估算COGARCH（1,1）模型-第一步

斯蒂芬·豪格;克劳迪娅·克鲁珀伯格;A.林德纳。und（单位）M.扎普。(2005): 估算COGARCH（1,1）模型——第一步。 Sonderforschungsbereich 386，讨论文件458[PDF，411kB]

沃肖

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摘要

我们提出了基于等间距观测值的连续时间GARCH（1,1）过程参数的矩估计。利用COGARCH（1,1）过程的增量是遍历的这一事实，得到的估计是一致的。我们在一项基于复合泊松驱动COGARCH模型的模拟研究中研究了我们的估计量的质量。给出了估计的波动率和相应的残差分析。

文件类型：	纸类
法库尔特：	数学、信息和统计>统计学>Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386 Sonderforschungsbereiche公司>Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386
工程师：	500 Naturwissenschaften和Mathematik>510马塞马提克
URN:	urn:nbn:de:bvb:19-epub-1827-8
喷水：	恩利施
Dokumenten编号：	1827
Datum der Veröffentlichung auf开放存取LMU：	2007年4月11日
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