Copulas-checker型近似:应用于聚合变量的分位数估计
估计聚合变量的高水平分位数(主要是总和或加权总和)对于金融、保险、环境等许多应用领域的风险管理至关重要。。。这个问题得到了广泛的解决,但新的有效方法总是受欢迎的;尤其是当它们应用于(相对)高维时。我们提出了一种基于棋盘copula的估计方法。它可以从一个(相当)小的多元定律样本和对边际定律的充分了解中获得良好的估计。这种情况对于许多应用来说都是现实的。通过在棋盘copula中包含一些附加信息(关于子向量定律或极端概率),可以改进估计。我们的方法通过数值例子进行了说明。
菲奇尔校长
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