COBRA：一种组合回归策略-归档ouverte HAL Accéder directment au contenu公司
未经修订的条款 多元分析杂志 Anneée:2016年

COBRA：一种组合回归策略

Résumé

介绍了一种组合回归函数的几个初始估计的新方法。我们没有在基本估计值$r_1，\dots，r_M$的集合上构建线性或凸优化组合，而是将它们用作训练数据与测试观测值之间接近程度的集体指标。这种局部距离方法是无模型的，而且速度非常快。更具体地说，得到的非参数/非线性组合估计量在$L^2$意义上的渐近性能至少与集合中基本估计量的最佳组合一样好。提供了一个名为\cobra的配套R包（代表COmBined Regression Alternative）（可从\url下载{http://cran.r-project.org/web/packages/COBRA/index.html}). 在合成数据集和实际数据集上都提供了大量的数值证据，以评估我们的方法在各种预测问题中的卓越性能和速度。

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https://hal.science/hal-01361789

Soumis le:jeudi 23 mai 2019-07:44:57

Dernière修改le:samedi 27 avril 2024-03:14:18

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日期和版本

hal-01361789， 版本2 (20-11-2013)
hal-01361789， 版本1 (07-09-2016)
hal-01361789， 版本3 (23-05-2019)

身份证明人

Citer公司

杰拉德·比亚（Gérard Biau）、奥雷利·菲舍尔（Aurélie Fischer）、本杰明·盖吉（Benjamin Guedj）、詹姆斯·马利（James Malley）。COBRA：组合回归策略。多元分析杂志, 2016,⟨10.1016/j.jmva.2015.04.007⟩.⟨hal-01361789v3⟩

出口商

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