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希尔夫
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克杰尔斯蒂·阿斯;克洛迪亚·查多;弗里格西,阿诺多und(单位)亨利克·巴肯(2006): 多重依赖的对copula结构。 Sonderforschungsbereich 386,讨论文件487[PDF,1MB]

摘要

在Bedford、Cooke和Joe的工作基础上,我们展示了如何使用级联的对连接函数,一次作用于两个变量,对尾部具有复杂依赖模式的多元数据进行建模。我们使用一般多元分布的对copula分解,并提出一种进行推断的方法。模型构造本质上是分层的,不同的层次对应于在条件集中加入更多的变量,使用对连词作为简单的构建块。对copula分解模型也是构造高维copula的一种非常灵活的方法。我们将该方法应用于财务数据集。我们的方法代表了开发无监督算法的第一步,该算法探索可能的对copula模型空间,也可以自动应用于大型数据集。

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