IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/d/g-feclbus.html
 

出版物

由的校友

财经部
商业研究生院
哥伦比亚大学
纽约市，纽约（美国）

这些出版物列于经济学研究论文由上述机构的校友撰写，他们在RePEc作者服务并在RePEc系谱.校友名单。有关部门当前成员的出版物列表，请参阅在这里.自己注册.

此页面在每个月的第一天更新。

|工作文件|期刊文章|

工作文件

2023

  1. Bekaert，Geert&Wang，Xue&Zhang，Xiaoyan，2023年。"习语变体的国际通用性,"CEPR讨论文件18230年，C.E.P.R.讨论文件。
  2. 侯克伟、乔、方、张、晓燕，2023年。"在中国发现异常,"工作文件系列2023-02年，俄亥俄州立大学查尔斯·戴斯金融经济学研究中心。

2021

  1. Michael D.Bauer和Aeimit K.Lakdawala以及Philippe Mueller，2021年。"基于市场的货币政策不确定性,"工作文件系列2019-12年，旧金山联邦储备银行。

2019

  1. 尼娜·博亚琴科（Nina Boyarcho）、莱昂纳多·埃利亚斯（Leonardo Elias）和菲利普·米勒（Philippe Mueller），2019年。"公司信贷规定,"工作人员报告895，纽约联邦储备银行。

2017

  1. Aytek Malkhozov&Philippe Mueller&Andrea Vedolin&Gyuri Venter，2017年。"国际流动性不足,"国际金融讨论文件1201，美国联邦储备系统理事会。

2015

  1. Aytek Malkhozov和Philippe Mueller、Andrea Vedolin和Gyuri Venter，2015年。"抵押风险和收益曲线,"国际清算银行工作文件532，国际清算银行。

2014

  1. Mueller，Philippe&Stathopoulos，Andreas&Vedolin，Andrea，2014年。"国际相关性风险,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档60955，伦敦政治经济学院图书馆。
    • Andreas Stathopoulos和Andrea Vedolin以及Philippe Mueller，2012年。"国际相关性风险,"2012年会议文件818，经济动态学会。
    • 菲利普·米勒（Philippe Mueller）、安德烈亚斯·斯塔霍普洛斯（Andreas Stathopoulos）和安德烈亚·维多林（Andrea Vedolin），“未注明日期”。"国际相关性风险,"FMG讨论文件dp716，金融市场集团。
  2. 菲利普·穆勒（Philippe Mueller）、久里·文特尔（Gyuri Venter）、安德烈亚·维多林（Andrea Vedolin）和艾特克·马尔霍佐夫（Aytek Malkhozov），2014年。"国际流动性CAPM,"2014年会议文件1165，经济动态学会。

2013

  1. Aytek Malkhozov&Philippe Mueller&Andrea Vedolin&Gyuri Venter，2013年。"固定收益市场中的抵押贷款套期保值,"FMG讨论文件dp722，金融市场集团。

2012

  1. 菲利普·米勒（Philippe Mueller）、安德烈亚·维多林（Andrea Vedolin）和于敏颜（Yumin Yen），2012年。"债券差异风险溢价,"FMG讨论文件dp699，金融市场集团。

2011

  1. 菲利普·米勒（Philippe Mueller）、安德烈亚·维多林（Andrea Vedolin）和郝周（Hao Zhou），2011年。"短期债券风险溢价,"FMG讨论文件dp686，金融市场集团。

2010

  1. 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2010年。"总非同步波动率,"CEPR讨论文件8149，C.E.P.R讨论文件。

2008

  1. Chernov，Mikhail&Mueller，Philippe，2008年。"通货膨胀预期的期限结构,"CEPR讨论文件6809，C.E.P.R.讨论文件。
  2. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2008年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"NBER工作文件13739，国家经济研究局。

2006

  1. 霍德里克、罗伯特·J和贝卡尔特、吉尔特和张晓燕，2006年。"国际股票回报协会,"CEPR讨论文件5955，C.E.P.R.讨论文件。
  2. 王振宇，张晓燕，2006。"资产定价模型的实证评估：未定权益的套利和定价误差,"工作人员报告265，纽约联邦储备银行。

2004

  1. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2004年。"波动率与预期收益的横截面,"NBER工作文件10852，国家经济研究局。

2002

  1. Stefano Cavaglia&Robert J.Hodrick&Moroz Vadim&Xiaoyan Zhang，2002年。"全球行业投资组合定价,"NBER工作文件9344，国家经济研究局。

2000

  1. Robert J.Hodrick和Xiaoyan Zhang，2000年。"评估资产定价模型的规格误差,"NBER工作文件7661，国家经济研究局。

1997

  1. Edwards，F.R.和Zhang，X.，1997年。"共同基金与股票和债券市场稳定性,"论文97-22，哥伦比亚大学商学院。

期刊文章

2022

  1. Ekkehart Boehmer&Zsuzsa R HuszáR&Yanchu Wang&Xiaoyan Zhang&Xinran Zhang2022年。"空头可以预测收益吗？全球视角,"金融研究综述《金融研究学会》，第35卷（5），第2428-2463页。

2021

  1. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang&Xinran Zhang2021年。"跟踪零售投资者活动,"金融杂志，美国金融协会，第76（5）卷，第2249-2305页，10月。
  2. 江、静林、廖、李、王、郑伟、张晓燕，2021年。"中国的政府附属和对等借贷平台,"实证金融杂志爱思唯尔，第62卷（C），第87-106页。
  3. 陈志尧（Zhiya Chen）和伊利亚（Ilya A.Strebulaev）、邢余杭（Yuhang Xing）和张晓燕（Xiaoyan Zhang），2021年。"战略风险转移与特质波动之谜：一项实证研究,"管理科学INFORMS，第67（5）卷，第2751-2772页，5月。

2020

  1. Boehmer，Ekkehart&Jones，Charles M.&Zhang，Xiaoyan，2020年。"潜在的试点问题：金融监管实验中的处理溢出,"金融经济学杂志爱思唯尔，第135卷（1），第68-87页。
  2. Ekkehart Boehmer&Charles M Jones&Juan（Julie）Wu&Xiaoyan Zhang，2020年。"卖空者知道什么？,"财务审查，欧洲金融协会，第24卷（6），第1203-1235页。

2018

  1. 高超、邢、余杭、张晓燕，2018。"预测不确定性：跨越收益公告,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第53卷（6），第2587-2617页，12月。

2016

  1. Li，Haitao&Xu，Yuewu&Zhang，Xiaoyan，2016年。"随机贴现因子框架下的对冲基金绩效评价,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第51卷（1），第231-257页，2月。
  2. Sibley、Steven E.和Wang、Yanchu和Xing、Yuhang和Zhang、Xiaoyang，2016年。"情绪指数的信息含量,"银行与金融杂志爱思唯尔，第62卷（C），第164-179页。

2013

  1. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang，2013年。"打击卖空者：2008年卖空禁令,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（6），第1363-1400页。

2012

  1. Chernov，Mikhail&Mueller，Philippe，2012年。"通货膨胀预期的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第106（2）卷，第367-394页。
  2. Bekaert，Geert&Hodrick，Robert J.&Zhang，Xiaoyan，2012年。"总非同步波动率,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第47卷（6），第1155-1185页，12月。
  3. 王振宇，张晓燕，2012。"资产定价模型的实证评估：或有债权中的套利和定价错误,"实证金融杂志爱思唯尔，第19卷（1），第65-78页。

2011

  1. Li，Haitao&Zhang，Xiaoyan&Zhao，Rui，2011年。"投资人才：经理人特征与对冲基金业绩,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第46卷（1），第59-82页，2月。

2010

  1. Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan&Zhao，Rui，2010年。"关于未来股票回报，个人期权波动性笑料告诉我们什么？,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（3），第641-662页，6月。
  2. 李海涛、徐月武、张晓燕，2010。"使用第二Hansen-Jagannathan距离评估资产定价模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第97卷（2），第279-301页，8月。

2009

  1. Geert Bekaert&Robert J.Hodrick&Xiaoyan Zhang，2009年。"国际股票回报协会,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（6），第2591-2626页，12月。
  2. Ang，Andrew&Hodrick，Robert J.&Xing，Yuhang&Zhang，Xiaoyan，2009年。"高特质波动和低回报：国际和美国的进一步证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第1-23页，1月。

2008

  1. Ekkehart Boehmer&Charles M.Jones&Xiaoyan Zhang，2008年。"通知哪些短裤？,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第491-527页，4月。

2006

  1. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
  2. 张晓燕，2006。"国际资产定价模型的规范测试,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第25卷（2），第275-307页，3月。

2001

  1. 霍德里克、罗伯特·J·张、晓燕，2001年。"评估资产定价模型的规格错误,"金融经济学杂志爱思唯尔，第62（2）卷，第327-376页，11月。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。