带跳跃的仿射Volterra进程-存档ouverte HAL
第三条Dans Une Revue 随机过程及其应用 Anneée:2024年

带跳跃的仿射Volterra过程

Résumé

仿射过程理论最近被推广到连续随机Volterra方程。这些所谓的仿射Volterra过程通过结合路径相关特征和轨迹，克服了仿射过程建模的缺点，这些特征和轨迹具有不同于布朗运动路径的规则性。更具体地说，奇异核产生粗糙仿射过程。本文通过考虑带跳的仿射随机Volterra方程来推广该理论。这种扩展并不简单，因为核的跳跃结构和可能的奇异性可能会导致轨迹爆炸。本研究还为标记Hawkes过程的条件傅立叶-拉普拉斯变换提供了指数仿射公式。

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Affine_Voltera_processes\with_jumps_R1.pdf（674.31 Ko）公司 特勒充电器
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塞尔吉奥·普利多 : Connectez-vous浇注接触器le contributer

https://hal.science/hal-03613761

Soumis le:vendredi 22 décembre 2023-16:00:03

Dernière修改le:jeudi 1 aoót 2024-13:48:06

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日期和版本

哈尔-03613761， 版本1 (18-03-2022)
哈尔-03613761， 版本2 (22-12-2023)

身份证明人

Citer公司

亚历山德罗·邦迪、朱利亚·利维里、塞尔吉奥·普利多。仿射Volterra过程具有跳跃。随机过程及其应用, 2024, 168,⟨10.1016/j.spa.2023.104264⟩.⟨hal-03613761v2⟩

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