基于分布尾部的随机优化的经验估计

弗拉斯塔·卡瓦科娃

凯贝内提卡(2010)

  • 第46卷，第3期，第459-471页
  • 国际标准编号：0023-5954

摘要

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基于概率测度的“经典”优化问题大多属于非线性确定性优化问题，从数值角度来看，这些问题相对复杂。另一方面，这些问题通常满足一些假设，即有可能用经验方法取代“潜在”概率方法，以获得最佳值和最优解的“良好”经验估计。这些估计的收敛速度主要是针对具有合适（薄）尾的“潜在”概率测度进行的研究。然而，众所周知，具有重尾的概率分布更符合许多经济问题。本文主要研究具有有限第一矩和重尾的分布。引入的断言基于与Wasserstein度量相对应的稳定性结果，该度量具有“基础” ℒ 1 范数和经验分位数收敛。

如何引用

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瓦拉斯塔·卡科娃。“通过分布尾部进行随机优化的经验估计。”凯贝内提卡46.3 (2010): 459-471. <http://eudml.org/doc/196465>.

@第{Kaňková2010条，
abstract={依赖于概率测度的“经典”优化问题大多属于非线性确定性优化问题，从数值角度来看，这些问题相对复杂。另一方面，这些问题通常满足假设，提供了替换“底层”的可能性通过一个经验概率测度，获得“好”的最优值和最优解的经验估计。这些估计的收敛速度主要是针对具有合适（薄）尾的“潜在”概率测度进行的研究。然而，众所周知，具有重尾的概率分布更符合许多经济问题。本文主要研究具有有限第一矩和重尾的分布。引入的断言基于与Wasserstein度量相对应的稳定性结果，该度量具有“基础”$\{mathcal\{L\}\}_\{1\}$范数和经验分位数收敛性。}，
author={Kaňková，Vlasta}，
日志={Kybernetika}，
关键词={随机规划问题；稳定性；Wasserstein度量；$\{mathcal\{L\}\}_\{1\}$范数；Lipschitz特性；经验估计；收敛速度；指数尾；重尾；帕累托分布；风险管理人员；经验分位数；稳定性；Wasserstein度量；经验估计；随机规划问题；规范；Lipschitz特性；收敛速度；指数尾；重尾；帕累托分布；风险管理人员；经验分位数}，
语言={eng}，
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页数={459-471}，
publisher={信息理论与自动化研究所AS-CR}，
title={通过分布尾部进行随机优化的经验估计}，
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年份={2010}，
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TY-JOUR公司
澳大利亚-瓦拉斯塔卡科娃
TI-通过分布尾部进行随机优化的经验估计
JO-凯贝内提卡
2010年上半年
PB-AS CR信息理论与自动化研究所
VL-46
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EP-471
AB-依赖于概率测度的“经典”优化问题大多属于非线性确定性优化问题，从数值角度来看，这些问题相对复杂。另一方面，这些问题通常满足一些假设，即有可能用经验方法取代“潜在”概率方法，以获得最佳值和最优解的“良好”经验估计。这些估计的收敛速度主要是针对具有合适（薄）尾的“潜在”概率测度进行的研究。然而，众所周知，具有重尾的概率分布更符合许多经济问题。本文主要研究具有有限第一矩和重尾的分布。引入的断言基于与Wasserstein度量相对应的稳定性结果，该度量具有“基础”${\mathcal{L}}{1}$范数和经验分位数收敛性。
洛杉矶-eng
KW——随机规划问题；稳定性；瓦瑟斯坦度量${\mathcal{L}}_{1}$范数；Lipschitz特性；经验估计；收敛速度；指数尾；重尾；帕累托分布；风险管理人员；经验分位数；稳定性；Wasserstein度量；经验估计；随机规划问题；规范；Lipschitz特性；收敛速度；指数尾；重尾；帕累托分布；风险管理人员；经验分位数
UR-（欧元）http://eudml.org/doc/196465
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