Feynman-Kac公式的反向粒子解释
第44卷,第5期,第947-975页 国际标准编号:0764-583X
访问完整文章
摘要
如何引用
工具书类
D.Bakry,L'hypercontractivityée et son utilization en the theorie des semigroupes,收录于《数学课堂讲稿》1581,《圣弗洛尔二十二世》,P.Bernard Ed.(1992)。 P.Billingsley,概率与测度。 第三版,威利概率和数理统计系列(1995年)。 E.Cancès,B.Jourdain和T.Lelièvre,费米子的量子蒙特卡罗模拟。 固定节点近似的数学分析。 ESAIM:M2AN16(2006)1403–1449。 F.Cerou,P.Del Moral和A.Guyader,非规范化Feynman-Kac粒子模型的非渐近方差定理。 安·Inst.亨利·庞加莱(即将亮相)。 P.-A.Coquelin、R.Deguest和R.Munos,Feynman-Kac模型敏感性分析的数值方法。 参见HAL-INRIA研究报告6710(2008)。 乌里 http://hal.inria.fr/inria-00336203/en/ D.Crisan、P.Del Moral和T.Lyons,《相互作用粒子系统》。 Kushner-Stratonovitch方程的近似。 高级申请。 概率31(1999)819-838。 P.Del Moral、Feynman-Kac公式。 具有应用程序的谱系和交互粒子系统。 《概率及其应用》,Springer Verlag,纽约(2004)。 P.Del Moral和A.Doucet,具有硬障碍物和软障碍物的吸收介质中的粒子运动。 斯托克。 分析。 申请22(2004)1175-1207。 P.Del Moral和L.Miclo,Feynman-Kac公式的分支和相互作用粒子系统近似及其在非线性滤波中的应用,收录于《概率论三十四》,数学讲稿1729,柏林斯普林格(2000)1-145。 P.Del Moral和L.Miclo,与Schroedinger算子和Feynman-Kac半群相连的Lyapunov指数的粒子近似。 ESAIM:PS7(2003)171–208。 P.Del Moral和E.Rio,平均场粒子模型的浓度不等式。 参见HAL-INRIA研究报告6901(2009)。 乌里 http://hal.inria.fr/inia-00375134/fr/ P.Del Moral、J.Jacod和P.Protter,《离散时间观测滤波的蒙特卡罗方法》。 普罗巴伯。 理论关联。 Fields120(2001)346–368。 P.Del Moral、A.Doucet和S.S.Singh,使用顺序蒙特卡罗进行前向平滑。 剑桥大学工程系,技术报告CUED/F-INFENG/TR 638(2009)。 G.B.Di Masi、M.Pratelli和W.G.Runggaldier,带误差界的非线性滤波问题的近似。 随机14(1985)247–271。 R.Douc、A.Garivier、E.Moulines和J.Olsson,关于一般状态空间模型中平滑分布的前向滤波后向平滑粒子近似。 技术报告,网址:arXiv:0904.0316。 A.Doucet、N.De Freitas和N.Gordon Eds.,《实践中的序贯蒙特卡罗方法》。 《工程和信息科学统计》,纽约斯普林格出版社(2001年)。 M.El Makrini、B.Jourdain和T.Lelièvre,扩散蒙特卡罗方法:简单情况下的数值分析。 ESAIM:M2AN41(2007)189-213。 埃梅里,流形中的随机微积分。 Universitext,Springer-Verlag,柏林(1989)。 S.J.Godsill、A.Doucet和M.West,非线性时间序列的蒙特卡罗平滑。 《美国统计协会期刊》第99卷(2004年)第156–168页。 N.Ikeda和S.Watanabe,随机微分方程和扩散过程24。 第二版,北荷兰数学图书馆,北荷兰出版公司,阿姆斯特丹(1989)。 M.Kac,关于某些Wiener泛函的分布。 事务处理。 美国数学。 Soc.65(1949)1-13。 G.Kallianpur和C.Striebel,连续参数随机过程估计中出现的随机微分方程。 明尼阿波利斯明尼苏达大学统计系技术代表103(1967年)。 N.Kantas、A.Doucet、S.S.Singh和J.M.Maciejowski,《一般状态空间模型中参数估计的序贯蒙特卡罗方法概述》,载于《国际会计师联合会系统识别会议论文集》(SySid),2009年)。 乌里 http://publications.eng.cam.ac.uk/16156/ H.Korezlioglu和W.J.Runggaldier,非白噪声驱动的非线性系统的滤波:近似方案。 斯托克。 斯托克。 代表44(1983)65–102。 J.Picard,非线性滤波问题的近似和收敛阶,《随机过程的滤波和控制》,《控制与信息科学》61讲义,Springer(1984)219-236。 G.Poyiadjis、A.Doucet和S.S.Singh,状态空间模型中分数和观测信息矩阵的顺序蒙特卡罗计算及其在参数估计中的应用。 技术报告CUED/F-INFENG/TR 628,剑桥大学工程系(2009)。 D.Revuz,马尔可夫链。 North-Holland(1975年)。 M.Rousset,关于Schroedinger基态的相互作用粒子近似的控制。 SIAM J.数学。 分析38(2006)824–844。 A.N.Shiryaev,概率论,数学研究生论文95。 第二版,Springer(1986)。 D.W.Strock,《概率论:分析观点》。 剑桥大学出版社,剑桥(1994)。 D.W.Strock,马尔可夫过程导论,数学研究生教材230。 斯普林格(2005)。