Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence

第三条Dans Une Revue 保险：数学与经济学 Anneée:2014年

尾部相关系数的稳健和偏差校正估计

(1),(2),(3)

1
2
三

克里斯托夫·杜唐

数学实验室

尤里·戈格贝尔

数学与计算机科学系

Armelle Guillou先生

阿凡塞数学研究所

我们介绍了多元极值统计中尾部相关系数的一个稳健的渐近无偏估计。通过利用最小密度功率发散准则将二阶模型拟合到数据来获得估计器。研究了估计量的渐近性质。我们的方法的效率通过一个小型模拟研究和精算背景下的实际数据集进行了说明。

统计[math.ST]

菲奇尔校长

最终pdf（1.1个月）

原籍	菲奇尔斯（Fichiers）出品的par l’（les）auteur（s）

https://hal.science/hal-01311680

Soumis le:mercredi 11 mai 2016-14:27:17

Dernière修改le:jeudi 2 mai 2024-11:01:37

长期存档：mercredi 2016年11月16日-00:57:58

hal-01311680，版本1 (11-05-2016)

Christophe Dutang、Yuri Goegebeur、Armelle Guillou。尾部相关系数的稳健和偏差校正估计。保险：数学与经济学, 2014, 57 (1),⟨10.1016/j.insmatheco.2014.05.003⟩.⟨hal-01311680⟩

中国科学院联合利曼大学 IRMA公司 LMM公司 FMPL公司 INSMI公司地址-阿尔萨斯

148 磋商

172 交易费用