Nonparametric regression estimation of conditional tails: the random covariate case

Yuri Goegebeur; Armelle Guillou; Antoine Schorgen

doi:10.1080/02331888.2013.800064

第三条Dans Une Revue 统计 Anneée:2014年

条件尾的非参数回归估计：随机协变量情形

(1),(2),(2)

1
2

尤里·戈盖贝尔

功能：奥特尔

数学与计算机科学系

Armelle Guillou先生

功能：奥特尔
人员ID:896881
伊达尔：阿梅勒·吉卢

阿凡塞数学研究所

安托万·肖根

功能：奥特尔

阿凡塞数学研究所

Résumé

我们给出了存在随机协变量的Pareto型分布条件尾指数的非参数估计族。这些族是由超出高阈值的局部加权功率变换和构成的。在条件响应分布、协变量的权函数和密度函数的一些假设下，导出了所提出估计量的渐近性质。我们还介绍了条件尾指数估计量的偏差修正版本，并在此背景下提出了二阶尾参数的一致估计。通过一个小的模拟实验，说明了我们估计类中一些特定示例的有限样本性能。

Mots clés公司

尾部指数帕累托型分布回归，回归核统计偏差校正

与葡萄园

统计[math.ST]

菲奇尔校长

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原籍	菲奇尔斯（Fichiers）出品的par l’（les）auteur（s）

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Soumis le:mercredi 11 mai 2016年5月14日14:02:59

Dernière修改le:jeudi 2 mai 2024-14:01:46

长期存档：mercredi 2016年11月16日-00:37:46

日期和版本

hal-01312934，版本1 (11-05-2016)

身份证明人

HAL Id： hal-01312934，版本1
内政部： 10.1080/02331888.2013.800064

Citer公司

Yuri Goegebeur，Armelle Guillou，Antoine Schorgen。条件尾的非参数回归估计：随机协变量情况。统计, 2014, 48 (4),⟨10.1080/02331888.2013.800064⟩.⟨hal-01312934⟩

出口商

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