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梁晨

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经济系
牛津大学

英国牛津
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研究成果

作为
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工作文件

  1. 陈亮，2012。"识别近似因子模型中的观察因子：估计和假设检验,"MPRA纸37514，德国慕尼黑大学图书馆。
  2. Chen，Liang&Dolado，Juan José&Gonzalo，Jesús，2011年。"在大因子模型中检测大的结构突变,"UC3M工作文件。经济马德里卡洛斯三世大学经济系we1141。

文章

  1. Chen，Liang&Dolado，Juan J.&Gonzalo，Jesús，2014年。"在大因子模型中检测大的结构突变,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180（1）卷，第30-48页。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Chen，Liang&Dolado，Juan José&Gonzalo，Jesús，2011年。"在大因子模型中检测大的结构突变,"UC3M工作文件。经济马德里卡洛斯三世大学经济系we1141。

    引用人：

    1. Badi Baltagi&Qu Feng&Chihwa Kao，2019年。"具有内生回归因子的异质面板结构变化,"政策研究工作文件中心214，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    2. Laurent Callot和Johannes Tang Kristensen，2016年。"因子模型中结构不稳定性的正则化估计：美国宏观经济与大缓和,"计量经济学进展，in：动态因子模型，第35卷，第437-479页，翡翠集团出版有限公司。
    3. 豪尔赫·洛卡，2021年。"资本流动与新兴市场波动,"智利中央银行工作文件898，智利中央银行。
    4. 段江涛与白，居山与韩，徐，2023。"高维因子模型断点的拟极大似然估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第233卷（1），第209-236页。
    5. Nektarios Aslanidis和Luke Hartigan，2016年。"因子模型中的线性假设在实践中是否过于强大？,"讨论文件2016-03，新南威尔士大学经济学院。
    6. Han，Xu&Inoue，Atsushi，2015年。"动态因子模型中参数不稳定性的测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第31卷（5），第1117-1152页，10月。
    7. Su，Liangjun和Wang，Xia，2017年。"时变因子模型：估计与检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第198（1）卷，第84-101页。
    8. 周瑞妍（Ray Yeutien）和Yen（Tso Jung）、Yen（Yu-Min），2020年。"使用具有异常值的近似因子模型进行宏观经济预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第36卷（2），第267-291页。
    9. 许成（Xu Cheng）、廖志鹏（Zhipeng Liao）和弗兰克（Frank Schorfheide），2016年。"具有结构不稳定性的高维因子模型的收缩估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第83卷（4），第1511-1543页。
    10. Badi H.Baltagi&Chihwa Kao&Fa Wang，2016年。"一类结构失稳大因素模型的辨识与估计,"政策研究工作文件中心194年，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    11. 劳拉·马约拉尔和埃维·帕帕，2022年。"纪念胡安·何塞·多拉多的特刊简介,"系列：西班牙经济协会杂志，施普林格；西班牙经济协会，第13卷（1），第1-9页，5月。
    12. 托马斯·德斯波伊斯（Thomas Despois）和凯瑟琳·多兹（Catherine Doz），2021年。"通过稀疏性识别和解释因子模型中的因子：不同的方法,"PSE工作文件哈尔什-02235543，哈尔。
    13. Luke Hartigan和Morley，James，2019年。"澳大利亚经济与通货膨胀目标效应的因子模型分析,"工作文件2019-10，悉尼大学经济学院，2019年11月修订。
    14. Norman R.Swanson和Weiqi Xiong，2018年。"经济学中的大数据分析：到目前为止，我们学到了什么，我们应该从这里走到哪里？,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会，第51卷（3），第695-746页，8月。
    15. Daniele Massacci，2017年。"大维阈值因子模型的最小二乘估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第197（1）卷，第101-129页。
    16. Luke Hartigan和James Morley，2018年。"通货膨胀目标制对澳大利亚经济影响的因子模型分析,"澳大利亚皇家银行年度会议量（停刊），摘自：John Simon&Maxwell Sutton（编辑），《中央银行框架：进化还是革命？》？，澳大利亚储备银行。
    17. Matteo Barigozzi和Lorenzo Trapani，2018年。"近似因子模型中结构稳定性的序贯检验,"讨论文件2004年4月18日，诺丁汉大学格兰杰时间序列计量经济中心。
    18. 白、居山、韩、许、石、于堂，2020年。"高维因子模型中变化点的估计与推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第219（1）卷，第66-100页。
    19. 陈亮，2012。"识别近似因子模型中的观察因子：估计和假设检验,"MPRA纸37514，德国慕尼黑大学图书馆。
    20. Barigozzi，Matteo&Cho，Haeran&Fryzlewicz，Piotr，2018年。"高维时间序列的同时多变点和因子分析,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，88110。
    21. Erdenebat Bataa&Denise R.Osborn&Marianne Sensier，2016年。"中国日益增长的全球影响力：国际增长溢出的变化,"增长和商业周期研究中心系列讨论文件221，曼彻斯特大学经济学。
    22. Jaeheon Jung，2019年。"时变因子模型中大协方差矩阵的估计,"论文1910.11965，arXiv.org。
    23. Horváth，Lajos&Rice，Gregory，2019年。"高维线性因子模型经验特征值过程的渐近性,"多元分析杂志爱思唯尔，第169（C）卷，第138-165页。
    24. Matteo Barigozzi和Marc Hallin，2023年。"动态因子模型：谱系学,"ECARES工作文件2023-15年，布鲁塞尔自由大学。
    25. Corradi，Valentina&Swanson，Norman R.，2014年。"因子增强预测模型的结构稳定性测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第182（1）卷，第100-118页。
    26. Catherine Doz和Peter Fuleky，2019年。"动态因子模型,"工作文件2019-4年，夏威夷大学经济研究组织，夏威夷大学马诺分校。
    27. 周瑞超，吴建红，2023。"通过矩阵补全交叉验证确定高维因子模型中的变化点数量,"经济学快报，爱思唯尔，第232卷（C）。
    28. Han，Chirok&Kim，Dukpa，2020年。"公共因子模型中块零限制的零检验,"经济学快报爱思唯尔，第188（C）卷。
    29. Wang，Lu&Wu，Jianhong，2022年。"具有多重结构变化的高维因子模型的估计,"经济建模爱思唯尔，第108（C）卷。
    30. Byungsoo Kim、Junmo Song和Changryong Baek，2021年。"动态因子模型中结构失稳的稳健检验,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第73卷（4），第821-853页，8月。
    31. 阿斯兰尼迪斯（Aslanidis）、内克塔里奥斯（Nektarios）和哈蒂根（Hartigan），卢克（Luke），2021年。"恒定因子载荷的假设在实践中是否过于强大？,"经济建模爱思唯尔，第98卷（C），第100-108页。
    32. YAMAMOTO、Yohei和TANAKA、Shinya和China，2013年。"常见断裂条件下因素荷载结构变化测试,"讨论文件2013-17，一桥大学经济学研究生院。
    33. 白居山、段江涛和徐翰，2022年。"因子模型结构变化的似然比检验,"论文2206.08052，arXiv.org，2023年12月修订。
    34. Yohei Yamamoto和Naoko Hara，2022年。"通过冲击方差的变化识别因子增强向量自回归模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第37卷（4），第722-745页，6月。
    35. 陈三潘、崔国伟、张建华，2017。"因子增强回归模型中系数结构突变的检验,"经济学快报爱思唯尔，第161（C）卷，第141-145页。
    36. 马库斯·佩尔格和熊若轩，2022年。"大维状态变量模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第40卷（3），第1315-1333页，6月。
    37. Mehmet Balcilar、Riza Demirer和Festus V.Bekun，2021年。"一种新的具有潜在阈值的混合创新因子模型中的可变时间变化贝塔,"数学，MDPI，第9卷（8），第1-20页，4月。
    38. Baltagi，Badi H.&Feng，Qu&Kao，Chihwa，2016年。"具有结构断裂的非均质面板的估算,"计量经济学杂志爱思唯尔，第191（1）卷，第176-195页。
    39. 何，玲玉和黄，费和石，杨建杰，燕蓉，2021。"使用因子模型进行死亡率预测：时间变量还是时间不变因子负荷？,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第98卷（C），第14-34页。
    40. Bajraj，Gent&Lorca，Jorge&Wlasiuk，Juan M.，2023年。"新兴市场波动的外国驱动因素,"经济建模爱思唯尔，第129（C）卷。
    41. Gent Bajraj、Jorge Lorca和Juan M.Wlasiuk，2022年。"新兴市场经济体波动的国外驱动因素,"智利中央银行工作文件951，智利中央银行。
    42. 马淑杰、苏良军，2018。"断裂次数未知的大维因子模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第207（1）卷，第1-29页。
    43. 米兰达·瓜尔德隆（Miranda Gualdrón）、卡伦·亚历杭德拉（Karen Alejandra）和蓬塞拉（Poncela）、皮拉尔（Pilar）和鲁伊斯·奥尔特加（Ruiz Ortega），埃丝特（Esther），2021年。"动态因素模型：规范重要吗？,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司32210，马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）。
    44. 查尔斯·拉哈尔（Charles Rahal），2015年。"基于因子组合的住房市场预测,"讨论文件15-05，伯明翰大学经济系。
    45. Kannika Duangnate和James W.Mjelde，2020年。"天然气现货市场存在结构突变的先期预测,"实证经济学《施普林格》，第59卷（5），第2363-2384页，11月。
    46. 亚历山德罗·卡西尼和皮埃尔·佩伦，2018年。"时间序列中的结构突变,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2019-02，波士顿大学经济系。
    47. 弗朗西斯科·特雷比（Francesco Trebbi）和肖凯荣（Kairong Xiao），2015年。"监管和市场流动性,"NBER工作文件21739，国家经济研究局。
    48. 芭芭拉·罗西，2019年。"存在不稳定性时的预测：我们如何知道模型是否预测良好以及如何改进它们,"经济学工作论文1711，庞培法布拉大学经济与商业系，2021年7月修订。
    49. 卡伦·米兰达（Karen Miranda）、皮拉尔·蓬塞拉（Pilar Poncela）和埃丝特·鲁伊斯（Esther Ruiz），2022年。"动态因子模型：规范重要吗？,"系列：西班牙经济协会杂志，施普林格；西班牙经济协会，第13卷（1），第397-428页，5月。
    50. 傅忠浩、洪永淼、王霞，2023。"基于离散傅里叶变换的大维因子模型结构变化测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第233（1）卷，第302-331页。
    51. 卢克·哈蒂根（Luke Hartigan），2015年。"美国经济要素结构的变化：永久中断还是商业周期机制？,"讨论文件2015-17年，新南威尔士大学经济学院。
    52. 陈亮，2015。"大因子模型中公共中断日期的估计,"经济学快报爱思唯尔，第131（C）卷，第70-74页。
    53. Chihwa Kao&Lorenzo Trapani&Giovanni Urga，2012年。"协整面板断裂测试,"政策研究工作文件中心135，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    54. Baltagi，Badi H.&Kao，Chihwa&Wang，Fa，2016年。"估计和测试具有多重结构变化的高维因子模型,"MPRA纸98489，德国慕尼黑大学图书馆，2019年7月26日修订。
    55. 马雷克·丘德和埃哈德·雷申霍费尔，2019年。"基于因子增强调整带回归的宏观经济预测,"计量经济学，MDPI，第7卷（4），第1-14页，12月。
    56. Lorenzo Trapani，2014年。"评论：变点分析中一些经典方法的扩展,"测试：西班牙统计与运筹学会官方期刊，施普林格；《运营调查协会》，第23卷（2），第283-286页，6月。
    57. 托马斯·德斯波依斯和凯瑟琳·多兹，2021。"通过稀疏性识别和解释因子模型中的因子：不同的方法,"工作文件halshs-02235543，霍尔。
    58. Dalibor Stevanovic和Charles Olivier Mao Takongmo，2014年。"结构失稳因素数量的选择：蒙特卡罗研究,"CIRANO工作文件2014s-44，CIRANO。
    59. 刘霞（Xialu Liu）和陈伊琳（Elynn Y.Chen），2022年。"阈值矩阵变量因子模型的识别和估计,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第49卷（3），第1383-1417页，9月。
    60. 崔俊峰和王，广汇和邹长良和王，昭君，2023年。"基于FDR控制的并行数据集变点测试,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第182卷（C）。
    61. Bai，Jushan&Li，Kunpeng&Lu，Lina，2014年。"FAVAR模型的估计和推断,"MPRA纸60960，德国慕尼黑大学图书馆。
    62. 马晨晨，涂云东，2023。"多阈值因子模型的收缩估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235卷（2），第1876-1892页。
    63. Stock，J.H.&Watson，M.W.，2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第415-525页，爱思唯尔。
    64. 王汉超、彭斌、李德贵、冷晨雷，2021年。"具有条件稀疏性的大协方差矩阵的非参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第223（1）卷，第53-72页。
    65. 马晨晨，涂云东，2023。"多结构断裂大因子模型的群融合拉索,"计量经济学杂志爱思唯尔，第233（1）卷，第132-154页。
    66. Dante Amengual和Luca Repetto，2014年。"在近似因子模型中检验大量假设,"工作文件wp2014_1410，CEMFI。

文章

  1. Chen，Liang&Dolado，Juan J.&Gonzalo，Jesús，2014年。"在大因子模型中检测大的结构突变,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180（1）卷，第30-48页。
    参见上述工作文件版本下的引文。对不起，没有记录文章的引用。

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  1. NEP-ECM：计量经济学（2）2011-06-18 2012-03-28
  2. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（2）2012-04-17 2013-11-02

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