8. 玛丽娜·弗里德里希（Marina Friedrich）、塞巴斯蒂安·弗里斯（Sébastien Fries）、迈克尔·帕勒（Michael Pahle）和奥特玛·艾登霍夫（Ottmar Edenhofer），2020年。"总量管制与交易计划中的规则与自由裁量权：来自欧盟排放交易体系的证据,"CESifo工作文件系列8637，CESifo。
    9. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归的混合因果非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。
    10. Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。
    11. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
    12. 克拉姆科夫、维亚切斯拉夫和马克西莫夫，安德烈，2020年。"贷款市场加价和非因果自回归,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第60卷，第48-69页。

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  2. NEP-ETS公司:计量经济学时间数列(4)2017-03-12 2017-08-20 2018-04-30 2019-10-21。作者是上市的
  3. NEP-MAC:宏观经济学(4)2016-11-13 2017-03-12 2017-08-20 2018-04-30。作者是上市的
  4. NEP-矿石:运筹学（3）2016-05-08 2017-08-20 2021-07-19。作者是上市的
  5. NEP-RMG公司:风险管理(2)2018-12-17 2021-07-19。作者是上市的
  6. NEP-BAN公司：银行业（1）2021-07-19
  7. NEP-ENE公司：能源经济学（1）2018-04-30
  8. NEP-FDG公司：金融发展与增长（1）2021-07-19
  9. NEP-PKE公司：后凯恩斯经济学（1）2016-05-08

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