1、[ 编辑]定义对于一维实随机变量 X、 任何一个满足下列条件的函数 f_X（X） 都可以被定义为其概率密度函数： f_（x）ge0，-infty<infty int_{-infty}^{infty}f_（x），dx=1 在区间上的概率可以由其概率密度函数的定积分表示： P[a<Xleb]=int_^f_X（X），dx或f（X）=P[X 的累积分布函数，显然概率密度函数是它的导函数。
2、[ 编辑]应用由机率密度函数可以求出期望值、变异数等矩量。
3、 星期（一）：E[X]=int_{-infty}^{infty}xf（X），dx[ 编辑]特征函数对机率密度函数作傅利叶转换可得特徵函数。
4、 Phi_X（jomega）=int_｛-infty｝^｛infty｝f（X）e ^｛jomega X｝，dx 特徵函数与机率密度函数有一对一的关系。
5、 因此知道一个分布的特徵函数就等同於知道一个分布的机率密度函数。
6、 da:Sandsynlighedst？ 概率密度函数it：Funzione di densittádi Probabilityánl：Kansdichtheid sv:T？ thetsfunkation
