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基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测

作者

已列出:
  • 卡罗尔·盖勒特

    (澳大利亚新南威尔士州悉尼科技大学定量金融研究中心,2007年)

  • 埃里克·施洛格尔

    (定量金融研究中心,悉尼科技大学,悉尼,新南威尔士州,2007年,澳大利亚
    南非西开普7700开普敦大学非洲金融市场与风险管理研究所(AIFMRM)
    约翰内斯堡大学科学院统计系,2006年,南非奥克兰公园)

摘要

本文提出了一种粒子滤波器的构造方法,该方法结合了遗传算法的启发,以实现估计后验分布对模型参数变化的加速适应。具体来说,该滤波器是针对在线顺序滤波中的后续数据与基于当前时间点之前数据的后验滤波模型不匹配的情况而设计的。所考虑的例子包括参数状态转移和随机波动。该滤波器非常迅速地适应状态变化,并提供了一个明确的启发式方法来区分状态变化和随机波动,即使滤波器假设的模型动力学既没有表现出这两种特征。

建议引文

  • Karol Gellert和Erik Schlögl,2021年。基于加速自适应粒子滤波的参数学习与变化检测,"风险,MDPI,第9卷(12),第1-18页,12月。
  • 手柄:RePEc:gam:jrisks:v:9:y:2021:i:12:p:228-:d:704389
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
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