FNCE9110——金融经济学（课程大纲）
本课程的目标是对现代金融经济学的理论基础进行严格研究。本课程将涵盖现代金融的核心主题，包括不确定性下的个人投资决策、随机支配、均值方差理论、资本市场均衡和资产估值、套利定价理论、期权定价和不完全市场，以及这些主题的潜在应用。完成本课程后，学生应清楚了解个人在不确定性下的消费和投资组合决策的主要理论结果及其对证券估值的影响。
前提条件：经济6100或经济7100
FNCE9120-公司金融和金融机构（课程大纲）
本课程向学生概述了现代公司金融和金融机构理论的基本贡献。本课程以方法论为导向，要求学生掌握每个主题所需的技术工具。所涵盖的主题可能包括资本结构、分配政策、金融中介、不完整的金融合同、首次公开募股和经验丰富的公开募股、公司控制权市场、产品市场与公司融资的互动、公司重组和破产、不完善市场中的融资、，逆向选择和道德风险下的安全设计，以及一些选定的课题。
前提条件：经济6100或经济7100
FNCE9210-Empir方法简介（课程大纲）
本课程介绍金融学中常用的实证方法。它为FNCE 934《金融实证研究》提供了背景。本课程围绕实证论文组织，重点是计量经济学方法。将严重依赖财务数据分析。
前提条件：FNCE 9110和STAT 5100以及STAT 5110
FNCE9220-持续时间财务经济（课程大纲）
本课程涵盖了过去二十年发展起来的金融市场理论的一些高级材料。重点是在连续时间内动态资产定价和消费选择。讨论的文章包括该领域的许多经典论文以及一些最新发展。讲座将强调理解文章所需的概念和技术工具。
前提条件：FNCE 9110和ECON 7100和7110
FNCE9230-进口信息下的金融经济（课程大纲）
本课程涵盖一般均衡和理性预期，以及信息理论的基础；学习理性预期均衡模型中的价格、道德风险、逆向选择和信号投标理论。
前提条件：FNCE 9220型
FNCE9240-跨时间宏观财务（课程大纲）
这是一门关于宏观经济学的博士级课程，特别强调不确定性下的跨期选择以及与金融相关的主题。主题包括：最优消费和储蓄、随机增长模型、投资q理论、（不完全）风险分担和资产定价。本课程将涵盖并应用技术，包括动态规划，以解决不确定性下的动态优化问题。还讨论了数值求解方法。
FNCE9250-资产定价主题（课程大纲）
本课程使学生了解资产定价文献的最新发展。本课程的出发点是标准的新古典理性预期框架。然后我们将研究这个框架在哪里成功了，在哪里没有成功。对文献中最近记录的与框架的偏差进行了讨论，并将其置于上下文中。本课程还将侧重于假设发展、最新研究方法和研究写作。最终目标是让学生发展自己的论文和研究思路，从而形成论文。
前提条件：经济6100或经济7100
FNCE9260-经验法公司Fn（课程大纲）
该课程将涵盖各种微观计量经济学模型和方法，包括面板数据模型、程序评估方法，如差异、匹配技术、回归不连续性设计、工具变量、持续时间模型、结构估计、矩的模拟方法。本课程的结构包括讲座、学生演示和实证练习。已发表的研究将用于各种领域，如公司财务、劳动经济学和产业组织，以说明各种技术。本课程的目标是为学生提供各种计量经济学技术的实用知识，这些知识可以应用于他们自己的研究。因此，本课程的重点是应用，而不是理论。学生需要参加计量经济学的研究生课程，你应该熟悉威廉·格林（William Green）的“截面和面板数据的计量经济学分析”（Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data）中的计量经济学。
前提条件：统计5210
FNCE9320——公司财务专题（课程大纲）
本课程涵盖先进的理论和实证研究；公司的财务决策、股息、资本结构、合并和收购。
前提条件：FNCE 9220型
FNCE9330——国际金融（课程大纲）
了解国际金融领域当前学术研究的选定主题及其与国际宏观经济学的交叉点；向感兴趣的学生传授进行该领域研究的工具。每个主题都将从早期的经典论文开始，然后根据专业的当前状态进行更新。典型的目标受众包括二年级或更高年级的学生。先决条件：完成一年级课程要求
FNCE9340——资产实证方法（课程大纲）
本课程有三个主要目标：第一个目标是向学生介绍动态资产定价的基础工作和研究前沿。我们将介绍最近提出的模型，这些模型旨在阐明横截面和时间序列中有趣的重要经验模式。主题包括不可分割的公用事业、市场不完全性、学习、不确定性、观点差异、前后不对称信息、模糊性和奈特不确定性。第二个目标是教学生如何在更大或更丰富的框架下思考资产定价研究。我们将重点关注资产定价与宏观经济、公司金融、金融机构和国际金融等其他领域的互动。研究联合动态的目的不仅是更好地了解资产价格是如何确定的，而且（也许更重要的是）资产定价动态将如何影响其他重要的经济价值，如投资、企业支出和融资、失业、风险分担和国际资本流动。学生们将学习基于生产的资产定价模型，尤其是具有特定投资技术冲击、风险冲击、财务摩擦、搜索摩擦和信息摩擦的资产定价模式。当然，先进的解决方案方法也将得到关注。第三个目标是引入先进的实证方法来分析数据和定量动态模型。它包括如何估计结构动态模型，如何评估超出预期质量测试的结构模型，如何通过模拟和重新采样技术将模型预测与经验数据对抗，以及如何使用资产定价和宏观数据有效测试模型和探索新模式。
前提条件：FNCE 9110和FNCE 9210
FNCE9360-家庭金融（课程大纲）
本课程的主要目标是向学生介绍家庭金融的主要研究领域。重点将是讨论有关消费、投资组合选择、住房、不平等和创业等主题的前沿研究论文。本课程补充了REAL 9480，城市经济学高级主题：家庭房地产决策。鼓励学生在春季学期的上半学期学习REAL 9480，在下半学期学习FNCE 9360。
FNCE9370——宏观金融专题（课程大纲）
这是一门应用于宏观和金融模型的定量理论高级课程。该课程面向金融、经济及相关领域的博士生。本课程侧重于四大理论文献：（i）企业投资与增长；（ii）公司、家庭和主权债务；（iii）一般均衡中的资产定价；（iv）金融部门的均衡宏观模型。我的方法是制定并详细讨论一个适合处理大多数主题的统一框架，通常涵盖几个中心主题和核心论文。然后我们讨论了最近的文献，强调作者如何结合和扩展核心思想。这部分课程通常依赖于定期的学生演示。
前提条件：FNCE 9110型
FNCE9500-金融研究研讨会（课程大纲）
这门课程可能会一年开设几次（由学生选修），主题各异。
