Feynman-Kac公式的反向粒子解释

皮埃尔·德尔·道德;阿诺·杜塞特;Sumeetpal S.Singh公司

ESAIM:数学建模和数值分析(2010)

  • 第44卷,第5期,第947-975页
  • 国际标准编号:0764-583X

摘要

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我们设计了路径空间上Feynman-Kac测度的粒子解释基于后向马尔科夫表示法与传统的平均场粒子对其最后时刻流动的解释边缘。与传统的基于家谱树的模型相比新的粒子算法可用于计算归一化加法“飞行中”的工作人员及其以给定的精度限制占用措施取决于最终的时间范围。我们为时域参数提供了一致的收敛结果以及函数中心极限定理和指数集中估计值,得出此类型的第一个结果模型类。我们还将在隐马尔可夫模型的滤波,以及计算物理和虚时间Schroedinger型偏微分方程不变量测度的数值逼近与h-过程相关。

如何引用

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Del Moral、Pierre、Doucet、Arnaud和Singh、Sumeetpal S.“费曼-卡克公式的反向粒子解释”ESAIM:数学建模和数值分析44.5 (2010): 947-975. <http://eudml.org/doc/250778>.

@第{DelMoral2010条,
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