Numerical approximation of irregular SDEs via Skorokhod embeddings

Stefan Ankirchner; Thomas Kruse; Mikhail Urusov

出版，文件解除 Anneée:2015年

基于Skorokhod嵌入的不规则SDE数值逼近

(1),(2),(2)

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2

斯特凡·安科纳

功能：奥特尔
人员ID:970773

耶拿大学

托马斯·克鲁斯

功能：奥特尔

杜伊斯堡大学

米哈伊尔·乌鲁索夫

功能：奥特尔

杜伊斯堡大学

Résumé

我们提供了一种新的算法来逼近一维扩散M的定律，以求解一个可能具有不规则系数的随机微分方程。该算法基于马尔可夫链的构造，其规律可以嵌入到具有停止时间序列的扩散M中。该算法不需要任何规则性或增长假设；特别是它适用于系数无处连续且超线性增长的SDE。我们证明，如果扩散系数有界且远离零，则我们的算法具有1/4阶的弱收敛速度。最后，我们用几个例子说明了算法的性能。

与葡萄园

数学[数学]

菲奇尔校长

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https://hal.science/hal-01205690

Soumis le:samedi 2015年9月26日-17:05:09

Dernière修改：lundi 8 avril 2024-10:41:35

长期存档：mardi 29 décembre 2015-09:35:49

日期和版本

hal-01205690，版本1 (26-09-2015)

标识符

HAL Id： hal-01205690，版本1

Citer公司

Stefan Ankirchner、Thomas Kruse、Mikhail Urusov。通过Skorokhod嵌入对不规则SDE进行数值近似。2015⟨hal-01205690⟩

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