IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/e/pdo68.html
  我的作者  关注这位作者

Sen Dong先生

个人详细信息

名字：森
中名：
姓氏：东
后缀：
RePEc短ID：第68页
网址：http://www.columbia.edu/~sd2068

附属

财经部
商业研究生院
哥伦比亚大学

纽约市，纽约（美国）
http://www.gsb.columbia.edu/finance网站
RePEc:edi:feclbus公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
跳转到：文章

文章

  1. Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2005年。"No-arbirate Taylor规则,"诉讼程序旧金山联邦储备银行。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

文章

  1. Andrew Ang&Sen Dong&Monika Piazzesi，2005年。"No-arbirate Taylor规则,"诉讼程序旧金山联邦储备银行。

    引用人：

    1. Matsumura，Marco&Moreira，Ajax&Vicente，José，2011年。"用线性因子模型预测收益率曲线,"国际金融分析评论爱思唯尔，第20卷（5），第237-243页。
    2. Dominique Guegan和Florian Ielpo，2007年。"经济新闻对利率影响的进一步证据,"打印后哈尔什-00188331，哈尔。
    3. Favero，Carlo A.&Sala，Luca&Niu，Linlin，2007年。"术语结构预测：无约束与大信息集,"CEPR讨论文件6206，C.E.P.R.讨论文件。
    4. Mehmet Pasaogullari，2015年。"零下限约束下简化模型的预测,"工作文件（旧系列）1512年，克利夫兰联邦储备银行。
    5. Marco Matsumara和Ajax R.B.Moreira，2005年。"宏观经济变量能否解释主权利差的期限结构？研究巴西案例,"讨论文件1106，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    6. Michiel De Pooter&Francesco Ravazzolo&Dick van Dijk，2010年。"利用宏观因素和预测组合进行期限结构预测,"国际金融讨论文件993年，联邦储备系统理事会（美国）。
    7. Don H.Kim，2008年。"宏观金融建模的挑战,"财经讨论系列2008-06，联邦储备系统理事会（美国）。
    8. Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2014年。"美联储债券购买的信号渠道,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第10卷（3），第233-289页，9月。
    9. 塔博加，马尔科和佩里科利，马塞洛，2008年。"债券风险溢价、宏观经济基本面和汇率,"MPRA纸9523，德国慕尼黑大学图书馆。
    10. Jotikasthira，Chotibhak&Le，Anh&Lundblad，Christian，2015年。"为什么不同货币的期限结构会同时变动？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第115卷（1），第58-83页。
    11. Peter Aling和Shakill Hassan博士，2012年。"南非利率期限结构的无套利单因素模型,"工作文件4946，南非储备银行。
    12. Marco S.Matsumura，2015年。"宏观冲击对主权违约概率的影响,"讨论文件0173，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    13. 戴维德·佩特努佐（Davide Pettenuzzo）、安东尼奥·加加诺（Antonio Gargano）和艾伦·蒂默曼（Allan Timmermann），2014年。"债券收益可预测性：经济价值及其与宏观经济的联系,"工作文件75岁，布兰代斯大学经济与国际商学院。
    14. Andrew Atkeson和Patrick J.Kehoe，2008年。"需要一种新的货币政策分析方法,"NBER工作文件14260，国家经济研究局。
    15. Calixte Ahokpossi先生和Pilar Garcia Martinez&Laurent Kemoe，2016年。"摩洛哥货币和财政政策与收益率曲线动态,"国际货币基金组织工作文件2016/103，国际货币基金组织。
    16. 马克西姆·乌尔里希，2013年。"通货膨胀模糊性与美国国债的期限结构,"货币经济学杂志爱思唯尔，第60卷（2），第295-309页。
    17. 约瑟夫·伯恩和曹朔迪米特里斯·科罗比利斯。，2015"期限结构动态、宏观金融因素与模型不确定性,"工作文件2015_08，格拉斯哥大学经济商学院。
    18. 朱塞佩·费雷罗和安德烈亚·诺比利，2008年。"短期利率期货作为货币政策预测,"Temi di discussione（经济工作文件）681，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    19. Josephine M.Smith和John B.Taylor，2007年。"政策规则的长期和短期结构,"NBER工作文件13635，国家经济研究局。
    20. Mathias Drehmann&Steffen Sorensen&Marco Stringa，2007年。"信贷和利率风险整合：一个理论框架及其在银行资产负债表中的应用,"2006年货币宏观与金融（MMF）研究小组会议151，货币宏观和金融研究小组。
    21. Marcello Pericoli和Marco Taboga，2008年。"具有可观测因子的规范化Term-Structure模型与债券风险溢价动力学,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第40卷（7），第1471-1488页，10月。
    22. 爱尔兰，Peter N.，2015年。"货币政策、债券风险溢价与经济,"货币经济学杂志爱思唯尔，第76卷（C），第124-140页。
    23. RenéGarcia和Richard Luger，2005年。"加拿大宏观经济与收益率曲线：基于均衡的方法,"员工工作文件05-36，加拿大银行。
    24. Mumtaz，Haroon&Surico，Paolo，2008年。"时变收益率曲线动力学与货币政策,"讨论文件23，英格兰银行货币政策委员会单位。
    25. Andrew Ang、Jean Boivin、Sen Dong和Rudy Loo-Kung，2009年。"货币政策变化与期限结构,"NBER工作文件15270，国家经济研究局。
    26. Martijn Boons&Frans de Roon&Fernando M.Duarte&Marta Szymanowska，2013年。"时变通货膨胀风险与股票收益,"工作人员报告621，纽约联邦储备银行。
    27. 莱姆克，沃尔夫冈，2007年。"欧元区仿射宏观金融期限结构模型,"讨论文件系列1：经济研究2007,13年，德意志联邦银行。
    28. Massimo Guidolin和Manuela Pedio，2019年。"基于政权转换Nelson–€Siegel模型的无风险收益率曲线预测和交易货币政策效应,"工作文件639，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）。
    29. 卡明斯卡（Kaminska）、伊雷纳（Iryna）和瓦亚诺斯（Vayanos）、迪米特里（Dimitri）和齐纳（Zinna）、加布里埃尔（Gabriele），2011年。"优先投资者和美国实际利率的期限结构,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档119074，伦敦政治经济学院，伦敦政治经济学院图书馆。
    30. David K.Backus和Federico Gavazzoni、Christopher Telmer和Stanley E.Zin，2010年。"货币政策与未发现的利率平价之谜,"NBER工作文件16218，国家经济研究局。
    31. RenéGarcia和Richard Luger，2012年。"风险规避、跨期替代和利率期限结构,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（6），第1013-1036页，9月。
    32. Halberstadt，Arne&Stapf，Jelena，2012年。"德国期限结构的带有宏观因素的仿射多因素模型：近期危机期间的变化结果,"讨论文件2012年25月，德意志联邦银行。
    33. 弗朗西斯科·奥德里诺（Francesco Audrino）和马塞洛·梅德罗斯（Marcelo C.Medeiros），2008年。"平稳机制、宏观经济变量与短期利率过程打包,"圣加仑大学经济系2008年系列工作文件2008-2016年，圣加仑大学经济系。
    34. Michael F.Gallmeyer&Burton Hollifield&Francisco J.Palomino&Stanley E.Zin，2007年。"基于动态宏观经济模型的无套利债券定价,"审查《圣路易斯联邦储备银行》，第89卷（7月），第305-326页。
    35. Hong，Zhiwu&Niu，Linlin&Zhang，Chen，2022年。"仿射无套利收益率净模型及其在欧元债务危机中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第230（1）卷，第201-220页。
    36. 参考S.Gurkaynak和Jonathan H.Wright，2012年。"宏观经济学与期限结构,"经济文学杂志，美国经济协会，第50卷（2），第331-367页，6月。
    37. Alfonso Mendoza Velázquez和Peter N.Smith，2013年。"股权回报与商业周期：供求冲击的作用,"曼彻斯特学校曼彻斯特大学，第81卷，第100-124页，9月。
    38. Kim，Hwagyun&Park，Hail，2013年。"利用高频数据分析宏观因素的期限结构动态,"实证金融杂志爱思唯尔，第22卷（C），第78-93页。
    39. Bruno Feunou和Jean-Sébastien Fontaine，2012年。"利用名义收益率预测通货膨胀和通货膨胀风险溢价,"员工工作文件12-37，加拿大银行。
    40. Michael D.Bauer，2015年。"动态期限结构模型中风险价格的限制,"CESifo工作文件系列5241，CESifo公司。
    41. Gallmeyer，Michael F.&Hollifield，Burton&Zin，Stanley E.，2005年。"泰勒规则、麦卡伦规则与利率期限结构,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（5），第921-950页，7月。
    42. James D.Hamilton、Seth Pruitt和Scott Borger，2011年。"市场感知的货币政策规则估计,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第3卷（3），第1-28页，7月。
    43. John Y.Campbell、Carolin Pflueger和Luis M.Viceira，2014年。"债券和股权风险的宏观经济驱动因素,"NBER工作文件2007年，国家经济研究局。
    44. Iryna Kaminska，2008年。"英国收益率曲线的非随机结构向量自回归模型,"英格兰银行工作文件357，英格兰银行。
    45. Lioui，Abraham和Tarelli，Andrea，2019年。"宏观经济环境、货币需求与投资组合选择,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第274（1）卷，第357-374页。
    46. Glenn Rudebusch和Michael Bauer，2013年。"影子利率、泰勒规则与货币政策提升,"2013年会议文件691，经济动态学会。
    47. Marcello，Pericoli&Marco，Taboga，2005年。"具有可观测和不可观测因子的离散非随机期限结构模型的规范分析,"MPRA纸4969，德国慕尼黑大学图书馆，2007年9月修订。
    48. Glenn D.Rudebusch，2006年。"货币政策惯性：事实还是虚构？,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第2卷（4），12月。
    49. Luis Viceira和Carolin Pflueger和John Campbell，2014年。"债券和股权风险的货币政策驱动因素,"2014年会议文件137，经济动态学会。
    50. 赵，郭，2014。"无约束条件下的动态生产理论,"MPRA纸56091，德国慕尼黑大学图书馆。
    51. Marco S.Matsumura，2006年。"宏观冲击对主权违约概率的影响,"讨论文件1241年，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    52. De Rezende，Rafael B.，2015年。"宏观经济基本面风险和超额债券收益的可预测性,"工作文件系列295，瑞典中央银行。
    53. Byrne、Joseph P.和Cao、Shuo和Korobilis、Dimitris，2015年。"全球债券市场的联动、溢出和超额收益,"SIRE讨论文件2015年7月5日，苏格兰经济研究所（SIRE）。
    54. RamÃn Maria-Dolores和Jesus Vazquez，2006年。"期限利差、政策惯性和持续性货币政策冲击在货币政策规则中的相对重要性,"2006年经济学和金融学中的计算机计算经济学学会。
    55. 比约恩·埃雷克，2008年。"仿射一般平衡模型,"管理科学《信息》，第54卷（12），第2068-2080页，12月。
    56. William T.Gavin、Benjamin D.Keen和Michael R.Pakko，2007年。"通货膨胀风险与最优货币政策,"工作文件2006年3月15日，圣路易斯联邦储备银行。
    57. Barbedo，Claudio H.S.和de Melo，Eduardo F.L.，2012年。"无限制条件下巴西利率收益率和宏观变量的联合动态,"经济与商业杂志爱思唯尔，第64卷（5），第364-376页。
    58. Dewachter，Hans&Iania，Leonardo，2009年。"考虑金融因素的扩展宏观金融模型,"MPRA纸18840年，德国慕尼黑大学图书馆。
    59. Jerry Tsai，2013年。"罕见灾害与利率期限结构,"经济学系列工作文件665，牛津大学经济系。
    60. Zeno Rotondi，2006年。"宏观经济与收益率曲线：文献综述与新证据,"Giornale degli经济学家，GDE（Giornale degli Economisti e Annali di Economia），博科尼大学，第65卷（2），第193-224页，11月。
    61. Don H Kim，2007年。"宏观金融建模的挑战,"国际清算银行工作文件240，国际清算银行。
    62. Chernov，Mikhail&Mueller，Philippe，2012年。"通货膨胀预期的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第106（2）卷，第367-394页。
    63. 蔡宗武、陈家子和牛林林，2021年。"具有生命周期基础的债券定价半参数模型,"工作文件2021-01-06，厦门大学王亚南经济研究所（WISE）。
    64. 卡洛·阿尔塔维拉（Carlo Altavilla）、里卡多·科斯坦蒂尼（Riccardo Costantini）和拉斐拉·贾科米尼（Raffaella Giacomini），2013年。"债券收益和市场预期,"CeMMAP工作文件2013年20月，财政研究所。
    65. Michiel D.de Pooter&Francesco Ravazzolo&Dick van Dijk，2007年。"预测利率期限结构：结合参数不确定性、模型不确定性和宏观经济信息,"廷伯根研究所讨论文件07-028/4，廷伯根研究所。
    66. Eijffinger，S.C.W.&Mahieu，R.J.&Raes，L.B.D.，2010年。"债券收益率之谜：替代假设与经济状况,"其他出版物TiSEM8b320ebf-1447-46c9-82e3-c，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    67. 迪博尔德、弗朗西斯·X·和皮亚泽西、莫妮卡和鲁德布希、格伦·D·，2005年。"金融和宏观经济中的债券收益率建模,"CFS工作文件系列2005/03年，金融研究中心（CFS）。
    68. 卡洛·法维罗（Carlo A.Favero）、阿里·戈兹卢克鲁（Arie E.Gozluklu）和杨浩熙（Haoxi Yang），2011年。"人口统计学与利率行为,"工作文件388，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
    69. Taeyong Doh，2007年。"收益率曲线告诉我们美联储的隐含通胀目标是什么？,"研究工作文件RWP 07-10，堪萨斯城联邦储备银行。
    70. James D.Hamilton和Jing Cynthia Wu，2012年。"高斯仿射项结构模型的辨识与估计,"NBER工作文件17772年，国家经济研究局。
    71. Marco Matsumura和Ajax Moreira，2011年。"用仿射模型评估巴西收益率曲线的宏观影响,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第43卷（15），第1847-1863页。
    72. Abdymomunov，Azamat&Gerlach，Jeffrey，2014年。"压力测试利率风险敞口,"银行与金融杂志爱思唯尔，第49卷（C），第287-301页。
    73. Marco Matsumura和Ajax R.B.Moreira，2015年。"宏观经济变量能否解释主权利差的期限结构？研究巴西案例,"讨论文件0152，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    74. Nobuyuki Oda和Takashi Suzuki，2007年。"日本期限结构和货币政策的宏观金融分析：使用名义I的零下界、实际利率和通货膨胀的时变均衡率模型,"日本银行工作文件系列07-E-17，日本银行。
    75. Vázquez，Jesüs&María-Dolores，Ramón&Londoño，Juan-Miguel，2013年。"论期限结构在美国货币政策规则中的信息作用,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第37卷（9），第1852-1871页。
    76. Gregory R.Duffee，2012年。"债券定价与宏观经济,"经济学工作底稿档案598，约翰霍普金斯大学经济系。
    77. Bekaert，Geert&Ang，Andrew，2004年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"CEPR讨论文件4518，C.E.P.R.讨论文件。
    78. 弗朗西斯科·奥德里诺（Francesco Audrino）和马塞洛·库尼亚·梅德罗斯（Marcelo Cunha Medeiros），2010年。"短期利率建模与预测：平稳机制、宏观经济变量和打包的好处,"课文段落讨论570，经济部PUC-Rio（巴西）。
    79. Jules H.van Binsbergen和Jesºs Fern…ndez-Villaverde和Ralph s.J.Koijen和Juan F.Rubio-Ram，2010年。"具有递归偏好的DSGE模型中的利率期限结构,"PIER工作文件档案10-011，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
    80. 马西莫·吉多林（Guidolin，Massimo&Pedio，Manuela），2019年。"使用政权转换Nelson–Siegel模型预测和交易货币政策对无风险收益率曲线的影响,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第107卷（C），第1-1页。
    81. Marcos S.Matsumura和Ajax R.B.Moreira，2015年。"宏观因素与巴西无套利收益率曲线,"讨论文件0171，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    82. 蔡宗武，陈家梓，刘琳琳，2021。"估计年龄分布对债券定价的影响：一种半参数泛函数据分析方法,"理论与应用经济学工作论文系列202102，堪萨斯大学经济系，于2021年1月修订。
    83. 瓦兹奎斯·佩雷斯，杰苏斯，2006年。"股票市场收益在估计货币政策规则中的重要性：一种结构方法,"DFAEII工作文件1988-088X，巴斯克大学经济分析基础二系。
    84. Dominique Guegan和Florian Ielpo，2009年。"经济新闻对利率影响的进一步证据,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-00439820，哈尔。
    85. 朱塞佩·费雷罗和安德烈亚·诺比利，2009年。"期货合约利率作为货币政策预测,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第5卷（2），第109-145页，6月。
    86. Bikbov，Ruslan&Chernov，Mikhail，2010年。"收益率曲线的非常规宏观经济决定因素,"计量经济学杂志爱思唯尔，第159（1）卷，第166-182页，11月。
    87. 弗朗西斯科·奥德里诺，2012年。"是什么推动了短期动态？函数梯度下降法,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第39卷（3），第315-335页，3月。
    88. Ravi Bansal和Ivan Shaliastovich，2013年。"债券和货币市场可预测性难题的长期风险解释,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（1），第1-33页。
    89. Laurini，Márcio P.&Caldeira，Joáo F.，2016年。"一个具有多元随机波动性的宏观金融期限结构模型,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第44卷（C），第68-90页。
    90. Cortés Espada JosuéFernando和Ramos Francia Manuel，2008年。"墨西哥利率期限结构的宏观经济模型,"工作文件2008-2010年，墨西哥银行。
    91. Sharon Kozicki和Peter A.Tinsley，2005年。"货币政策的期限结构传导,"研究工作文件RWP 05-06，堪萨斯城联邦储备银行。
    92. Balduzzi，Pierluigi，2007年。"卢卡斯和斯托基持续现金预付经济中的货币和资产价格,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第31卷（8），第2713-2743页，8月。
    93. Ethan Struby，2018年。"国债收益率的宏观经济分歧,"工作文件2018-04，卡尔顿学院经济系。
    94. Joslin，Scott&Le，Anh&Singleton，Kenneth J.，2013年。"为什么高斯宏观金融期限结构模型（几乎）是无约束因子-VAR,"金融经济学杂志爱思唯尔，第109卷（3），第604-622页。
    95. 刘瑞，2019。"利用未筛选的宏观经济信息预测债券风险溢价,"金融季刊（QJF），世界科学出版有限公司，第9卷（01），第1-62页，3月。
    96. Márcio Laurini和Joáo Frois Caldeira，2012年。"对一个具有随机波动性的宏观金融模型的几点评论,"IBMEC RJ经济学讨论文件2012-04，里约热内卢IBMEC商学院经济学研究小组。
    97. Marco Shinobu Matsumura&Ajax Reynaldo Bello Moreira&JoséValentim Machado Vicente，2010年。"用线性因子模型预测收益率曲线,"工作文件系列223，巴西中央银行研究部。
    98. 牛林林，2013。"具有辅助随机波动性-协波动性的仿射期限结构模型,"工作文件2013年10月14日，厦门大学王亚南经济研究所（WISE）。
    99. Peter Lildholdt&Nikolaos Panigirtzoglou&Chris Peacock，2007年。"英国收益率曲线的仿射宏观因素模型,"英格兰银行工作文件322，英格兰银行。
    100. Narek Ohanyan和Aleksandr Grigoryan，2021年。"衡量货币政策：规则与谨慎,"实证经济学施普林格，第61卷（1），第35-60页，7月。
    101. 李海涛（Haitao Li）、李涛（Tao Li）和余辛迪（Cindy Yu），2013年。"带切换机制的无约束泰勒规则,"管理科学，INFORMS，第59（10）卷，第2278-2294页，10月。
    102. David Bolder和Yuliya Romanyuk，2008年。"合并加拿大利率预测,"员工工作文件08-34，加拿大银行。
    103. 杨军，2008。"公司利差期限结构的宏观经济决定因素,"员工工作文件08-29，加拿大银行。
    104. Josephine M.Smith和John B.Taylor，2009年。"政策规则的期限结构,"货币经济学杂志爱思唯尔，第56卷（7），第907-917页，10月。
    105. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。"一个具有经济约束和无风险的国际动态期限结构模型,"员工工作文件12-5，加拿大银行。
    106. 尹伟伟、李俊业，2014。"宏观经济基本面与汇率动态：一种无约束的宏观金融方法,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第41卷（C），第46-64页。
    107. John B Taylor，2007年。"货币政策规则的解释力,"商业经济学Palgrave Macmillan；美国商业经济协会，第42卷（4），第8-15页，10月。
    108. Massimo Guidolin和Manuela Pedio，2019年。"预测和交易货币政策转换Nelson-Siegel模型,"BAFFI CAREFIN工作文件19106年，BAFFI CAREFIN，意大利米兰博科尼大学国际市场银行金融与监管应用研究中心。
    109. Januj Amar Juneja，2022年。"连续时间仿射项结构模型不同状态空间规格估计中权衡的计算分析,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第60卷（1），第173-220页，6月。
    110. 弗朗西斯科·帕洛米诺，2012年。"债券风险溢价与最优货币政策,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第15卷（1），第19-40页，1月。
    111. Fousseni Chabi-Yo和Jun Yang，2007年。"期限结构和汇率的宏观经济决定因素的无偏分析,"员工工作文件07-21，加拿大银行。
    112. Matsumura，Marco S.&Vicente，JoséValentim Machado，2010年。"宏观经济变量在主权风险中的作用,"新兴市场回顾爱思唯尔，第11卷（3），第229-249页，9月。
    113. Martin Möller Andreasen，2008年。"非线性DSGE模型中宏观经济和期限结构动态的联合解释,"创建研究论文2008-2043年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    114. 维森特·贾卡斯，2011年。"仿射项结构模型应用于欧洲数据的理论和经验,"MPRA纸36029，德国慕尼黑大学图书馆。
    115. Gabriele Zinna，2016年。"英国实际利率的价格压力：一项实证调查,"财务审查，欧洲金融协会，第20卷（4），第1587-1630页。
    116. Junye Li和Gabriele Zinna，2014年。"银行信贷风险：系统性还是银行特定性？来自美国和英国的证据,"Temi di discussione（经济工作文件）951，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
    117. Ricardo J.Caballero，2010年。"危机后的宏观经济学：应对知识假象综合症的时机,"NBER工作文件16429年，国家经济研究局。
    118. Mirkov，Nikola&Sutter，Barbara，2012年。"中央银行准备金和ZLB的收益率曲线,"金融工作文件1208年，圣加仑大学金融学院。
    119. C.N.V.Krishnan和Peter H.Ritchken以及James B.Thomson，2007年。"信用利差期限结构预测,"工作文件（旧系列）0705，克利夫兰联邦储备银行。
    120. Bruno Feunou和Jean-Sébastien Fontaine，2014年。"债券风险溢价与高斯期限结构模型,"员工工作文件14-13，加拿大银行。
    121. Fan，Longzhen&Johansson，Anders C.，2009年。"是什么推动了中国的债券收益率？,"工作文件系列2009-9，斯德哥尔摩经济学院，中国经济研究中心。
    122. Don H.Kim，2009年。"宏观金融建模的挑战,"审查《圣路易斯联邦储备银行》，第91卷（9月），第519-544页。
    123. Troy Davig和Jeffrey R.Gerlach，2006年。"国家依赖型股票市场对货币政策的反应,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第2卷（4），12月。
    124. Abdymomunov Azamat和Kang Kyu Ho，2015年。"货币政策制度变迁对利率期限结构的影响,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第19卷（2），第183-207页，4月。
    125. Chung，Tsz-Kin和Iiboshi，Hirokuni，2015年。"在零下限附近使用可能错误指定的宏观金融模型预测期限结构,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，85709。
    126. Marco S.Matsumura和Ajax R.B.Moreira，2015年。"带观测因子的仿射期限结构模型的识别：巴西收益率曲线的经济冲击,"讨论文件0178，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
    127. Scott C.Borger和James D.Hamilton&Seth Pruitt，2009年。"市场感知的货币政策规则,"国际金融讨论文件982，联邦储备系统理事会（美国）。
    128. 盛田浩史和冈本达辅，2021年。"经济变量部分可观测时的利率决定,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第72（C）卷。
    129. Marcos S.Matsumura和Ajax R.B.Moreira，2006年。"宏观因素与巴西无套利收益率曲线,"讨论文件1210年，Aplicada经济研究所。
    130. 沃纳、托马斯和莱姆克，沃尔夫冈，2009年。"债券和股票市场动态仿射无套利模型中股权溢价的期限结构,"工作文件系列1045，欧洲中央银行。
    131. 科尔特斯·埃斯帕达·若苏·费尔南多和拉莫斯·弗朗西娅·曼努埃尔和托雷斯·加西亚·阿尔贝托，2008年。"墨西哥利率期限结构的实证分析,"工作文件2008年7月，墨西哥银行。
    132. Nikolaos Karouzakis，2021年。"时变风险溢价在国际银行间市场中的作用,"国际财经杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（4），第5720-5745页，10月。
    133. Sen Dong，2006年。"货币政策规则与汇率：无套利的结构性VAR,"2006年会议文件875，经济动力学会。
    134. Gabriele Zinna，2014年。"英国指数关联市场的价格压力：一项实证调查,"Temi di discussione（经济工作文件）968，意大利银行，经济研究和国际关系领域。
    135. Marco S.Matsumura，2007年。"宏观冲击对主权违约概率的影响,"Anais do XXXV Encontro Nacional de Economia[第35届巴西经济会议记录]060，ANPEC-巴西经济学研究生项目协会。
    136. Matsumura、Marco&Moreira、Ajax&Vicente、Jose Valentim Machado，2011年。"具有可观测因子的高斯项结构模型的辨识,"巴西计量经济学评论《巴西经济计量协会-SBE》，第31卷（2），12月。

更多信息

研究领域、统计数据、排名（如有）。

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

CollEc上的合著网络

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Sen Dong应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

要链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。