Quantization based filtering method using first order approximation

Afef Sellami

出版，文件解除 Anneée:2005年

基于量化的一阶近似滤波方法

(1)

阿费夫·塞拉米

功能：奥特尔
人员ID:830493

概率与模型实验室

Résumé

基于量化的滤波方法是一种基于网格的近似方法，用于解决具有离散时间观测值的非线性滤波问题。它依赖于一些信号网格的离线预处理，以构造滤波器近似的快速递归方案。本文利用平稳量化器的特性对该方法进行了改进。关键要素是使用消失校正项来描述基于分段线性近似的方案。给出了收敛结果，并与序贯蒙特卡罗方法进行了比较。给出了线性高斯模型和随机波动率模型的数值结果。

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https://hal.science/hal-00008978

Soumis le:vendredi 2005年9月23日18:03:42

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长期档案：jeudi 1 avril 2010-22:29:46

日期和版本

hal-00008978，版本1 (23-09-2005)

身份证明人

HAL Id： hal-00008978，版本1

Citer公司

阿菲·塞拉米。使用一阶近似的基于量化的滤波方法。2005⟨哈尔-00008978⟩

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