A.林德纳。und（单位）梅耶，K。(2003): 有限EGARCH过程的极值行为。 Sonderforschungsbereich 386，讨论文件347[PDF，393kB]
发展了一类EGARCH过程的极值理论。结果表明，EGARCH过程及其条件方差的对数位于Gumbel分布的吸引域内。得到了范数常数，并表明所考虑的过程与其关联的iid序列表现出相同的极值行为。然后将结果与相关模型进行比较，如随机波动率模型或Log-ACD模型。
