Estimation of the location and exponent of the spectral singularity of a long memory process

Javier Hidalgo; Philippe Soulier

doi:10.1111/j.1467-9892.2004.00337.x

第三条Dans Une Revue 时间序列分析杂志 Anneée:2004年

长记忆过程谱奇异性位置和指数的估计

(1),(2)

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2

哈维尔·伊达尔戈

功能：奥特尔
人员ID:840049

经济系

菲利普·苏利埃

功能：奥特尔
人员ID:832166

巴黎现代化X

Résumé

我们考虑谱密度为$f（x）=|1-e^{i（x-\omega_0）}|^{-d}|1-e^}i（x+\omega-0）}的协方差平稳过程的极点位置和记忆参数$\omega0$和$d$的估计|^{-d}f^*（x）美元。我们研究了$\omega_0$和$d$估计量的最优收敛速度，以及$\omega _0$知识的缺乏对记忆参数$d$的估计的影响。我们给出了达到最优速率的估计量。

Mots clés公司

长内存分数差过程 Gegenbauer过程周期图半参数估计

与葡萄园

统计[math.ST]

菲奇尔校长

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Soumis le:vendredi 18 mai 2007年5月18日18:26:58

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长期档案：jeudi 8 avril 2010-17:05:22

日期和版本

hal-00147620，版本1 (18-05-2007)

身份证明人

HAL Id： hal-00147620，版本1
内政部： 10.1111/j.1467-9892.2004.00337.x号

Citer公司

哈维尔·伊达尔戈（Javier Hidalgo）、菲利普·苏利埃（Philippe Soulier）。长记忆过程谱奇异性的位置和指数的估计。时间序列分析杂志，2004，25（1），第55-81页。⟨10.1111/j.1467-9892.2004.00337.x⟩.⟨hal-00147620⟩

出口商

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64 磋商

153 交易费用