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尤尔根·门尼克

个人详细信息

名字：尤尔根
中名：A。
姓氏：多尔尼克
后缀：
RePEc短ID：个人数据59
[作者选择不公开电子邮件地址]
http://www.doornik.com/
终端学位：1995年经济系；牛津大学（来自RePEc系谱)

附属

经济系
牛津大学

英国牛津
http://www.economics.ox.ac.uk/
RePEc:edi:sfeixuk公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

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工作文件

  1. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2020年。"2020-04-27年冠状病毒大流行的短期预测,"经济学论文2020-W06，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  2. Jennifer Castle、Jurgen Doornik和David Hendry，2020年。"非静态“大数据”建模,"经济学系列工作文件905，牛津大学经济系。
  3. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2020年。"回归模型的稳健发现,"经济学论文2020-W04，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  4. Jennifer L.Castle、Jurgen A.Doornik和David Hendry，2019年。"M4比赛的一些预测原则,"经济学论文2019-W01，牛津大学纳菲尔德学院经济组。
  5. Jennifer Castle、Jurgen Doornik和David Hendry，2018年。"选择用于预测的模型,"经济学系列工作文件861，牛津大学经济系。
  6. Jurgen A.Doornik，2017年。"切换算法的加速估计：协整VAR模型及其他应用,"经济学论文2017-W05，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  7. David Hendry和Jurgen A.Doornik，2014年。"利用“大数据”选择统计模型,"经济学系列工作文件735，牛津大学经济系。
  8. David Hendry&Jurgen A.Doornik&Felix Pretis，2013年。"阶跃电感饱和,"经济学系列工作文件658，牛津大学经济系。
  9. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry和Ragnar Nymoen，2012年。"误区检验：通货膨胀预期模型的非方差,"工作文件系列50_12，里米尼经济分析中心。
  10. Jennifer Castle和David Hendry，2011年。"具有许多“小”效应的方程中的模型选择,"经济学系列工作文件528，牛津大学经济系。
  11. Jennifer Castle、David Hendry和Jurgen A.Doornik，2010年。"评估自动模型选择,"经济学系列工作文件474，牛津大学经济系。
  12. Nymoen，Ragnar&L.Castle，Jennifer&A.Doornik，Jurgen&F.Hendry，David，2010年。"通货膨胀预期模型的不变性检验,"备忘录2010年21月，奥斯陆大学经济系。
  13. Jennifer Castle、David Hendry和Jurgen A.Doornik，2008年。"存在多个断点时的模型选择,"经济学系列工作文件407，牛津大学经济系。
  14. Jurgen A.Doornik和Marius Ooms，2005年。"GARCH模型中的异常检测,"经济学论文2005-W24，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  15. Jurgen A.Doornik、Neil Shephard和David F.Hendry，2004年。"计量经济学中的并行计算：一种简化方法,"经济学论文2004年至2016年，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  16. Gunnar Bárdsen&Jurgen Doornik&Jan Tore Klovland，2004年。"来自美国式劳动力市场的欧式工资方程：来自20世纪30年代挪威制造业小组的证据,"工作文件2004/4年，挪威银行。
  17. Jurgen A.Doornik和Marius Ooms，2003年。"GARCH回归模型中的多模态,"经济学论文2003-W20，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  18. H.Peter Boswijk和Jurgen Doornik，2003年。"受限协整系统的识别、估计和测试：综述,"经济学论文2003-W10，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  19. 尤尔根·杜尼克和马吕斯·乌姆斯，2001年。"自回归分数积分移动平均模型最大似然估计的计算,"经济学论文2001-W27，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  20. Beyer，A.&Doornik，J.A.&Hendry，D.F.，2000年。"构建历史Euro-Zone数据,"经济学工作论文eco2000/10，欧洲大学研究所。
  21. Gunnar Bårdsen和Jurgen Doornik和Jan Tore Klovland，2000年。"战时劳动力市场的工资曲线：来自挪威制造业小组的证据,"工作文件系列1802年，挪威科技大学经济系，2001年4月15日修订。
  22. David Hendry和Jurgen Doornik，2000年。"构建历史Euro-Zone数据,"经济学系列工作文件牛津大学经济系。
  23. 尤尔根·A·杜尼克和马吕斯·乌姆斯，2000年。"多模态与GARCH似然,"2000年世界计量学会大会特稿0798，经济计量学会。
  24. Bardsen，G.&Doornik，J.&Klovland，J.T.，2000年。"两次世界大战期间的工资行为：还有什么困惑吗？挪威制造业专家组的证据,"论文5/00，挪威经济与工商管理学院-。
  25. H.Peter Boswijk和Jurgen A.Doornik，1999年。"平稳外回归协整检验的分布逼近,"廷伯根研究所讨论文件99-013/4，廷伯根研究所。
  26. Ooms，M.和Doornik，J.A.，1999年。"分数自回归综合移动平均模型的推断和预测，以及对美国和英国通货膨胀的应用,"计量经济研究所研究论文EI 9947/A，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
  27. Koopman，S.J.M.和Shephard，N.和Doornik，J.A.，1998年。"基于SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法,"讨论文件1998年至141年，蒂尔堡大学经济研究中心。
  28. Andreas Beyer和Doornik、Jurgen A.和Hendry、David F.，“未注明日期”。"拜尔-道尼-亨德利,"计量经济学教学统计数据集波士顿学院经济系博士。
  29. Jurgen A.Doornik和David F.Hendry&Neil Shephard，“未注明日期”。"使用分布式矩阵编程语言的计算密集型计量经济学,"经济学论文2001-W22，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  30. Jurgen A Doornik和Henrik Hansen，“未注明日期”。"单变量和多变量正态分布的综合检验,"经济学论文W4&91，牛津大学纳菲尔德学院经济组。
  31. 朱尔根·A·道尼克，“未注明日期”。"鸢尾花,"计量经济学教学统计数据集iris，波士顿学院经济系。
  32. 朱尔根·A·道尼克，“未注明日期”。"每日道琼斯工业平均指数,"计量经济学教学统计数据集ddjia，波士顿学院经济系。

文章

  1. Castle，Jennifer L.和Doornik，Jurgen A.和Hendry，David F.，2023年。"回归模型的稳健发现,"计量经济与统计，爱思唯尔，第26卷（C），第31-51页。
  2. Jurgen A.Doornik和Castle，Jennifer L.&Hendry，David F.，2022年。"冠状病毒大流行的短期预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（2），第453-466页。
  3. Jurgen A.Doornik、Jennifer L.Castle和David F.Hendry，2021年。"建模和预测新冠肺炎疫情时间序列数据,"社会科学季刊西南社会科学协会，第102卷（5），第2070-2087页，9月。
  4. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2021年。"预测竞争经验的预测原则,"预测，MDPI，第3卷（1），第1-28页，2月。
  5. Castle，Jennifer L.和Doornik，Jurgen A.和Hendry，David F.，2021年。"非平稳“大数据”建模,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1556-1575页。
  6. Castle，Jennifer L.和Doornik，Jurgen A.和Hendry，David F.，2021年。"稳健统计预测在新冠肺炎疫情中的价值,"国家研究所经济评论国家经济和社会研究所，第256卷，第19-43页，4月。
  7. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2021年。"选择用于预测的模型,"计量经济学，MDPI，第9卷（3），第1-35页，6月。
  8. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2021年。"面对经济变化、气候变化和不断演变的流行病的预测,"计量经济学，MDPI，第10卷（1），第1-21页，12月。
  9. 朱尔根·A·多尼克和卡斯尔、詹妮弗·L·亨德利和大卫·F·亨德瑞，2020年。"M4卡预测,"国际预测杂志，爱思唯尔，第36卷（1），第129-134页。
  10. Jurgen A.Doornik，2018年。"切换算法的加速估计：协整VAR模型及其他应用,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第45卷（2），第283-300页，6月。
  11. Jurgen A.Doornik，2017年。"线性约束下I（2）模型的最大似然估计,"计量经济学，MDPI，第5卷（2），第1-20页，5月。
  12. Jurgen A.Doornik&Rocco Mosconi&Paolo Paruolo，2017年。"公式I（1）和I（2）：I（1,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-30页，11月。
  13. Jurgen A.Doornik，2016年。"不稳定性的一个例子：对瑟伦·约翰森和本特·尼尔森论文的讨论,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第43卷（2），第357-359页，6月。
  14. Jurgen A.Doornik和David F.Hendry，2016年。"离群值和模型选择：对瑟伦·约翰森和本特·尼尔森论文的讨论,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第43卷（2），第360-365页，6月。
  15. Jurgen A.Doornik和David F.Hendry&Steve Cook，2015年。"利用“大数据”进行统计模型选择,"Cogent经济与金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第3卷（1），第1045216-104页，12月。
  16. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry和Felix Pretis，2015年。"利用阶跃指示符饱和检测模型选择过程中的位置偏移,"计量经济学，MDPI，第3卷（2），第1-25页，4月。
  17. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry和Ragnar Nymoen，2014年。"错误规格测试：通货膨胀预期模型的非方差,"计量经济评论，Taylor&Francis期刊，第33卷（5-6），第553-574页，八月。
  18. Doornik，Jurgen A.，2013年。"美国GNP的组件式Markov交换模型,"经济学快报爱思唯尔，第118卷（2），第265-268页。
  19. Jennifer L.Castle和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2013年。"具有许多“小”效应的方程中的模型选择,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第75卷（1），第6-22页，2月。
  20. Castle，Jennifer L.和Doornik，Jurgen A.和Hendry，David F.，2012年。"存在多个打断时的模型选择,"计量经济学杂志爱思唯尔，第169（2）卷，第239-246页。
  21. Castle Jennifer L.、Doornik Jurgen A和Hendry David F.，2011年。"评估自动模型选择,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-33页，2月。
  22. Gunnar Bárdsen&Jurgen A.Doornik&Jan Tore Klovland，2010年。"大萧条时期的工资形成与议价能力,"堪的那维亚经济学杂志Wiley Blackwell，第112（1）卷，第211-233页，3月。
  23. Jurgen A.Doornik和Ooms，Marius，2008年。"GARCH回归模型中的多模态,"国际预测杂志爱思唯尔，第24卷（3），第432-448页。
  24. Jurgen A.Doornik，2008年。"封装和自动模型选择,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第70卷（s1），第915-925页，12月。
  25. Jurgen A.Doornik和Henrik Hansen，2008年。"单变量和多变量正态性的综合检验,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第70卷（s1），第927-939页，12月。
  26. Marius Ooms和Jurgen A.Doornik，2006年。"计量经济学软件开发：过去、现在和未来,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会，第60卷（2），第206-224页，5月。
  27. Jurgen A.Doornik和H.Peter Boswijk，2005年。"平稳外生回归协整检验的分布逼近,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（6），第797-810页。
  28. H.Peter Boswijk和Jurgen A.Doornik，2004年。"识别、估计和测试受限协整系统：综述,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会，第58卷（4），第440-465页，11月。
  29. Doornik Jurgen A&Ooms Marius，2004年。"ARFIMA模型的推断和预测及其在美英通货膨胀中的应用,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第8卷（2），第1-25页，5月。
  30. Jurgen A.Doornik&Bent Nielsen&Thomas J.Rothenberg，2003年。"Var维数对估计偏差的影响：评述,"计量经济学《计量经济学协会》，第71卷（1），第377-383页，1月。
  31. Jurgen A.Doornik和Ooms，Marius，2003年。"自回归分数积分滑动平均模型最大似然估计的计算,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第42卷（3），第333-348页，3月。
  32. Doornik，Jurgen A.&O'Brien，R.J.，2002年。"数值稳定协整分析,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第41卷（1），第185-193页，11月。
  33. Andreas Beyer和Doornik，Jurgen A和Hendry，David F，2001年。"构建历史Euro-Zone数据,"经济杂志皇家经济学会，第111卷（469），第102-121页，2月。
  34. Andreas Beyer和Jurgen A.Doornik以及David F.Hendry，2000年。"重建欧元区汇总数据,"共同市场研究杂志Wiley Blackwell，第38卷（4），第613-624页，11月。
  35. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、尼尔·谢泼德（Neil Shephard）和尤尔根·A·多尔尼克（Jurgen A.Doornik），1999年。"使用SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第2卷（1），第107-160页。
  36. Jurgen A.Doornik和David F.Hendry&Bent Nielsen，1998年。"协整模型中的推断：英国M1重新审视,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第12卷（5），第533-572页，12月。
  37. Jurgen A.Doornik，1998年。"协整检验渐近分布的逼近,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第12卷（5），第573-593页，12月。
  38. David F.Hendry和Jurgen A.Doornik，1997年。"预测失败经济计量模型的含义,"苏格兰政治经济学杂志苏格兰经济学会，第44卷（4），第437-461页，9月。
  39. Hendry，David F&Doornik，Jurgen A，1994年。"线性动态计量经济系统建模,"苏格兰政治经济学杂志苏格兰经济学会，第41卷（1），第1-33页，2月。

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  1. NEP-ECM:计量经济学(14)2001-12-19 2003-04-04 2004-01-25 2004-07-17 2006-01-24 2010-11-20 2011-02-19 2012年7月14日 2013-07-28 2015-01-03 2019-09-23 2020-04-13 2020-04-27 2020-04-27。作者是上市的
  2. NEP-ETS公司:计量经济学时间数列（10）2001-12-19 2003-04-02 2004-01-18 2004-07-11 2006-01-24 2006-04-08 2011-02-19 2019-09-23 2020-04-13 2020-04-27。作者是上市的
  3. NEP-CMP公司:计算经济学(5)2001-12-14 2001-12-19 2004-07-11 2013-07-28 2020-06-29。作者是上市的
  4. NEP-矿石：运筹学（4）2011-02-19 2019-09-23 2020-04-27 2020-04-27
  5. NEP-大型：大数据（3）2020-04-27 2020-04-27 2020-06-29
  6. NEP-CBA公司：中央银行（3）2010-11-20 2011-01-30 2011-02-19
  7. NEP-FOR公司：预测（3）2019-09-23 2020-04-13 2020-06-29
  8. NEP-FIN公司：财务（2）2004-01-18 2006-01-24
  9. NEP-FMK公司：金融市场（2）2001年5月16日 2004年06月07日
  10. NEP-MON公司：货币经济学（2）2010-11-20 2011-01-30
  11. NEP-CIS公司：独立国家联合会（1）2011-02-19
  12. NEP-HIS公司：商业、经济和金融史（1）2004-06-13
  13. NEP-干扰素：国际金融（1）2004-01-18
  14. NEP-MAC：宏观经济学（1）2012年7月14日

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