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信息、过度自信和交易：信息来源重要吗？

作者

列出的：
  • Margarida阿布雷乌
  • 维克托·门德斯

摘要

我们研究了交易频率和信息获取之间的正相关强度如何依赖于投资者使用的信息来源和投资者的过度自信。我们通过调查信息投资和金融资产交易强度之间的积极关系是否对投资者使用的信息来源敏感，以及过度自信和非过度自信投资者的这种影响是否不同，补充了现有文献。

建议引用

  • Abreu，Margarida&Mendes，Victor，2012年。"信息、过度自信和交易：信息来源重要吗？,"经济心理学杂志爱思唯尔，第33卷（4），第868-881页。
    • 手柄：RePEc:eee:joepsy:v:33:y:2012:i:4:p:868-881
    DOI:10.1016/j.joep.2012.04.003
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    1. Glaser，Markus&Weber，Martin，2009年。"哪些过往回报影响交易量？,"金融市场杂志爱思唯尔，第12卷（1），第1-31页，2月。
    2. 马库斯·格拉泽和马丁·韦伯，2007年。"过度自信和交易量,"日内瓦风险与保险理论论文，施普林格；国际保险经济学研究协会（日内瓦协会），第32卷（1），第1-36页，6月。
    3. Brad M.Barber和Odean，Terrance，2013年。"个人投资者的行为,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1533-1570页，爱思唯尔。
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    17. Christoph Merkle，2018年。"负波动的奇怪案例,"金融市场杂志爱思唯尔，第40卷（C），第92-108页。
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    19. Mark Grinblatt&Matti Keloharju，2009年。"寻求感觉、过度自信和交易活动,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（2），第549-578页，4月。
    20. 弗朗西斯科·戈麦斯（Francisco Gomes）、迈克尔·哈利亚索斯（Michael Haliassos）和塔伦·拉马多赖（Tarun Ramadorai），2021年。"家庭金融,"经济文学杂志，美国经济协会，第59卷（3），第919-1000页，9月。
      • Haliassos，Michael&Gomes，Francisco，2020年。"家庭金融,"CEPR讨论文件14502，C.E.P.R.讨论文件。
      • 戈麦斯、弗朗西斯科·J.和哈利亚索斯、迈克尔和拉马多赖，塔伦，2020年。"家庭金融,"IMFS工作文件系列138，法兰克福歌德大学，货币和金融稳定研究所（IMFS）。

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    • 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易
    • D83号-微观经济学——信息、知识和不确定性——搜索；学习；信息和知识；沟通；信仰；未意识到

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