基于功能量化的分层抽样方法.存档输出HAL
出版,文件解除 Anneée:2010年

基于函数量化的分层抽样方法

西尔万·科尔雷
  • 功能:奥特尔
  • 人员ID:901658
吉尔斯·帕格斯

Résumé

在本文中,我们提出了几种基于量化的分层抽样方法,以减少蒙特卡罗模拟的方差。分层的理论方面导致了最优二次量化和分层抽样可以实现的方差减少之间的紧密联系。我们首先强调了有限维和无限维分层采样方法中用于划分状态空间的量化的一致性。我们证明了所提出的基于量化的分层设计在Lipschitz连续泛函类中具有一致的效率。然后,针对多因子扩散的路径依赖泛函,提出了一种基于乘积函数量化的分层采样算法。该方法也适用于其他高斯过程,如布朗桥或Ornstein-Uhlenbeck过程。我们详细推导了Ornstein-Uhlenbeck过程的情况。我们还研究了仿真算法复杂度和方差缩减因子之间的平衡
菲奇尔校长
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原籍 菲奇尔斯(Fichiers)出品的par l’(les)auteur(s)

日期和版本

hal-00464088, 版本1 (15-03-2010)
hal-00464088, 版本2 (26-08-2010)
hal-00464088, 版本3 (04-10-2014)

身份证明人

  • HAL Id: hal-00464088,版本3
  • 第十四条: 1008.4441

Citer公司

Sylvain Corlay,Gilles Pagès。基于功能量化的分层抽样方法。2010.⟨hal-00464088v3⟩
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