Estimation of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions

在Gardes等人（2011）中，引入了一个新的分布族，这取决于两个参数tau和theta，这两个参数包括Pareto型分布和Weibull尾分布。也提出了θ和极值分位数的估计，但它们都依赖于未知参数tau，因此在实际情况中没有用处。本文提出了一个与θ无关的τ估计量。将我们的tau估计值插入前两个估计值中，可以统一地从Pareto型和Weibull尾分布估计极值分位数。我们建立了三个新估计量的渐近分布，并在一个小型模拟研究和一个实际数据集上证明了它们的效率。

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威布尔尾分布帕累托型分布极端分位数最大吸引域渐近正态性

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统计[math.ST] Théorie[统计.Th]

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https://hal.science/hal-00627964

Soumis le:jeudi 19 avril 2012年8月52日11时

Dernière修改le:samedi 27 avril 2024-03:09:42

长期档案：mercredi 14 décembre 2016-23:17

日期和版本

hal-00627964，版本1 (30-09-2011)

hal-00627964，版本2 (26-03-2012)

hal-00627964，版本3 (19-04-2012)

身份证明人

HAL Id： hal-00627964，版本3
内政部： 2016年10月10日/j.jspi.2012.03.025

Citer公司

Jonathan El Methni、Laurent Gardes、Stéphane Girard、Armelle Guillou。根据重尾和轻尾分布估计极值分位数。统计规划与推断杂志，2012，142（10），第2735-2747页。⟨10.1016/j.jspi.2012.03.025⟩.⟨hal-00627964v3⟩

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653 磋商

904 交易费用

从重尾和轻尾分布估计极值分位数

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