使用速度跳跃过程精确定位吉布斯分布-存档ouverte HAL
第三条Dans Une Revue 随机与偏微分方程：分析与计算 Anneée:2022年

利用速度跳跃过程精确瞄准Gibbs分布

Résumé

本文引入并研究了一类新的速度跳跃马尔可夫过程，该过程直接适用于精确模拟，具有以下两个性质：i）当时间步长参数向给定的朗之万或哈密尔顿动力学消失时，轨迹按规律收敛；ii）过程的平稳分布总是精确地由高斯（速度）与任何目标对数密度的乘积给出，目标对数密度梯度是逐点计算的，另外还有一些明确的适当上界。该过程不显示任何速度反射（跳跃大小可以控制），适用于“分解方法”。我们提供了一个严格的数学证明：i）小时间步长收敛于哈密顿/朗之万动力学，以及ii）当存在适当的速度噪声时，指数快速收敛于目标分布。详细说明了数值实现。

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https://hal.science/hal-02916073

Soumis le：迪曼奇2020-09:49:15年9月13日

Dernière修改le:vendredi 26 avril 2024-13:37:25

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日期和版本

哈尔-02916073， 版本1 (20-08-2020)
哈尔-02916073， 版本2 (13-09-2020)

身份证明人

Citer公司

皮埃尔·蒙马奇（Pierre Monmarche）、马蒂亚斯·罗塞特（Mathias Rousset）、皮埃尔·安德雷·齐特（Pierre-AndréZitt）。使用速度跳跃过程精确定位吉布斯分布。随机与偏微分方程：分析与计算, 2022,⟨10.1007/s40072-022-00247-9⟩.⟨hal-02916073v2⟩

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