Comparison of procedures for fitting the autoregressive order of a vector error correction model

Hamdi Raïssi

doi:10.1080/00949655.2011.583652

第三条Dans Une Revue 统计计算与模拟杂志 Anneée:2012年

向量误差修正模型自回归阶数拟合方法的比较

(1)

哈马迪·拉西

功能：奥特尔
人员ID:924808

雷恩数学研究所

Résumé

本文基于文献中最近提出的Box-Pierce方法，利用收敛信息准则和工具研究了向量误差修正模型的滞后长度选择问题。通过蒙特卡罗实验比较了这些方法在选择最佳滞后长度方面的性能。研究了确定性趋势或协整秩错误对滞后长度选择的影响。注意到过程通常表现出非线性，将考虑iid和条件异方差误差的情况。提出了避免误导情况的策略。

Mots clés公司

矢量误差修正模型型号选择协整信息标准自相关检验

与葡萄园

统计[math.ST] Théorie[统计.Th]

菲奇尔校长

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哈姆迪·拉西以下为：Connectez-vous浇注接触器le contributer

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Soumis le:vendredi 2012年10月26日-15:12:13

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日期和版本

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内政部： 10.1080/00949655.2011.583652

Citer公司

哈马迪·拉西。向量误差校正模型的自回归阶拟合程序的比较。统计计算与模拟杂志2012年，82（10），第1517-1529页。⟨10.1080/00949655.2011.583652⟩.⟨哈尔-00745885⟩

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