重尾随机矩阵最大特征值的泊松收敛性

安东尼奥·奥芬格;杰拉德·本·阿鲁斯;Sandrine Péché

《国际卫生组织概率统计年鉴》(2009)

  • 第45卷,第3期,第589-610页
  • 国际标准编号:0246-0203

摘要

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研究了实对称矩阵和样本协方差矩阵在重尾项下最大特征值的统计。推广了Soshnikov在(Electron.Comun.Probab.9(2004)82-91)中得到的结果,我们证明了在没有四阶矩的情况下,顶特征值的渐近行为由矩阵最大项的行为决定。

如何引用

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Auffinger、Antonio、Ben Arous、Gérard和Péché、Sandrine。“重尾随机矩阵最大特征值的泊松收敛。”《国际卫生组织概率统计年鉴》45.3 (2009): 589-610. <http://eudml.org/doc/78035>.

@文章{Auffinger2009,
abstract={我们研究了实对称矩阵和样本协方差矩阵在重尾项下最大特征值的统计。推广了Soshnikov在(Electron.Comun.Probab.9(2004))中得到的结果82–91),我们证明了在没有四阶矩的情况下,顶特征值的渐近行为由矩阵最大项的行为决定。},
author={Auffinger、Antonio、Ben Arous、Gérard、Péché、Sandrine},
journal={《国际卫生组织年鉴》概率与统计},
关键词={最大特征值统计;极值;随机矩阵;重尾;最大值统计;最大特征值;随机协方差矩阵;随机对称矩阵},
语言={eng},
数字={3},
页码={589-610},
publisher={Gauthier-Villars},
title={重尾随机矩阵最大特征值的泊松收敛},
url={http://eudml.org/doc/78035},
体积={45},
年份={2009},
}

TY-JOUR公司
AU-安东尼奥·奥芬格
澳大利亚-杰拉德,本·阿鲁斯
澳大利亚-佩奇,桑德林
重尾随机矩阵最大特征值的TI-Poisson收敛性
JO-《国际卫生组织概率与统计年鉴》
2009年上半年
PB-高铁维拉斯
VL-45
IS-3标准
SP-589
EP-610
AB-我们研究了实对称矩阵和样本协方差矩阵在重尾项下最大特征值的统计。推广了Soshnikov在(Electron.Comun.Probab.9(2004)82-91)中得到的结果,我们证明了在没有四阶矩的情况下,顶特征值的渐近行为由矩阵最大项的行为决定。
洛杉矶-eng
KW——最大特征值统计;极值;随机矩阵;沉重的尾巴;最大值统计;最大特征值;随机协方差矩阵;随机对称矩阵
UR-(欧元)http://eudml.org/doc/78035
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