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希尔夫
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克劳迪娅·克鲁珀伯格und(单位)A.林德纳。(2005): 具有小尾创新的移动平均过程的极值理论。 Sonderforschungsbereich桑德福斯桑贝里奇386,讨论文件432[PDF,400kB]

摘要

我们考虑形式为$Y_n=\sum c_i Z_{n+i}$的平稳无限移动平均过程,其中和的范围覆盖整数,(Z_i)是一个具有“轻尾”的iid随机变量序列,(c_i)则是一个可和的正系数序列。通过轻尾,我们的意思是,Z_0具有有界密度$f(t)$,其渐近行为类似于$v(t)\exp(-g(t))$,其中v(t。我们表明,与Y_0相关的iid序列处于Gumbel分布的最大吸引域。在g上附加的正则变化条件下,证明了平稳序列(Y_n)与其关联的iid序列具有相同的极值行为。这推广了Rootz’en(19861987)的结果,其中$g(t)=t^p$和$v(t)=c^d$对于p>1、正c和实常数d。

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