自我保护的连续时间模型——存档输出HAL Accéder directment au contenu公司
出版，文件解除 Anneée:2022年

一种连续时间的自我保护模型

莎拉·本萨勒姆
尼科拉斯·埃尔南德斯·桑提布亚涅斯（Nicolás Hernández Santibáñez）
  • 功能：奥特尔
智利大学=智利大学[圣地亚哥]
纳比尔·卡齐·塔尼

Résumé

本文讨论了一个最优线性保险需求模型，在该模型中，保护买方还可以运用时间动态的高成本预防措施来减少风险敞口。这表示为一个随机控制问题，包括最大化终端财富的指数效用。我们假设这种努力降低了跳跃到达过程的强度，我们将其解释为动态自我保护。我们使用动态规划原理方法解决该问题，并提供买方确定性等价物的表示，作为SDE的解决方案。使用这种表示，我们证明了指数效用最大化者只有在合同中存在最终补偿的情况下才有动力动态修改她的努力。否则，对于一类复合泊松损失过程，动态作用力实际上是恒定的。如果没有终端补偿，我们明确地解决了这个问题，并确定了保护买方的动态确定性等价物。这特别表明，在指数效用最大化下，Lévy性质保持不变。我们还将恒定努力刻画为显式哈密顿量的唯一极小值，从中我们可以确定特定情况下的最优努力。最后，在研究了与保险买方相关的SDE对线性保险合同参数的依赖性之后，我们证明了最优线性覆盖的存在性，即不一定是零或完全保险。

与葡萄园

概率[math.PR] 优化与控制[math.OC] 风险手势[q-fin.RM]
菲奇尔校长
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自我保护的连续时间模型-2022.pdf（618.47 Ko） 特勒充电器
原籍 菲奇尔斯（Fichiers）出品的par l’（les）auteur（s）

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https://hal.science/hal-02974961

Soumis le:lundi上午29点2022-13:50:55

Dernière修改le:lundi 22 avril 2024-13:48:10

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日期和版本

哈尔-02974961， 版本1 (22-10-2020)
哈尔-02974961， 版本2 (29-08-2022)

身份证明人

  • HAL Id： hal-02974961，版本2

Citer公司

萨拉·本萨勒姆（Sarah Bensalem）、尼科拉斯·埃尔南德斯·桑提比亚涅斯（Nicolás Hernández Santibáñez）、纳比尔·卡齐·塔尼（Nabil Kazi-Tani）。自我保护的连续时间模型。2022⟨hal-02974961v2⟩

出口商

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