A local moment type estimator for an extreme quantile in regression with random covariates

Yuri Goegebeur; Armelle Guillou; Michael Osmann

doi:10.1080/03610926.2014.991039

第三条Dans Une Revue 统计学传播学-理论与方法 Anneée:2016年

随机协变量回归中极值分位数的局部矩型估计

(1),(2),(1)

1
2

尤里·戈盖贝尔

功能：奥特尔

数学与计算机科学系

Armelle Guillou先生

功能：奥特尔
人员ID:896881
伊达尔：阿梅勒·吉卢

阿凡塞数学研究所

迈克尔·奥斯曼

功能：奥特尔

数学与计算机科学系

Résumé

在存在随机协变量的情况下，提出了一种条件极值分位数估计。它基于Dekkers等人（1989）在经典单变量设置中引入的矩估计的自适应，因此它在极值分布的吸引域中有效，即无论极值指数的符号是什么。在适当的假设下，建立了估计量的渐近正态性，它的有限样本行为通过一个小的模拟研究进行了评估，并与文献中已经提出的替代估计进行了比较。还提出了一个关于世界地震震级目录的真实数据集的示例。

Mots clés公司

极端分位数局部估计最大吸引范围。

与葡萄园

统计[math.ST]

菲奇尔校长

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Soumis le：马尔迪4贾维尔2022-17:34:41

Dernière修改日期：vendredi 3 mai 2024-10:03:46

日期和版本

hal-03511088，版本1 (04-01-2022)

身份证明人

HAL Id： hal-03511088，版本1
内政部： 10.1080/03610926.2014.991039

Citer公司

Yuri Goegebeur、Armelle Guillou、Michael Osmann。随机协变量回归中极值分位数的局部矩型估计。统计学中的传播——理论与方法2016年，46（1），第319-343页。⟨10.1080/03610926.2014.991039⟩.⟨哈尔-03511088⟩

出口商

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13 磋商

50 交易费用