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希尔夫
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Knüsel,L。(2003): MCMC方法的替代方案。 Sonderforschungsbereich 386,讨论文件367[PDF,504kB]

摘要

马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)通常用于从密度仅为正态常数的分布中生成独立(伪)随机数。使用MCMC方法,无需计算归一化常数(参见例如Tierney,1994;Besag,2000)。本文表明,众所周知的接受-拒绝算法也适用于非规范化密度,因此该算法可以用于在简单情况下验证MCMC方法的结果。我们用实际数据给出了一个示例。

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