非线性和非高斯模型切换近似中的快速平滑-存档ouverte HAL Accéder directment au contenu公司
第三条Dans Une Revue 计算统计与数据分析 Anneée:2017年

非线性和非高斯模型切换逼近中的快速平滑

Résumé

一般非线性非高斯系统的统计平滑是一个具有挑战性的问题。介绍了一种新的平滑方法，该方法通过一个最近的切换模型来逼近原始系统。这种切换模型允许快速和最佳平滑。通过在随机波动率和动态贝塔模型上的应用，验证了新算法的有效性。仿真实验表明，该方法具有显著的性能和较低的加工成本。在实践中，所提出的方法可以克服粒子平滑方法的局限性，并且可以应用于放弃使用它们的情况。

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Soumis le：2017年7月16日13:10:41

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长期档案：mercredi 13 décembre 2017-14:49:22

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日期和版本

hal-01540474， 版本1 (16-06-2017)

身份证明人

Citer公司

伊凡·戈雷宁（Ivan Gorynin）、斯特凡·德罗德（Stéphane Derrode）、伊曼纽尔·蒙弗里尼（Emmanuel Monfrini）、沃伊西奇·皮琴斯基（Wojciech Pieczynski）。非线性和非高斯模型切换近似中的快速平滑。计算统计与数据分析2017年第114期，第38-46页。⟨10.1016/j.csda.2017.04.007⟩.⟨hal-01540474⟩

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