HOLD-OUT ESTIMATES OF PREDICTION MODELS FOR MARKOV PROCESSES

Remy Garnier; Raphaël Langhendries; Joseph Rynkiewicz

doi:10.1080/02331888.2023.2183203

出版，文件解除 Anneée:2023年

马尔科夫过程预测模型的延迟估计

,,(1)

雷米·加尼尔

功能：奥特尔

拉斐尔·兰亨德里

功能：奥特尔

约瑟夫·伦基维茨

功能：奥特尔
人员ID:1212385
ORCID代码：0000-0001-6654-2476
ID参考号：12693603倍

巴黎第一大学

Résumé

我们考虑马尔可夫时间序列预测模型的选择。为此，我们研究了保持方法的理论性质。在计量经济学文献中，保持法被称为样本外法，是选择合适时间序列模型的主要方法。该方法包括在学习集上估计模型，并在未来观测的验证集上选取经验误差最小的模型。Hold-out估计在独立情况下得到了很好的研究，但据我们所知，当验证集不独立于学习集时，情况并非如此。本文假设马尔可夫链的一致遍历性，给出了该方法的推广界和预言不等式；特别地，我们证明了样本外选择方法能够适应噪声条件。

Mots clés公司

62M20型 60埃15 68T05统计学习理论集中不等式型号选择马尔可夫过程

与葡萄园

统计[math.ST]

菲奇尔校长

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原籍	菲奇尔斯（Fichiers）出品的par l’（les）auteur（s）

约瑟夫·伦基维奇兹 : 连接您的联系人和贡献者

https://hal.science/hal-036366663

Soumis le:lundi 11 avril 2022-09:37:59

Dernière修改le:lundi 22 avril 2024-13:50:01

日期和版本

hal-03636663，版本1 (11-04-2022)

身份证明人

HAL Id： hal-03636663，版本1
第十四条： 2204.05587
内政部： 10.1080/02331888.2023.2183203

Citer公司

雷米·加尼尔（Remy Garnier）、拉斐尔·兰亨德里（Raphaöl Langhendries）、约瑟夫·伦基维茨（Joseph Rynkiewicz）。马尔科夫过程预测模型的延迟估计。2022⟨hal-03636663⟩

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