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我们提出了一种非参数贝叶斯方法来拟合非光滑和高度振荡的函数，该方法基于标准动态或状态空间模型的局部自适应分层扩展。其主要思想是在状态方程中引入局部变化的方差，并在此方差函数之前添加进一步的平滑度。估计是完全贝叶斯的，并通过最近的MCMC技术进行。整个方法可以被理解为其他非参数函数估计的替代方法，例如具有可变带宽或平滑参数选择的局部或惩罚回归。通过模拟数据（包括为小波收缩构造的非光滑示例）和销售数据应用程序来说明性能。虽然该方法是针对经典高斯非参数回归开发的，但它可以扩展到更复杂的回归问题。