Quantiles, expectiles and splines

Giuliano de Rossi; Andrew Harvey

doi:10.1016/j.jeconom.2009.01.001

第三条Dans Une Revue 计量经济学 Anneée:2009年

分位数、期望值和样条曲线

朱利亚诺·德罗西

功能：奥特尔

安德鲁·哈维

功能：Auteur对应
人员ID:888554

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Résumé

通过为相应的人口分位数建立时间序列模型并迭代应用适当修改的状态空间信号提取算法，可以拟合时变分位数。结果表明，这种分位数满足固定分位数的定义性质，即具有适当的上下观察数。与分位数一样，时变期望值可以通过状态空间信号提取算法进行估计，并且它们满足泛化与固定期望值相关的矩条件的特性。由于状态空间形式可以处理不规则间隔的观测值，因此所提出的算法可以用于提供计算基于样条的非参数分位数和期望回归的可行方法。

Mots clés公司

第14项 C22型非对称最小二乘法三次样条曲线分位数回归信号提取状态空间更平滑

菲奇尔校长

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原籍	菲奇尔斯（Fichiers）出品的par l’（les）auteur（s）

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https://hal.science/hal-00553823

Soumis le:lundi 10 janvier 2011年2月20日40:42

Dernière修改le:jeudi 2 mai 2019-12:26:05

长期存档：vendredi 2 décembre 2016-23:22:48

日期和版本

hal-00553823，版本1 (10-01-2011)

身份证明人

HAL Id： hal-00553823，版本1
内政部： 2016年10月10日/j.econom.2009.01.001

Citer公司

朱利亚诺·德罗西，安德鲁·哈维。分位数、期望值和样条曲线。计量经济学，2009，152（2），第179页。⟨10.1016/j.jeconom.2009.01.01⟩.⟨哈尔-00553823⟩

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