Two consistent estimators for the Skew Brownian motion

Antoine Lejay; Ernesto Mordecki; Soledad Torres

doi:10.1051/ps/2018018

第三条Dans Une Revue ESAIM：概率与统计 Anneée:2019年

斜布朗运动的两个一致估计

(1, 2)，(3)，(4)

1
2
三
4

安托万·勒杰

功能：奥特尔
人员ID:2358
伊达尔：安东尼·莱杰
ORCID代码：0000-0003-0406-9550
ID参考号：148495230

模拟和校准随机模型

洛林卡坦研究所

埃内斯托·莫德基

功能：奥特尔

马泰马蒂卡中心〔蒙得维的亚〕

索莱达德·托雷斯

功能：奥特尔

瓦尔帕拉索Fenómenos Aleatorios模型研究中心

Résumé

Skew Brownian运动在模拟具有界面的介质中的扩散时非常重要，这些界面出现在从人口生态学到地球物理和金融的许多领域。我们证明了最大似然估计提供了离散时间观测到的斜布朗运动参数的一致估计。困难在于，这个过程只是零递归的，并且对于布朗运动的分布是奇异的。最后，利用期望最大化算法的思想，我们证明了最大似然估计器可以自然地解释为正偏移的预期数量除以偏移的预期数量。

Mots clés公司

期望最大化（EM）算法旅游理论。斜布朗运动最大似然估计（MLE）零递归过程

与葡萄园

概率[math.PR]

菲奇尔校长

一致性_sbm_final.pdf（660 Ko）

起源：菲奇尔斯制片人par l’（les）auteur（s）

安托万·勒杰 : Connectez-vous浇注接触器le contributer

https://inria.hal.science/hal-01492853

Soumis le:杰迪24 janvier 2019-07:25:33

Dernière修改日期：vendredi 3 mai 2024-14:33:33

日期和版本

hal-01492853，版本1 (20-03-2017)

hal-01492853，版本2 (19-05-2017)

hal-01492853，版本3 (14-05-2018)

hal-01492853，版本4 (19-11-2018)

hal-01492853，版本5 (11-01-2019)

hal-01492853，版本6 (24-01-2019)

身份证明人

HAL Id： hal-01492853，版本6
内政部： 10.1051/ps/2018018

Citer公司

Antoine Lejay、Ernesto Mordeki、Soledad Torres。斜布朗运动的两个一致估计。ESAIM：概率与统计, 2019, 23,⟨10.1051/ps/201018⟩.⟨hal-01492853v6⟩

出口商

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