个人详细信息
| 名字： | 安东尼奥 |
| 中名： | |
| 姓氏： | 梅勒 |
| 后缀： | |
| RePEc短ID： | pme239（第239页） |
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| https://antoniomele.org网站/ |
| Antonio Mele意大利斯维泽拉大学金融学教授兼瑞士金融学院高级主席Via Buffi 13 6900 Lugano Switzerland Switzerand |
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| 终端学位： | 1995年EconomiX；巴黎南特大学（巴黎X）（摘自RePEc系谱) |
研究成果
跳转到：工作文件 文章 工作文件
- 瓦伦蒂娜·科拉迪（Valentina Corradi）、沃尔特·迪斯塔索（Walter Distaso）和安东尼奥·梅勒（Antonio Mele），2012年。"股市波动和波动风险溢价的宏观经济决定因素,"瑞士金融研究所研究论文系列12-18岁，瑞士金融学院。
- Dennis Kristensen和Antonio Mele，2009年。"加减Black-Scholes：连续时间模型中近似导数价格的新方法,"创建研究论文2009年14月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
- 安东尼奥·梅勒，2009年。"金融波动与经济活动,"FMG讨论文件dp642，金融市场集团。
- 安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和弗朗西斯科·桑吉奥吉（Francesco Sangiorgi），2009年。"资产市场中的歧义、信息获取与价格波动,"FMG讨论文件dp633，金融市场集团。
- 安东尼奥·梅勒，2008年。"信息联动与关联交易,"FMG讨论文件dp620，金融市场集团。
- 瓦伦蒂娜·科拉迪（Valentina Corradi）、安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和沃尔特·迪斯塔索（Walter Distaso），2008年。"股票市场收益、波动性和波动风险的宏观经济决定因素——溢价,"FMG讨论文件dp616，金融市场集团。
- 阿尔蒂西莫、菲利波和梅勒，安东尼奥，2005年。"动态模型的模拟非参数估计及其在金融中的应用,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24658，伦敦政治经济学院图书馆。
- 安东尼奥·梅勒，2004年。"理性股票市场波动的一般性质,"计量经济学会2004北美夏季会议223，计量经济学协会。
- 安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和菲利波·阿尔蒂西莫（Filippo Altissimo），2004年。"资产价格和收益连续时间模型的模拟非参数估计,"FMG讨论文件dp476，金融市场集团。
- Fabio Fornari和Antonio Mele，2001年。"一种估计短期利率连续时间CEV随机波动模型的简单方法,"Temi di discussione（经济工作文件）397，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
- Fabio Fornari和Antonio Mele，2001年。"用GARCH作为扩散近似恢复资产价格的概率密度函数,"Temi di discussione（经济工作文件）396，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
- F.Fornari和A.Mele，2000年。"具有随机波动性的期限结构均衡模型,"THEMA工作文件2000-13年，塞尔基-本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
- A.Mele，2000年。"短期利率模型中债券价格的基本性质,"THEMA工作文件2000-39年，塞尔基-本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
- 安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和法比奥·福纳里（Fabio Fornari），1999年。"随机波动与期权价格的信息含量：实证分析,"1999年经济学和金融计算912，计算经济学学会。
- 安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和法比奥·福纳里（Fabio Fornari），1999年。"ARCH模型与期权定价：连续时间联系,"1999年经济学和金融计算113，计算经济学学会。
- Fornari，F.&Mele，A.，1995年。"符号转换与波动性转换ARCH模型：理论与国际股市应用,"论文251，意大利银行-Servizio di Studi。
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文章
- Mele，Antonio和Obayashi，Yoshiki和Shalen，Catherine，2015年。"利率恐惧指标以及固定收益和股票波动的动态,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第52卷（C），第256-265页。
- 安东尼奥·梅勒（Antonio Mele）和弗朗西斯科·桑吉奥吉（Francesco Sangiorgi），2015年。"资产市场的不确定性、信息获取和价格波动,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（4），第1533-1567页。
- Fabio Fornari和Antonio Mele，2013年。"金融波动与经济活动,"财务管理、市场和机构杂志《Societa editrice il Mulino》，第2期，第155-198页，12月。
- Corradi，Valentina&Distaso，Walter&Mele，Antonio，2013年。"股票波动性和波动溢价的宏观经济决定因素,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第60卷（2），第203-220页。
- Kristensen，Dennis&Mele，Antonio，2011年。"加减Black-Scholes：一种连续时间模型中近似衍生品价格的新方法,"金融经济学杂志爱思唯尔，第102卷（2），第390-415页。
- 保罗·科拉和安东尼奥·梅勒，2010年。"信息联动与关联交易,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（1），第203-246页，1月。
- Filippo Altissimo和Antonio Mele，2009年。"动态模型的模拟非参数估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第76卷（2），第413-450页。
- 安东尼奥·梅尔，2007年。"非对称股市波动与预期收益的周期性行为,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第86卷（2），第446-478页，11月。
- 福纳里，法比奥和梅勒，安东尼奥，2006年。"用CEV-ARCH模型逼近波动扩散,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第30卷（6），第931-966页，6月。
- 安东尼奥·梅勒，2003年。"短期利率模型中债券价格的基本性质,"金融研究综述《金融研究学会》，第16卷（3），第679-716页，7月。
- 福纳里（Fornari）、法比奥（Fabio）和梅勒（Mele）、安东尼奥（Antonio），2001年。"用garch作为扩散逼近恢复资产价格的概率密度函数,"实证金融杂志爱思唯尔，第8卷（1），第83-110页，3月。
- Fabio Fornari和Antonio Mele，1997年。"一类非线性拱模型的弱收敛性和分布假设,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》，第16卷（2），第205-227页。
- 福纳里，法比奥和梅勒，安东尼奥，1997年。"符号转换和波动性ARCH模型：理论与国际股市应用,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第12卷（1），第49-65页，1-2月。。
- Fornari，Fabio&Mele，Antonio，1996年。"条件方差变化的不对称性建模,"经济学快报爱思唯尔，第50卷（2），第197-203页，2月。
- Fornari，Fabio和Mele，Antonio，1994年。"绝对收益的随机方差模型,"经济学快报Elsevier，第46卷（3），第211-214页，11月。
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