有界离散时间过程的动态货币风险度量。

切里迪托、帕特里克、德尔巴恩、弗雷迪和库珀、迈克尔。“有界离散时间过程的动态货币风险度量……”概率电子杂志[仅电子版]11 (2006): 57-106. <http://eudml.org/doc/116757>.

@文章{Cheridito 2006，
author={Cheridito、Patrick、Delbaen、Freddy、Kupper、Michael}，
journal={概率电子杂志[仅电子版]}，
关键词={条件货币风险度量；条件货币效用函数；条件对偶表示；动态货币风险度量，动态货币效用函数，时间一致性，接受集的分解性质，可积变分自适应递增过程的串联}，
语言={eng}，
页数={57-106}，
publisher={华盛顿大学数学系，西雅图，华盛顿州；杜克大学数学系，
title={有界离散时间过程的动态货币风险度量。}，
url={http://eudml.org/doc/116757},
体积={11}，
年份={2006}，
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TY-JOUR公司
澳大利亚——帕特里克·切里迪托
澳大利亚-德尔巴恩，弗雷迪
AU-迈克尔·库珀
TI-有界离散时间过程的动态货币风险度量。
JO-概率电子杂志[仅电子版]
2006年上半年
PB-华盛顿大学数学系，西雅图，华盛顿州；杜克大学数学系，达勒姆
VL-11
SP-57
EP-106
洛杉矶-eng
KW-有条件的货币风险措施；条件货币效用函数；条件对偶表示；动态货币风险度量；动态货币效用函数；时间一致性；验收集的分解性质；可积变分自适应递增过程的级联
UR-（欧元）http://eudml.org/doc/116757
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