AR(1)扰动下线性模型的方差-方差分量估计。
维特科夫斯克,V。
大学数学学报。新系列(1996)
- 第65卷,第1期,第129-139页
- 电话:0862-9544
Witkovskí,V.“关于AR(1)扰动线性模型中的方差-方差分量估计……”大学数学学报。新系列65.1 (1996): 129-139. <http://eudml.org/doc/119166>.
@第{1996年维特科夫斯克,
作者={维特科夫斯克,V.},
journal={Acta Mathematica Universitatis Comenianae.新系列},
关键词={自回归扰动;方差-方差分量;最小范数;二次估计;最大似然估计;Fisher评分算法;MINQE(I);LMINQE(I);AR(1);MLE;FSA;局部最优二次加常数不变估计},
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今天
奥地利-维特科夫斯克。
TI-关于AR(1)扰动线性模型中的方差-方差分量估计。
JO-科米尼亚大学数学学报。新系列
1996年上半年
PB-夸美纽斯大学出版社
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SP-129
EP-139
洛杉矶-eng
KW——自回归扰动;方差分量;最小范数;二次估计;最大似然估计;Fisher评分算法;明基(I);LMINQE(I);AR(1);MLE;金融服务管理局;局部最优二次加常数不变估计
UR-(欧元)http://eudml.org/doc/119166
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